ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan versi yang lebih baik berdasarkan indikator MACD. Ia menggabungkan ciri-ciri pengesanan trend indikator MACD dan pemikiran perdagangan momentum untuk menghasilkan isyarat perdagangan dengan menganalisis perbezaan antara purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan. Strategi ini juga memperkenalkan kaedah pengoptimuman seperti pengesahan isyarat trend, pengesahan penangguhan, peratusan berhenti dan penangguhan yang tetap untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah penunjuk MACD, yang terdiri daripada perbezaan antara rata-rata bergerak cepat (EMA) dan rata-rata bergerak perlahan (EMA). Apabila EMA cepat dan EMA perlahan bersilang, ia menghasilkan isyarat beli atau jual. Secara khusus, apabila garis MACD dari bawah ke atas menembusi garis isyarat, ia menghasilkan isyarat beli; apabila garis MACD dari atas ke bawah menembusi garis isyarat, ia menghasilkan isyarat jual.
Selain daripada isyarat persilangan MACD asas, strategi ini juga memperkenalkan mekanisme pengesahan trend. Ia menilai apakah pasaran semasa berada dalam trend menaik atau menurun dengan membandingkannya dengan purata bergerak sederhana (SMA). Hanya isyarat beli yang muncul dalam trend menaik, atau isyarat jual yang muncul dalam trend menurun, yang benar-benar melakukan operasi perdagangan.
Selain itu, strategi ini juga memanjangkan jendela masa pengesahan isyarat. Iaitu, transaksi akan dilakukan apabila garis K semasa memenuhi syarat membeli atau menjual, dan garis K sebelumnya juga memenuhi syarat yang sama. Ini meningkatkan lagi kebolehpercayaan isyarat.
Akhirnya, strategi ini menetapkan peratusan harga berhenti dan berhenti yang tetap. Apabila perdagangan dilakukan, harga berhenti dan berhenti akan dikira berdasarkan harga pembukaan, dan apabila harga ini dicapai, ia akan secara automatik dihapuskan. Ini membantu mengawal risiko dan keuntungan perdagangan tunggal.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan trend berganda: Pengesanan trend yang digabungkan dengan penunjuk MACD dan purata bergerak mudah dapat menyaring dengan berkesan isyarat palsu di pasaran yang bergolak.
- Pengesahan kelewatan isyarat: Memerlukan dua kabel K berturut-turut untuk memenuhi syarat membeli atau menjual pada masa yang sama, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Stop Loss Fixed Stop Loss: Set harga stop loss berdasarkan peratusan tetap, membantu mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
- Fleksibiliti parameter: parameter seperti panjang garisan laju dan perlahan dalam penunjuk MACD, panjang garisan isyarat dan kitaran SMA untuk menilai trend, boleh disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
- Risiko pengoptimuman parameter: Strategi ini mengandungi beberapa parameter, dan kombinasi parameter yang berbeza mungkin membawa hasil yang sangat berbeza. Jika pengoptimuman parameter tidak dilakukan dengan baik, ia mungkin menyebabkan strategi tidak berfungsi dengan baik dalam aplikasi sebenar.
- Risiko pengiktirafan trend: Strategi ini bergantung kepada penilaian yang betul terhadap trend, dan jika pengiktirafan trend berlaku, ia boleh menyebabkan keputusan perdagangan yang salah.
- Risiko indikator tunggal: Walaupun strategi ini dioptimumkan berdasarkan MACD, ia masih bergantung kepada indikator tunggal. Dalam keadaan pasaran tertentu, indikator tunggal mungkin gagal.
- Batasan data retrospektif: Keberkesanan strategi ini sangat bergantung kepada kualiti data sejarah. Jika data retrospektif sangat berbeza dengan keadaan pasaran sebenar, risiko sebenar strategi mungkin diremehkan.
Arah pengoptimuman strategi
- Gabungan dengan penunjuk teknikal lain: Anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk teknikal lain, seperti RSI, Boll band, dan lain-lain, untuk menganalisis pasaran dari pelbagai dimensi, meningkatkan ketepatan isyarat.
- Hentian Hentian Dinamis: Kadar Hentian Hentian boleh disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
- Menambah pengurusan kedudukan: anda boleh menyesuaikan saiz kedudukan setiap dagangan secara dinamik mengikut kekuatan trend pasaran, kualiti isyarat perdagangan, dan lain-lain faktor untuk mengawal risiko.
- Masukkan pembelajaran mesin: Anda boleh cuba menggabungkan algoritma pembelajaran mesin dengan strategi ini untuk meningkatkan kesesuaian strategi dengan mempelajari data sejarah, mengoptimumkan pilihan parameter secara automatik.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang lebih baik berdasarkan indikator MACD, meningkatkan kestabilan strategi dan potensi keuntungan melalui kaedah seperti pengesahan trend, pengesahan penangguhan isyarat, dan penghentian kerugian tetap. Tetapi ada juga risiko dalam pengoptimuman parameter, pengenalan trend, indikator tunggal, data pengesanan semula.
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sligetit
//@version=5
strategy("Improved MACD_VXI Strategy", overlay=true)
// Calculate MACD and Signal Line
fastLength = input.int(13, title="Fast Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow Length")
signalLength = input.int(8, title="Signal Length")
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ta.sma(macd, signalLength)
// Plot MACD and Signal Line
plot(macd, color=color.red, linewidth=1)
plot(signal, color=color.blue, linewidth=2)
// Calculate Cross Signals with Trend Confirmation
smaPeriod = input.int(50, title="SMA Period")
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
trendUp = close > sma
trendDown = close < sma
crossOver = ta.crossover(signal, macd)
crossUnder = ta.crossunder(signal, macd)
buySignal = crossOver and trendUp
sellSignal = crossUnder and trendDown
// Execute Buy/Sell Operations
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Extend Signal Confirmation Time Window
longSignal = crossOver[1] and trendUp[1]
shortSignal = crossUnder[1] and trendDown[1]
if longSignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set Fixed Percentage Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Buy", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Sell", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)