Strategi perdagangan berdasarkan anjakan Fibonacci dan kenaikan volum
Tarikh penciptaan:
2024-05-15 10:45:58
Akhirnya diubah suai:
2024-05-15 10:45:58
Salin:
0
Bilangan klik:
694
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berdasarkan peningkatan jumlah transaksi ((Delta Volume) dan Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement). Ia menilai trend pasaran dengan membandingkan jumlah transaksi pembeli dan penjual dalam jangka masa tertentu, sambil menggunakan garis penyesuaian Fibonacci untuk menentukan titik masuk.
Prinsip Strategi
- Mengira jumlah transaksi pembeli dan jumlah transaksi penjual dalam tempoh yang ditetapkan, dan disimpan dalam array.
- Hitung peningkatan jumlah transaksi ((Delta Volume), iaitu jumlah transaksi pembeli tolak jumlah transaksi penjual.
- Hitung harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang ditetapkan, dan berdasarkan mereka mengira garis Fibonacci kembali 38.2% dan 61.8%.
- Apabila peningkatan jumlah transaksi lebih besar daripada 0 (perdagangan pembeli lebih besar daripada jumlah transaksi penjual), dan harga penutupan lebih tinggi daripada 61.8% Fibonacci retracement line, membuka kedudukan lebih banyak.
- Apabila peningkatan jumlah transaksi kurang daripada 0 (yang lebih besar daripada jumlah transaksi pembeli) dan harga penutupan ditutup di bawah 38.2% Fibonacci retracement line, kedudukan yang sama.
Kelebihan Strategik
- Menggabungkan dua dimensi, iaitu jumlah dan harga, ia membolehkan kita menilai trend pasaran secara lebih menyeluruh.
- Terdapat sokongan teknikal yang jelas dengan menggunakan Fibonacci Returns sebagai titik masuk dan keluar.
- Penunjuk peningkatan jumlah pesanan boleh mencerminkan hubungan bekalan dan permintaan di pasaran, dan merupakan penunjuk utama.
- Parameter boleh disesuaikan untuk pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
Risiko Strategik
- Dalam pasaran yang bergolak, sering masuk dan keluar boleh menyebabkan kos dagangan yang tinggi.
- Sekiranya pasaran mengalami turun naik yang teruk, harga mungkin akan menembusi garis Fibonacci dengan cepat, menyebabkan kehilangan titik masuk dan keluar yang terbaik.
- Strategi ini bergantung kepada data sejarah untuk pengiraan, yang mungkin menjejaskan keberkesanan strategi untuk jenis perdagangan baru yang dipasarkan atau kehilangan data.
Arah pengoptimuman strategi
- Indikator teknikal lain seperti purata bergerak, RSI dan sebagainya boleh dipertimbangkan untuk mengesahkan trend dan titik masuk dan keluar.
- Untuk pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza, kitaran dan parameter pengiraan peningkatan jumlah transaksi dan Fibonacci retracement dapat dioptimumkan.
- Selepas masuk, anda boleh menetapkan stop loss atau stop stop untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
- Anda boleh menggunakan indikator sentimen pasaran, seperti Indeks Kebimbangan & Kecemburuan, untuk menyesuaikan strategi secara dinamik.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan kombinasi kenaikan jumlah dan Fibonacci retracement line, masuk pada awal pembentukan trend, dan keluar ketika trend mungkin berbalik, untuk menangkap trend utama di pasaran. Tetapi risiko perdagangan yang kerap mungkin berlaku di pasaran yang bergolak, dan oleh itu perlu dioptimumkan dalam kombinasi dengan petunjuk lain dan alat kawalan risiko.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Delta Volume with Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)
// Input pour la période de calcul du volume et du delta
N = input(14, title="Période du Delta Volume")
fibLength = input(21, title="Fibonacci Lookback Period")
// Choix de la barre pour l'entrée et la sortie des trades
entryPriceType = input.string("close", title="Entry Price Type", options=["open", "close"])
exitPriceType = input.string("close", title="Exit Price Type", options=["open", "close"])
// Correction des dates de début et de fin pour le backtest
startDate = input(defval = timestamp("2021-01-01"), title = "Start Date")
endDate = input(defval = timestamp("2022-01-01"), title = "End Date")
// Calcul des volumes des acheteurs et des vendeurs
buyerVolume = array.new_float()
sellerVolume = array.new_float()
// Mise à jour des volumes à chaque bougie
buyVol = close > open ? volume : 0
sellVol = close < open ? volume : 0
array.unshift(buyerVolume, buyVol)
array.unshift(sellerVolume, sellVol)
// Gardez seulement les N dernières valeurs pour le delta volume
if array.size(buyerVolume) > N
array.pop(buyerVolume)
if array.size(sellerVolume) > N
array.pop(sellerVolume)
// Calcul du delta de volume
sumBuyerVolume = array.sum(buyerVolume)
sumSellerVolume = array.sum(sellerVolume)
deltaVolume = sumBuyerVolume - sumSellerVolume
// Calcul du plus haut et du plus bas pour Fibonacci
highestPrice = ta.highest(high, fibLength)
lowestPrice = ta.lowest(low, fibLength)
// Fibonacci Levels
fib382 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.5
fib618 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.786
// Vérification des dates pour le backtest
bool isInDateRange = true
// Conditions d'entrée et de sortie
entryPrice = entryPriceType == "open" ? open : close
exitPrice = exitPriceType == "open" ? open : close
// Acheter quand le volume des acheteurs dépasse celui des vendeurs, le prix est au-dessus du niveau 61.8% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume > 0 and entryPrice > fib618
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Vendre quand le volume des vendeurs dépasse celui des acheteurs, le prix est en dessous du niveau 38.2% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume < 0 and exitPrice < fib382
strategy.close("Buy")
// Affichage des niveaux de Fibonacci et du delta de volume
plot(fib382, color=color.red, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib618, color=color.green, title="Fibonacci 61.8%")
plot(deltaVolume, color=deltaVolume > 0 ? color.green : color.red, title="Delta Volume")