Strategi Mengikuti Trend Rangka Masa Berbilang dengan Penapis 200EMA - Panjang Sahaja
EMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend berdasarkan purata bergerak indeks pelbagai kerangka masa (EMA) dan penapis EMA 200 . Gagasan utamanya adalah untuk menggunakan EMA dari pelbagai kerangka masa untuk mengenal pasti arah trend pasaran dan membuat kedudukan yang lebih tinggi apabila harga berada di atas EMA 200 . Ini dapat memastikan perdagangan hanya dalam trend menaik yang kuat, untuk menangkap pergerakan menaik yang berterusan, sambil menggunakan mekanisme stop loss dan stop loss untuk mengawal risiko.
Strategi menggunakan tiga bingkai masa 5 minit, 15 minit dan 30 minit untuk mengira EMA pantas dan EMA perlahan. Dengan membandingkan EMA pantas dan EMA perlahan dalam setiap bingkai masa, anda boleh menentukan arah trend dalam bingkai masa tersebut. Kemudian, anda perlu menambahkan isyarat trend dari tiga bingkai masa untuk mendapatkan isyarat trend yang komprehensif.
Prinsip Strategi
- EMA pantas (default 9) dan EMA perlahan (default 21) dikira dalam jangka masa 5 minit, 15 minit dan 30 minit.
- EMA 200 dikira pada jangka masa 5 minit sebagai penapis trend.
- Untuk setiap bingkai masa, bandingkan saiz EMA pantas dan EMA perlahan, dengan laju di atas sebagai kenaikan ((+1), dan perlahan di atas sebagai penurunan ((-1) ).
- Menambah isyarat trend dari tiga bingkai masa untuk mendapatkan satu selang dalam[[3, 3] isyarat trend komprehensif.
- Apabila isyarat trend komprehensif sama dengan 3 ((berkembang kuat) dan harga penutupan semasa berada di atas EMA 200 5 minit, anda boleh membuat lebih banyak kedudukan.
- Apabila isyarat trend komposit kurang daripada 3 ((kelembapan trend menaik) atau harga jatuh di bawah 5 minit 200 EMA, kedudukan kosong.
- Apabila membuka kedudukan, hentikan kerugian diletakkan 1% di bawah harga pembukaan dan hentikan 3% di atas harga pembukaan.
Analisis kelebihan
- Dengan menggunakan isyarat trend dalam pelbagai bingkai masa, anda dapat menilai trend pasaran dengan lebih menyeluruh dan mengurangkan isyarat palsu.
- Penapis EMA 200 memastikan perdagangan hanya dalam trend menaik yang kuat, meningkatkan kadar kejayaan.
- Syarat pembukaan kedudukan terbuka yang ketat dan penutupan kerugian membantu mengawal risiko dan meningkatkan nisbah keuntungan risiko.
- Parameter boleh disesuaikan untuk pasaran dan gaya dagangan yang berbeza.
Analisis risiko
- Pada titik perubahan trend, reaksi mungkin lambat, kehilangan masa terbaik untuk meletakkan kedudukan.
- Ia boleh menyebabkan kos dagangan meningkat.
- Kedudukan hentian kerugian tetap, dalam keadaan yang bergelombang, ia mungkin akan dihentikan lebih awal.
- Penghakiman trend berdasarkan data sejarah menunjukkan bahawa pergerakan harga yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak dijangka mungkin tidak akan bertindak balas dengan cepat.
Arah pengoptimuman
- Memperkenalkan lebih banyak bingkai masa atau mengoptimumkan pilihan bingkai masa sedia ada untuk meningkatkan ketepatan dan kesesuaian penilaian trend.
- Mengoptimumkan kedudukan hentian dan hentian, seperti memperkenalkan hentian pengesanan atau hentian dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Selain daripada isyarat trend, isyarat lain seperti jumlah perdagangan, momentum dan lain-lain diperkenalkan, membentuk keadaan pembukaan kedudukan kosong berbilang faktor, meningkatkan kestabilan strategi.
- Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi yang paling sesuai untuk pasaran semasa.
- Pertimbangkan untuk menyertai mekanisme pengangguran untuk memperluaskan ruang lingkupnya.
ringkaskan
Strategi ini menilai arah trend dengan membandingkan EMA dalam pelbagai bingkai masa, dan menggunakan EMA 200 sebagai penapis trend, dan membuat banyak kedudukan untuk menangkap pergerakan yang kuat ketika trend jelas ke atas dan harga berada di atas garis purata jangka panjang. Keadaan pembukaan kedudukan yang ketat dan penutupan stop loss tetap membantu mengawal risiko. Pada masa akan datang, anda boleh meningkatkan daya serap dan ketahanan strategi dengan memperkenalkan lebih banyak bingkai masa, mengoptimumkan stop loss, menambah lebih banyak isyarat perdagangan, dan pengoptimuman parameter, yang membolehkan anda lebih memahami peluang pasaran dan mengawal risiko.
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Trend Following with 200 EMA Filter - Longs Only", shorttitle="MTF_TF_200EMA_Longs", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
fast_length = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slow_length = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filter_length_200 = input.int(200, title="200 EMA Length", minval=1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100
// Calculate EMAs for 5-minute, 15-minute, and 30-minute timeframes
ema_fast_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_fast_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_fast_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Calculate 200 EMA for the 5-minute timeframe
ema_200_5min = ta.ema(close, filter_length_200)
// Determine the trend for each timeframe
trend_5min = ema_fast_5min > ema_slow_5min ? 1 : -1
trend_15min = ema_fast_15min > ema_slow_15min ? 1 : -1
trend_30min = ema_fast_30min > ema_slow_30min ? 1 : -1
// Combine trend signals
combined_trend = trend_5min + trend_15min + trend_30min
// Define entry and exit conditions with 200 EMA filter
enter_long = combined_trend == 3 and close > ema_200_5min
exit_long = combined_trend < 3 or close < ema_200_5min
// Plot EMAs for the 5-minute timeframe
plot(ema_fast_5min, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast EMA 5min")
plot(ema_slow_5min, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA 5min")
plot(ema_200_5min, color=color.green, linewidth=2, title="200 EMA 5min")
// Strategy execution
if (enter_long)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * (1 - stop_loss_perc), limit=close * (1 + take_profit_perc))
if (exit_long)
strategy.close("Long")