ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan kadar turun naik terbalik adalah strategi perdagangan terbalik yang menggunakan beberapa petunjuk teknikal seperti ATR, Brinband, RSI dan MACD untuk mengenal pasti keadaan pasaran yang melampau dan melakukan perdagangan apabila pasaran menunjukkan isyarat terbalik. Tidak seperti strategi penembusan tradisional, strategi ini menjual apabila isyarat bullish muncul dan membeli apabila isyarat bearish muncul, dengan itu cuba menangkap peluang untuk membalikkan pasaran.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator berikut untuk menilai isyarat dagangan:
- ATR ((Rang pergerakan sebenar purata): digunakan untuk mengukur turun naik pasaran.
- Beringin: terdiri daripada rel tengah, rel atas dan rel bawah, yang mencerminkan pelbagai pergerakan harga.
- RSI ((Relative Strength Index): mengukur dinamik pergerakan harga.
- MACD ((Moving Average Clustering): terdiri daripada garis MACD dan garis isyarat, digunakan untuk menilai trend.
Logik utama strategi ini ialah:
- Sinyal jual dihasilkan apabila harga penutupan menembusi jalur Brin, RSI lebih besar daripada 50, dan garis MACD berada di atas garis isyarat.
- Sinyal beli dihasilkan apabila harga penutupan jatuh ke bawah Brin, RSI kurang daripada 50, dan garis MACD berada di bawah garis isyarat.
Kelebihan Strategik
- Gabungan pelbagai petunjuk teknikal meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
- Idea perdagangan terbalik boleh menghasilkan keuntungan apabila pasaran berbalik.
- Berlaku dalam persekitaran pasaran yang bergelombang.
Risiko Strategik
- Perdagangan terbalik mungkin berisiko tinggi kerana ia bertentangan dengan trend utama.
- Strategi ini boleh menyebabkan kerugian berterusan jika pasaran terus bergerak ke satu arah.
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan gagal.
Arah pengoptimuman strategi
- Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk pasaran semasa.
- Memperkenalkan mekanisme hentian dan penangguhan untuk mengawal risiko transaksi tunggal.
- Gabungan dengan petunjuk lain atau data sentimen pasaran, meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan.
- Menapis isyarat perdagangan untuk mengelakkan perdagangan yang kerap dan isyarat palsu.
ringkaskan
Strategi penembusan kadar turun naik terbalik adalah percubaan yang menarik, yang menggunakan beberapa petunjuk teknikal untuk menangkap keadaan yang melampau di pasaran dan melakukan perdagangan terbalik apabila pasaran menunjukkan isyarat berbalik. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko tertentu dan perlu digunakan dengan berhati-hati. Dengan mengoptimumkan parameter petunjuk, memperkenalkan langkah-langkah kawalan risiko dan menggabungkan dengan kaedah analisis lain, strategi ini dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy (Reversed)", overlay=true)
// Indicator Inputs
atrLength = input(14, "ATR Length")
bbLength = input(20, "Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, "Bollinger Bands Multiplier")
rsiLength = input(14, "RSI Length")
macdShortLength = input(12, "MACD Short Length")
macdLongLength = input(26, "MACD Long Length")
macdSignalSmoothing = input(9, "MACD Signal Smoothing")
// Calculate Indicators
atrValue = ta.atr(atrLength)
basis = ta.sma(close, bbLength)
deviation = bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
upperBand = basis + deviation
lowerBand = basis - deviation
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShortLength, macdLongLength, macdSignalSmoothing)
// Strategy Conditions (Reversed)
longCondition = ta.crossover(close[1], upperBand[1]) and rsiValue > 50 and macdLine > signalLine
shortCondition = ta.crossunder(close[1], lowerBand[1]) and rsiValue < 50 and macdLine < signalLine
// Strategy Entry (Reversed)
if (longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short) // Reversed: Buy signal triggers a sell
if (shortCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Reversed: Sell signal triggers a buy
// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upperBand, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.green, title="Lower Band")