ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks ((EMA) dari dua kitaran yang berbeza untuk menilai trend pasaran semasa. Apabila garis cepat berada di atas garis perlahan, ia dianggap sebagai trend bullish dan sebaliknya dianggap sebagai trend bullish. Strategi ini juga mengira nisbah pulangan risiko, dan tahap berhenti dan kehilangan untuk membantu mengoptimumkan pengurusan risiko perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini adalah menggunakan EMA dari pelbagai kitaran untuk menangkap trend pasaran. Apabila EMA cepat (kira-kira kitaran 10) di atas EMA perlahan (kira-kira kitaran 20) strategi ini akan menghasilkan isyarat beli apabila ia menganggap pasaran berada dalam trend menaik. Sebaliknya, apabila EMA cepat (kira-kira kitaran 10) di bawah EMA perlahan apabila ia menganggap pasaran berada dalam trend menurun, strategi ini akan menghasilkan isyarat jual.
Selain menilai trend, strategi ini juga memperkenalkan konsep pengurusan risiko. Ia menilai potensi risiko dan keuntungan setiap perdagangan dengan mengira nisbah risiko-to-bayar. Strategi ini juga mengira tahap berhenti dan berhenti berdasarkan kedudukan EMA untuk membantu mengehadkan potensi kerugian dan mengunci keuntungan.
Kelebihan Strategik
- Mudah dan berkesan: Strategi ini menggunakan simpulan EMA untuk menilai trend, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Pengurusan risiko: Strategi ini membantu untuk mengoptimumkan pengurusan risiko dengan mengira nisbah ganjaran risiko dan menetapkan stop-loss.
- Kebolehsuaian: Strategi ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dengan menyesuaikan nilai penurunan EMA secara kitaran dan peratusan ganjaran risiko.
Risiko Strategik
- Isyarat palsu: Di pasaran yang bergolak atau di titik perubahan trend, persilangan EMA boleh menghasilkan isyarat palsu, yang menyebabkan keputusan perdagangan yang salah.
- Lagging: Sebagai strategi trend-following, EMA cross mungkin memberi isyarat hanya selepas trend telah ditetapkan, kehilangan peluang perdagangan awal.
- Hentian tetap: Strategi ini menggunakan tahap hentian tetap, yang boleh menyebabkan hentian yang kerap dalam pasaran yang bergolak, yang mempengaruhi prestasi strategi.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk lain: Gabungan dengan penunjuk teknikal lain seperti RSI, MACD dan sebagainya untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan isyarat.
- Hentian dinamik: menyesuaikan tahap hentian secara dinamik berdasarkan indikator seperti kadar turun naik pasaran atau ATR untuk lebih menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
- Parameter pengoptimuman: Mencari kitaran EMA yang optimum dan nilai terendah nisbah pulangan risiko untuk meningkatkan prestasi strategi melalui pengesanan semula dan pengoptimuman.
ringkaskan
Strategi ini menilai trend melalui penyambungan EMA dan memperkenalkan konsep pengurusan risiko, memberikan kerangka perdagangan yang mudah dan berkesan kepada peniaga. Walaupun strategi ini mungkin menghadapi risiko isyarat palsu dan ketinggalan, prestasi dan kestabilan strategi dapat ditingkatkan lagi dengan memperkenalkan kaedah lain seperti indikator, hentian dinamik dan pengoptimuman parameter.
/*backtest
start: 2023-05-18 00:00:00
end: 2024-05-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMC & EMA Strategy with P&L Projections", shorttitle="SMC-EMA", overlay=true)
// Define EMAs
ema_fast = ta.ema(close, 10)
ema_slow = ta.ema(close, 20)
// Calculate SMC conditions (you can adjust these based on your understanding)
is_bullish = ema_fast > ema_slow
is_bearish = ema_fast < ema_slow
// Draw order blocks
plotshape(is_bullish, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(is_bearish, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate risk-to-reward ratio
entry_price = close
take_profit = entry_price + (entry_price - ema_slow) // Example: 1:1 risk-to-reward
stop_loss = entry_price - (entry_price - ema_slow)
// Calculate P&L
profit = take_profit - entry_price
loss = entry_price - stop_loss
risk_reward_ratio = profit / loss
// Display alerts
alertcondition(is_bullish, title="Buy Alert", message="Smart Money Buy Signal")
alertcondition(is_bearish, title="Sell Alert", message="Smart Money Sell Signal")
// Plot take profit and stop loss levels
plot(take_profit, color=color.green, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stop_loss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")
// Draw risk-to-reward ratio
plotshape(risk_reward_ratio >= 1 ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Risk-Reward Ratio (Green)")
plotshape(risk_reward_ratio < 1 ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Risk-Reward Ratio (Red)")
if is_bullish
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if is_bearish
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)