ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
“Strategi pengesanan trend tiga rata-rata bergerak jangka pendek dan panjang” adalah strategi pelaburan kuantitatif yang menggunakan gabungan rata-rata bergerak yang berbeza untuk menangkap trend pasaran dan melakukan perdagangan. Strategi ini berdasarkan purata bergerak jangka pendek 3 hari harga rendah, purata bergerak jangka pendek 3 hari harga tinggi dan purata bergerak pertengahan 30 hari harga penutupan, untuk menilai arah trend dan mengeluarkan isyarat perdagangan dengan membandingkan harga penutupan dengan kedudukan relatif tiga garis rata-rata.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah untuk menangkap trend pasaran dengan menggunakan ciri-ciri trend rata-rata bergerak dan hubungan silang antara rata-rata berkala yang berbeza. Rata-rata bergerak harga 3 hari rendah dan tinggi jangka pendek dapat bertindak balas dengan cepat terhadap pergerakan harga jangka pendek, sementara rata-rata bergerak harga 30 hari akhir jangka menengah dapat mencerminkan arah trend yang lebih besar.
Apabila harga penutupan jatuh di bawah garis purata harga terendah 3 hari dan lebih tinggi daripada garis purata harga penutupan 30 hari, ini menunjukkan bahawa terdapat penarikan balik dalam jangka pendek tetapi trend jangka menengah masih bullish, pada masa ini masuk lebih banyak. Dan apabila harga penutupan menembusi garis purata harga tertinggi 3 hari, tenaga geseran dalam jangka pendek telah terputus, pada masa ini kedudukan sejajar berakhir. Dengan penggunaan gabungan garis purata jangka pendek, strategi ini dapat melakukan intervensi pada awal trend dan keluar tepat pada waktunya sebelum akhir trend.
Kelebihan Strategik
- Keupayaan menangkap trend yang kuat. Strategi menggunakan gabungan garis purata kitaran yang berbeza dalam jangka pendek dan sederhana untuk menangkap trend jangka panjang dan menengah di pasaran.
- Hentikan pada masa yang tepat. Pertimbangkan arah trend dengan garis purata 30-hari dan manfaatkan garis purata 3 hari untuk menjana keuntungan tepat pada masanya, dan elakkan memegang terlalu banyak kedudukan.
- Parameter mudah, mudah difahami dan dioptimumkan. Strategi hanya menggunakan tiga garis rata, logiknya jelas, dan parameter mudah diuji untuk pengoptimuman.
- Adaptif. Pautan garis rata-rata jangka pendek dan sederhana dapat menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza dengan kitaran turun naik, mempunyai kecenderungan dan keadaan yang bergolak.
Risiko Strategik
- Perdagangan yang kerap. Strategi: Dalam keadaan yang bergolak, isyarat perdagangan yang kerap mungkin muncul, meningkatkan kos perdagangan.
- Risiko kejadian yang tidak dijangka. Jika pasaran mengalami turun naik yang luar biasa, sistem garis lurus mungkin tidak berfungsi, menyebabkan penarikan balik yang lebih besar.
- Risiko kegagalan parameter. Jika kadar trend pasaran berubah, parameter asal mungkin tidak berkesan dan perlu dioptimumkan semula.
- Kekurangan pengurusan kedudukan. Strategi tidak menetapkan peraturan pengurusan kedudukan dan pengurusan dana, dan kawalan risiko yang terhad.
Arah pengoptimuman strategi
- Peningkatan pengurusan kedudukan. Ia boleh menyesuaikan kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan trend, kadar turun naik dan lain-lain, meningkatkan nisbah risiko pendapatan.
- Gabungan dengan petunjuk trend lain. Indikator jenis trend lain seperti MACD, DMI boleh diperkenalkan sebagai bantuan, meningkatkan ketepatan penilaian trend.
- Parameter pengoptimuman. Mengoptimumkan parameter garis purata untuk jumlah dan tempoh yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
- Menambah Stop Loss. Menetapkan tahap Stop Loss yang munasabah, mengawal kerugian maksimum dalam satu dagangan, meningkatkan kestabilan strategi.
- Penapisan yang sesuai. Mengurangkan frekuensi dagangan di bawah keadaan yang bergolak, mekanisme penapisan kadar turun naik seperti ATR boleh dipertimbangkan.
ringkaskan
“Strategi pengesanan trend rata-rata bergerak tiga kali pendek dan panjang” adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan trend untuk menangkap garis rata-rata berkala yang berbeza. Ia melibatkan diri pada awal kemunculan trend dengan membandingkan hubungan harga dengan garis rata-rata harga 3 hari, garis rata-rata harga 3 hari dan garis rata-rata 30 hari, dan keluar sebelum berakhir. Logik strategi mudah difahami, beradaptasi dengan kuat, tetapi terdapat juga risiko perdagangan yang kerap, kekurangan pengurusan kedudukan dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)
// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))
// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)
// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)
// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30
// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3
// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")