ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini digunakan untuk menentukan titik masuk berdasarkan penyimpangan trend pada carta satu jam, isyarat silang MACD pada carta lima belas minit, dan kadar turun naik cepat dan celah pada carta lima minit. Dengan menggunakan beberapa petunjuk pada tempoh masa yang berbeza, strategi ini bertujuan untuk menangkap trend jangka panjang, pergerakan pertengahan dan turun naik jangka pendek di pasaran untuk membuat ramalan pasaran yang lebih tepat.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah menggabungkan petunjuk teknikal dari pelbagai tempoh masa untuk menganalisis pasaran secara lebih menyeluruh. Secara khusus:
- Pada carta satu jam, bias trend jangka panjang ditentukan dengan membandingkan harga penutupan dengan purata bergerak 50 kitaran.
- Pada carta lima belas minit, pergerakan polygonal pada tempoh pertengahan disahkan oleh isyarat silang penunjuk MACD.
- Pada carta lima minit, titik masuk berpotensi dijumpai dengan melihat kadar turun naik yang cepat (dihitung menggunakan purata julat sebenar) dan jurang harga.
Dengan menggabungkan isyarat dari tiga tempoh masa yang berbeza, strategi ini dapat lebih memahami pergerakan keseluruhan pasaran, sambil menggunakan turun naik jangka pendek untuk mengoptimumkan titik masuk, yang meningkatkan ketepatan perdagangan dan potensi keuntungan.
Kelebihan Strategik
- Analisis pelbagai kitaran masa: Dengan menggunakan pelbagai petunjuk pada kitaran masa yang berbeza, strategi ini dapat menganalisis pasaran dengan lebih menyeluruh, menangkap pelbagai peringkat trend dan isyarat momentum.
- Pengesahan trend: Dengan membandingkan harga penutupan dan purata bergerak pada carta sejam, strategi ini dapat menentukan penyimpangan trend jangka panjang dan memberikan sokongan yang kuat untuk keputusan perdagangan.
- Isyarat momentum: Menggunakan penunjuk MACD pada carta lima belas minit, dapat menangkap perubahan momentum pasaran dalam masa yang tepat, memberikan asas lanjut untuk pengesahan trend.
- Masuk tepat: Strategi ini dapat mencari titik masuk yang lebih optimum dan meningkatkan kecekapan perdagangan dengan melihat turun naik cepat dan jurang harga pada carta lima minit.
- Kawalan risiko: Strategi ini menggunakan tetapan stop loss, dengan mempertimbangkan faktor leverage, yang dapat mengawal risiko yang berpotensi sambil mengejar keuntungan.
Risiko Strategik
- Optimasi parameter: Prestasi strategi ini mungkin lebih sensitif terhadap pilihan parameter, seperti tetapan parameter untuk penunjuk MACD, kitaran purata bergerak, dan lain-lain, yang memerlukan pengesanan dan pengoptimuman yang mencukupi.
- Ketidakstabilan pasaran: Kesan strategi ini mungkin terjejas dalam keadaan pasaran yang tidak menentu atau perubahan trend.
- Risiko Leverage: Walaupun strategi ini mengambil kira faktor leverage, leverage yang terlalu tinggi masih boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar. Perlu berhati-hati memilih kelipatan leverage dan mengawal risiko dengan ketat.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman parameter dinamik: pertimbangkan penggunaan pembelajaran mesin atau algoritma pengoptimuman, menyesuaikan parameter strategi secara dinamik mengikut keadaan pasaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Pengurusan kedudukan kosong berbilang: Strategi pengurusan kedudukan yang lebih maju boleh diperkenalkan, seperti menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran atau kekuatan trend, untuk mengawal risiko dan mengoptimumkan keuntungan.
- Menambahkan Indeks Lain: Pertimbangkan untuk memperkenalkan Indeks Teknis atau Faktor Dasar lain, seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Indeks Sentimen Pasaran, dan lain-lain, untuk meningkatkan kestabilan dan fleksibiliti strategi.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan berbilang kitaran masa, berbilang indikator dengan menggabungkan penyimpangan trend pada carta satu jam, isyarat pergerakan MACD pada carta lima belas minit, dan kadar turun naik dan jurang harga yang cepat pada carta lima minit. Kaedah ini dapat menganalisis pasaran dengan lebih menyeluruh, menangkap trend dan peluang di pelbagai peringkat, sambil mengawal risiko. Walau bagaimanapun, prestasi strategi mungkin lebih sensitif terhadap pilihan parameter, dan mungkin menghadapi cabaran ketika pasaran berubah-ubah.
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("H1 Bias + M15 MSS + M5 FVG", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// H1 Bias
h1_bias = request.security(syminfo.tickerid, "60", close)
h1_ma = ta.sma(h1_bias, 50)
// M15 MSS
[m15_macd_line, m15_macd_signal, _] = ta.macd(request.security(syminfo.tickerid, "15", close), 12, 26, 9)
// M5 FVG Entry
m5_volatility = ta.atr(14)
// Entry conditions for long and short positions
long_condition = m15_macd_line > m15_macd_signal and m5_volatility > 0.001
short_condition = m15_macd_line < m15_macd_signal and m5_volatility > 0.001
// Exit conditions
exit_long_condition = m15_macd_line < m15_macd_signal
exit_short_condition = m15_macd_line > m15_macd_signal
// Strategy
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Take-Profit and Stop-Loss settings considering leverage
leverage = 10.0 // Leverage as a float
tp_percentage = 15.0 // TP percentage without leverage as a float
sl_percentage = 5.0 // SL percentage without leverage as a float
tp_level = strategy.position_avg_price * (1.0 + (tp_percentage / 100.0 / leverage)) // TP considering leverage as a float
sl_level = strategy.position_avg_price * (1.0 - (sl_percentage / 100.0 / leverage)) // SL considering leverage as a float
strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=tp_level, stop=sl_level)
strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=tp_level, stop=sl_level)
// Plotting
plot(h1_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(long_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(short_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)