Strategi ini adalah strategi perdagangan turun naik yang boleh diskalakan dalam sehari berdasarkan perdagangan harian. Ia menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal dan keadaan pasaran, termasuk turun naik, jumlah, julat harga, penunjuk teknikal, dan pemangkin baru, untuk mengenal pasti peluang perdagangan jangka panjang dan pendek yang berpotensi. Strategi ini menggunakan penunjuk ATR untuk mengukur turun naik pasaran dan menentukan sama ada untuk berdagang berdasarkan tahap turun naik. Pada masa yang sama, strategi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah perdagangan, julat harga, penunjuk teknikal, dan pemangkin baru untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan pelbagai faktor seperti turun naik pasaran, jumlah dagangan, julat harga, penunjuk teknikal, dan pemangkin baru untuk menilai secara komprehensif trend pasaran dan peluang dagangan yang berpotensi.
Mengira penunjuk ATR untuk mengukur turun naik pasaran Apabila nilai ATR semasa lebih daripada 1.2 kali nilai ATR sebelumnya, ia menunjukkan bahawa pasaran berada dalam keadaan turun naik yang tinggi.
Tentukan sama ada jumlah dagangan semasa lebih besar daripada purata bergerak sederhana jumlah dagangan dalam 50 tempoh. Keadaan ini digunakan untuk memastikan bahawa dagangan dijalankan apabila jumlah dagangan agak besar, untuk meningkatkan kebolehpercayaan dagangan.
Mengira julat harga (harga tertinggi - harga terendah) hari dagangan semasa dan menentukan sama ada ia lebih besar daripada 0.005. Syarat ini digunakan untuk memastikan bahawa dagangan dijalankan apabila turun naik harga agak besar, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Gunakan dua purata bergerak mudah (5 hari dan 20 hari) untuk menilai trend pasaran. Apabila purata 5 hari di atas purata 20 hari, ia menunjukkan bahawa pasaran berada dalam trend menaik; sebaliknya, ia menunjukkan bahawa pasaran berada dalam trend menurun.
Tentukan sama ada pemangkin baru telah muncul, iaitu sama ada harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga pembukaan.
Apabila semua syarat di atas dipenuhi, menjana isyarat dagangan yang sepadan (beli atau jual) mengikut trend pasaran (bullish atau bearish).
Untuk perdagangan panjang, apabila purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan, tutup kedudukan dan keluar; untuk perdagangan pendek, apabila purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan, tutup kedudukan dan keluar.
Penghakiman pelbagai faktor yang komprehensif: Strategi secara komprehensif mempertimbangkan pelbagai faktor seperti turun naik pasaran, jumlah dagangan, julat harga, penunjuk teknikal, dan pemangkin baru, yang dapat menilai secara komprehensif keadaan pasaran dan peluang dagangan yang berpotensi, dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan.
Kebolehsesuaian yang kuat: Dengan menggunakan penunjuk ATR untuk mengukur turun naik pasaran, strategi dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza. Apabila turun naiknya tinggi, strategi secara automatik menyesuaikan keadaan perdagangan untuk mengatasi perubahan pasaran.
Kawalan risiko: Strategi menetapkan syarat masuk dan keluar yang jelas, yang membantu mengawal risiko perdagangan. Pada masa yang sama, dengan mempertimbangkan faktor seperti jumlah perdagangan dan julat harga, strategi dapat mengelakkan perdagangan apabila kecairan pasaran tidak mencukupi atau turun naik terlalu kecil, mengurangkan risiko lagi.
Pengesanan trend: Dengan menggunakan purata bergerak mudah untuk menilai trend pasaran, strategi boleh mengesan arah utama pasaran dan menyesuaikan strategi perdagangan dengan tepat pada masanya mengikut perubahan trend, meningkatkan ketepatan perdagangan.
Perdagangan automatik: Strategi ini dapat mencapai perdagangan automatik, mengurangkan campur tangan manusia dan kesan emosi, dan meningkatkan kecekapan dan konsistensi perdagangan.
Risiko pengoptimuman parameter: Strategi melibatkan beberapa parameter, seperti tempoh ATR, faktor turun naik, tempoh purata bergerak sederhana jumlah dagangan, dll. Pilihan parameter ini mempunyai kesan penting terhadap prestasi strategi, dan tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kegagalan strategi atau prestasi yang buruk. Oleh itu, perlu mengoptimumkan dan menguji parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Risiko overfitting: Strategi menggunakan pelbagai keadaan untuk menghasilkan isyarat perdagangan, yang mungkin mempunyai risiko overfitting. Overfitting boleh menyebabkan strategi berfungsi dengan baik pada data sejarah tetapi berfungsi dengan buruk dalam perdagangan sebenar. Untuk mengurangkan risiko overfitting, data di luar sampel boleh digunakan untuk ujian dan pengujian ketahanan strategi.
