ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berdasarkan EMA, VWAP dan jumlah transaksi. Gagasan utamanya adalah pada masa perdagangan tertentu, apabila harga tutup menembusi VWAP dan EMA, dan jumlah transaksi lebih besar daripada jumlah transaksi pada baris K sebelumnya, isyarat bukaan kedudukan dihasilkan.
Prinsip Strategi
- Mengira EMA dan VWAP
- Dalam masa yang ditetapkan untuk transaksi.
- Syarat pembukaan kedudukan berbilang mata: harga penutupan lebih besar daripada VWAP dan EMA, jumlah transaksi lebih besar daripada garis K terdahulu, dan harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan.
- Syarat untuk membuka kedudukan kosong: harga penutupan lebih kecil daripada VWAP dan EMA, jumlah transaksi lebih besar daripada garis K sebelumnya, dan harga pembukaan lebih besar daripada harga penutupan.
- Keadaan kedudukan multicap: harga tutup turun ke bawah VWAP atau EMA, mencapai titik berhenti atau berhenti, atau mencapai masa keluar yang ditetapkan.
- Syarat kedudukan kosong: harga penutupan menembusi VWAP atau EMA, mencapai titik berhenti atau berhenti, atau mencapai masa keluar yang ditetapkan.
Kelebihan Strategik
- Dengan mengambil kira trend harga (EMA), nilai wajar pasaran (VWAP) dan jumlah transaksi, syarat untuk membuka kedudukan lebih ketat dapat membantu meningkatkan peluang kemenangan strategi.
- Penangguhan kerugian dan halangan untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
- Mengehadkan masa perdagangan dan waktu keluar, mengelakkan risiko bermalam di waktu tidak berdagang dan memegang kedudukan.
Risiko Strategik
- Strategi ini mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak, kerana kerapnya penembusan dan penarikan balik boleh menyebabkan banyak pembukaan dan penarikan balik, yang meningkatkan kos perdagangan dan slippage.
- Stop loss adalah tetap dan boleh diaktifkan lebih awal apabila pasaran bergolak, menyebabkan strategi menanggung kerugian yang lebih besar.
- Strategi ini tidak mengambil kira kedalaman pasaran sebenar dan keadaan komisen, yang mungkin menghadapi masalah seperti slippage dan kegagalan membuka kedudukan dalam perdagangan langsung.
Arah pengoptimuman strategi
- Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan lebih banyak syarat penapisan, seperti ATR, RSI dan lain-lain, untuk lebih mengesahkan trend dan kekuatan momentum.
- Stop loss dan stop loss boleh ditetapkan secara dinamik, seperti mengikuti ATR atau peratusan stop loss, untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran yang berbeza.
- Parameter seperti panjang EMA, sumber VWAP, dan titik henti rugi boleh dioptimumkan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
- Pengurusan kedudukan boleh dipertimbangkan, seperti menyesuaikan jumlah kedudukan berdasarkan kadar turun naik atau perkadaran modal, untuk mengawal risiko keseluruhan.
ringkaskan
Strategi ini melakukan perdagangan dalam masa perdagangan tertentu dengan mempertimbangkan trend harga, nilai saksama pasaran dan jumlah transaksi secara menyeluruh. Walaupun menetapkan hentian kerugian dan masa perdagangan terhad, risiko seperti pasaran goyah dan titik tergelincir masih perlu diperhatikan dalam aplikasi praktikal. Di masa depan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan lebih banyak syarat penapisan, parameter optimasi dan pengurusan kedudukan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)
// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')
tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))
// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)
// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein
// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time
// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")
// Strategy
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if longExitCondition
strategy.close('Long', immediately=true)
if shortExitCondition
strategy.close("Short", immediately=true)