ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan titik rendah dan tinggi di pasaran SMC adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berdasarkan kepada prinsip konsep pasaran tinggi (SMC). Strategi ini mengenal pasti kawasan tekanan pembelian dan penjualan yang penting dalam bingkai masa peringkat tinggi (blok pesanan) dan mencari titik penembusan terbaik untuk masuk dalam bingkai masa semasa. Ini selaras dengan prinsip SMC, iaitu blok ini biasanya berfungsi sebagai kedudukan sokongan atau rintangan.
Prinsip Strategi
- Dalam rangka masa peringkat tinggi (seperti carta 1 jam) untuk mengenal pasti trend naik dan trend turun. Trend naik ditakrifkan sebagai harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan kitaran sebelumnya, dan titik rendah lebih tinggi daripada titik rendah kitaran sebelumnya. Trend turun adalah sebaliknya.
- Cari bentuk penginduksian dalam bingkai masa peringkat tinggi. Bentuk penginduksian bermulut adalah dalam trend naik, di mana puncak kitaran pertama lebih tinggi daripada dua kitaran pertama dan tiga kitaran pertama. Bentuk penginduksian kosong adalah dalam trend menurun, di mana titik rendah kitaran pertama lebih rendah daripada dua kitaran pertama dan tiga kitaran pertama.
- Mengenali blok pesanan dalam bingkai masa peringkat tinggi. Setelah bentuk pemesanan berbilang, harga tertinggi dan terendah dalam kitaran ini ditakrifkan sebagai sempadan atas dan bawah blok pesanan. Bentuk pemesanan kosong sebaliknya.
- Cari titik masuk terbaik dalam jangka masa semasa (seperti dalam carta 15 minit). Masuk berbilang adalah di bawah blok pesanan untuk penembusan harga penutupan semasa, dan harga penutupan kitaran sebelumnya berada di dalam blok. Masuk kosong adalah di atas blok pesanan untuk penembusan harga penutupan.
- Tetapkan stop loss dan stop stop. Posisi stop loss adalah sempadan blok pesanan, dan stop stop dikira berdasarkan nisbah pulangan risiko yang ditetapkan (contohnya 1: 1.5).
Kelebihan Strategik
- Berdasarkan prinsip SMC, trend utama dan tahap rintangan sokongan utama ditangkap dalam bingkai masa peringkat tinggi, mengelakkan gangguan bunyi pasaran dalam bingkai masa peringkat rendah.
- Pengesanan corak induktif membantu menilai kekuatan dan keberlanjutan trend, memberikan lebih banyak asas untuk masuk.
- Penembusan yang tepat dalam jangka masa semasa mengurangkan isyarat tidak sah dan risiko penarikan balik.
- Tetapan nisbah risiko dan ganjaran yang fleksibel, boleh disesuaikan dengan keutamaan risiko individu.
Risiko Strategik
- Strategi ini mungkin berdepan dengan beberapa risiko penarikan balik pada awal kejatuhan pasaran atau pembalikan trend.
- Dalam keadaan yang melampau (seperti kejatuhan yang mendadak), blok pesanan mungkin tidak berfungsi, menyebabkan stop loss terlalu longgar.
- Ia hanya mengambil tindakan harga dan mengabaikan petunjuk penting lain seperti jumlah transaksi, yang mungkin menunjukkan ketidakseimbangan.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan lebih banyak kerangka masa peringkat tinggi (seperti garis matahari, garis pusingan) sebagai penapis untuk memastikan trend jangka panjang ditangkap.
- Dalam mengiktiraf trend dan bentuk induktif, ia boleh digabungkan dengan sistem garis sejajar, penunjuk momentum, dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan penghakiman.
- Optimumkan secara dinamik sempadan blok pesanan, seperti mempertimbangkan ATR (Average True Rate) atau lebar saluran untuk menghadapi keadaan pasaran yang berbeza.
- Selepas masuk ke lapangan, anda boleh menetapkan hentian bergerak, seperti mengesan ATR atau SAR (indikator garis paralisis), untuk mengurangkan risiko memegang kedudukan.
- Pertimbangkan penunjuk sentimen pasaran (seperti VIX) atau data ekonomi makro untuk mengenal pasti kemungkinan pembalikan trend atau peristiwa Black Swan.
ringkaskan
Strategi penembusan titik rendah dan tinggi di pasaran SMC adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip SMC, dengan mengenal pasti kawasan tekanan utama dalam bingkai masa peringkat tinggi dan mencari titik masuk penembusan terbaik dalam bingkai masa semasa. Strategi ini mengambil kira arah trend, bentuk induksi dan nisbah pulangan risiko untuk mengoptimumkan titik masuk dan nisbah kerugian. Strategi ini mempunyai kelebihan untuk menyaring kebisingan berdasarkan bingkai masa peringkat tinggi, menangkap trend dengan tepat, dan mempunyai fungsi pengurusan risiko yang fleksibel.
Kod sumber strategi
//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe") // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)
// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])
// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1] // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]
// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3]
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na
// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na // Lowest low within the order block
if htfInducementHigh
htfOBHigh := htfHigh
htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
htfOBHigh := htfHigh
htfOBLow := htfLow
// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh // Break of OB high
// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio
// Strategy Execution
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)