ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan persilangan dua indeks moving average ((EMA)) sebagai isyarat perdagangan utama, sambil menggabungkan indeks yang agak kuat ((RSI)) dan moving average dispersion indicator ((MACD) dan mean true wavelength ((ATR) sebagai isyarat tambahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan. Apabila EMA perlahan melintasi EMA cepat, dan RSI di bawah 70, garis MACD di atas isyarat, dan ATR meningkat lebih dari 10% dari kitaran sebelumnya, menghasilkan isyarat lebih banyak; sebaliknya, apabila EMA perlahan melintasi EMA cepat, dan RSI lebih dari 30, garis MACD di bawah isyarat, dan ATR meningkat lebih dari 10% dari kitaran sebelumnya, menghasilkan isyarat kosong.
Prinsip Strategi
- Hitung EMA 8 kitaran dan 14 kitaran, sebagai garisan pantas dan garisan perlahan.
- Mengira RSI dan MACD pada 14 kitaran, MACD menggunakan 12, 26, 9 sebagai parameter.
- Hitung nilai ATR untuk 14 kitaran.
- Apabila EMA pantas melalui EMA perlahan, RSI di bawah 70, garis MACD di atas garis isyarat, dan nilai ATR meningkat lebih 10% daripada kitaran sebelumnya, menghasilkan lebih banyak isyarat.
- Apabila EMA pantas di bawah EMA perlahan, RSI lebih tinggi daripada 30, garis MACD di bawah garis isyarat, dan nilai ATR meningkat lebih daripada 10% daripada kitaran sebelumnya, menghasilkan isyarat kosong.
- Tetapkan 100 stop loss dan 200 stop loss.
- Eksekusi dagangan mengikut isyarat dagangan, dan keluar dari dagangan mengikut seting stop loss.
Kelebihan Strategik
- Ia menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
- Menggunakan ATR sebagai syarat penapisan, hanya berdagang apabila turun naik pasaran meningkat, dan mengelakkan perdagangan yang kerap dalam jarak turun naik yang lebih kecil.
- Penangguhan dan penangguhan yang ditetapkan dengan nilai tetap, mengawal risiko dengan berkesan.
- Kodnya ringkas, mudah difahami dan dioptimumkan.
Risiko Strategik
- Dalam keadaan pasaran tertentu, strategi ini mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu, seperti di pasaran yang bergolak atau di awal pembalikan trend.
- Hentian dan penutupan dengan mata tetap mungkin tidak dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza, kadang-kadang boleh menyebabkan penutupan terlalu awal atau penutupan terlalu lewat.
- Strategi ini tidak mengambil kira faktor asas pasaran dan hanya bergantung kepada penunjuk teknikal, yang dalam beberapa kes mungkin berlaku di luar pasaran.
Arah pengoptimuman strategi
- Anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak petunjuk teknikal atau sentimen pasaran, seperti pita Brin, jumlah transaksi, dan lain-lain, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Anda boleh mengoptimumkan tetapan untuk menghentikan dan menghentikan kerugian, seperti menggunakan hentian hentian hentian dinamik atau hentian hentian berdasarkan kadar turun naik, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
- Ia boleh digabungkan dengan analisis asas, seperti data ekonomi, peristiwa utama, dan lain-lain, untuk menapis isyarat perdagangan untuk mengelakkan isyarat yang salah dalam keadaan tertentu.
- Parameter seperti kitaran EMA, RSI dan MACD boleh dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk pasaran semasa.
ringkaskan
Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai dengan menggabungkan beberapa petunjuk teknikal seperti EMA, RSI, MACD dan ATR, dan mengawal risiko dengan menetapkan stop loss dengan jumlah titik tetap. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam strategi ini, prestasi strategi ini dapat ditingkatkan dengan pengoptimuman dan penambahbaikan lebih lanjut, seperti memperkenalkan lebih banyak petunjuk, mengoptimumkan stop loss, dan menggabungkan analisis asas.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Enhanced EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Indicators
ema_fast = ema(close, 8)
ema_slow = ema(close, 14)
rsi = rsi(close, 14)
// Correcting the MACD variable definitions
[macd_line, signal_line, _] = macd(close, 12, 26, 9)
atr_value = atr(14)
// Entry conditions with additional filters
long_condition = crossover(ema_fast, ema_slow) and rsi < 70 and (macd_line > signal_line) and atr_value > atr_value[1] * 1.1
short_condition = crossunder(ema_fast, ema_slow) and rsi > 30 and (macd_line < signal_line) and atr_value > atr_value[1] * 1.1
// Adding debug information
plotshape(series=long_condition, color=color.green, location=location.belowbar, style=shape.xcross, title="Long Signal")
plotshape(series=short_condition, color=color.red, location=location.abovebar, style=shape.xcross, title="Short Signal")
// Risk management based on a fixed number of points
stop_loss_points = 100
take_profit_points = 200
// Order execution
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - stop_loss_points, limit=close + take_profit_points)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + stop_loss_points, limit=close - take_profit_points)
// Plotting EMAs for reference
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.orange, title="Slow EMA")