Risiko pasaran: Strategi ini terutamanya boleh digunakan untuk persekitaran pasaran dengan trend yang jelas dan turun naik yang tinggi. Apabila trend pasaran tidak jelas atau turun naiknya rendah, prestasi strategi mungkin terjejas. Di samping itu, strategi juga dipengaruhi oleh faktor luaran seperti peristiwa angsa hitam dan perubahan dasar, yang boleh menyebabkan strategi gagal.
Risiko kos urus niaga: Strategi adalah strategi perdagangan intraday dengan kekerapan perdagangan yang tinggi, yang boleh menghasilkan kos urus niaga yang tinggi, seperti slippage dan komisen. Kos ini akan mengikis keuntungan strategi dan mengurangkan prestasi keseluruhan strategi. Oleh itu, dalam aplikasi praktikal, adalah perlu untuk mempertimbangkan kesan kos urus niaga dan mengoptimumkan strategi dengan sewajarnya.
Risiko kecairan: Isyarat dagangan strategi bergantung kepada pelbagai keadaan, seperti jumlah dagangan, julat harga, dan lain-lain. Dalam kes kecairan pasaran yang tidak mencukupi, syarat-syarat ini mungkin tidak dipenuhi, yang mengakibatkan strategi tidak dapat menghasilkan isyarat dagangan yang berkesan. Oleh itu, ketika menerapkan strategi, adalah perlu untuk memilih pasaran dan sasaran dagangan dengan kecairan yang baik.
Penyesuaian parameter dinamik: Pertimbangkan menggunakan algoritma adaptif atau kaedah pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter strategi secara automatik mengikut perubahan keadaan pasaran, untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza dan meningkatkan ketahanan dan kesesuaian strategi.
Memperkenalkan langkah-langkah pengurusan risiko: Memperkenalkan langkah-langkah pengurusan risiko dalam strategi, seperti stop loss dan pengurusan kedudukan, untuk mengawal potensi kerugian. Pada masa yang sama, pertimbangkan menggunakan kaedah pengurusan kedudukan yang disesuaikan dengan turun naik untuk menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut tahap turun naik pasaran untuk mengawal risiko.
Mengoptimumkan isyarat perdagangan: Pertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk teknikal atau faktor pasaran lain, seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI), penunjuk sentimen pasaran, dan lain-lain, untuk mengoptimumkan penjanaan isyarat perdagangan.
Meningkatkan strategi berhenti keuntungan dan berhenti kerugian: Pada masa ini, strategi menggunakan persilangan purata bergerak yang mudah untuk menentukan keadaan keluar. Strategi berhenti keuntungan dan berhenti kerugian yang lebih kompleks, seperti kehilangan berhenti dan kehilangan berhenti turun naik, boleh dipertimbangkan untuk melindungi keuntungan dan mengawal risiko dengan lebih baik.
Memasukkan analisis struktur mikro pasaran: Pertimbangkan untuk memasukkan analisis struktur mikro pasaran ke dalam strategi, seperti menganalisis aliran pesanan, kedalaman buku pesanan, dan lain-lain, untuk mendapatkan lebih banyak maklumat pasaran dan meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.
Menggabungkan analisis asas: Menggabungkan analisis asas dengan analisis teknikal, mempertimbangkan faktor-faktor seperti penunjuk makroekonomi, trend industri, data kewangan syarikat, dan lain-lain, untuk mendapatkan maklumat pasaran yang lebih komprehensif dan meningkatkan kebolehpercayaan dan ketahanan strategi.
Strategi ini adalah strategi perdagangan turun naik yang boleh diskalakan intraday berdasarkan analisis pelbagai faktor, yang menghasilkan isyarat perdagangan panjang dan pendek dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti turun naik pasaran, jumlah dagangan, julat harga, penunjuk teknikal, dan pemangkin baru.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Intraday Scalping Strategy with Exit Conditions", shorttitle="ISS", overlay=true)
// Define Volatility based on ATR for intraday
atrPeriod = 10
atrValue = atr(atrPeriod)
volatilityFactor = 1.2
highVolatility = atrValue > volatilityFactor * atrValue[1]
// Define Volume conditions for intraday
volumeCondition = volume > sma(volume, 50)
// Define Price Range for intraday
range = high - low
// Define Technical Indicator (SMA example) for intraday
smaFast = sma(close, 5)
smaSlow = sma(close, 20)
isBullish = smaFast > smaSlow
// Define New Catalyst condition for intraday (example)
newCatalyst = close > open
// Combine all conditions for entry in intraday
enterLong = highVolatility and volumeCondition and range > 0.005 and isBullish and newCatalyst
enterShort = highVolatility and volumeCondition and range > 0.005 and not isBullish and newCatalyst
// Submit entry orders based on conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=enterLong)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=enterShort)
// Define exit conditions
exitLong = crossover(smaFast, smaSlow) // Example exit condition for long position
exitShort = crossunder(smaFast, smaSlow) // Example exit condition for short position
// Submit exit orders based on conditions
strategy.close("Buy", when=exitLong)
strategy.close("Sell", when=exitShort)