ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
PipShiesty Swagger adalah strategi perdagangan teknikal yang direka khas untuk TradingView. Strategi ini menggunakan indikator WaveTrend bergolak ((WT) dan harga purata bertimbangan dengan jumlah transaksi ((VWAP) untuk mengenal pasti isyarat perdagangan yang berpotensi, menguruskan risiko, dan memvisualisasikan keadaan overbought dan oversold pada carta harga. Strategi ini menggunakan rangkaian indeks bergerak (EMA) untuk mengira indikator bergolak, dan menghasilkan garis isyarat melalui Simple Moving Average (SMA) untuk mengesahkan isyarat perdagangan dan menapis kebisingan.
Prinsip Strategi
WT menggunakan dua parameter utama, panjang saluran dan panjang purata, untuk mengira harga purata melalui satu siri indeks Moving Average (EMA). Dengan demikian, indeks gabungan dapat dihasilkan, dan kemudian diproses lebih lanjut. VWAP dikira dalam tempoh masa yang ditetapkan, digunakan sebagai asas untuk mengetahui harga perdagangan purata berbanding dengan perdagangan, membantu menentukan arah trend keseluruhan. Strategi ini menentukan tahap tertentu untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold.
Kelebihan Strategik
- Strategi PipShiesty Swagger menggabungkan beberapa petunjuk teknikal, seperti indikator WaveTrend, VWAP dan ATR, untuk memberikan analisis pasaran yang komprehensif.
- Strategi ini dapat mengenal pasti potensi kenaikan harga dan penurunan harga, memberikan peluang perdagangan kepada peniaga.
- Dengan menentukan tahap overbought dan oversold, strategi ini dapat membantu peniaga mengenal pasti titik perubahan pasaran yang berpotensi.
- Strategi ini mengandungi parameter pengurusan risiko, seperti peratusan risiko untuk setiap perdagangan dan penggandaan stop loss berdasarkan ATR, yang membantu menguruskan risiko dan melindungi modal.
- Strategi ini menyediakan petunjuk visual yang jelas di carta, seperti indikator WaveTrend, garis isyarat, VWAP dan warna latar belakang, yang membolehkan peniaga membaca keadaan pasaran dengan mudah.
Risiko Strategik
- Strategi PipShiesty Swagger bergantung kepada penunjuk teknikal yang mungkin menghasilkan isyarat yang salah, terutamanya apabila pasaran bergolak atau trend tidak jelas.
- Prestasi strategi ini mungkin dipengaruhi oleh pilihan parameter, seperti panjang saluran, panjang purata dan tahap overbought / oversold. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan keputusan suboptimal.
- Walaupun strategi ini merangkumi parameter pengurusan risiko, masih terdapat risiko kehilangan modal yang berpotensi, terutamanya semasa turun naik pasaran yang kuat.
- Strategi ini memberi tumpuan kepada carta 15 minit BTC, yang mungkin tidak dapat menangkap pergerakan pasaran penting dalam jangka masa lain.
Arah pengoptimuman strategi
- Pertimbangkan untuk memasukkan petunjuk teknikal lain atau sentimen pasaran untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan isyarat.
- Analisis optimasi dan sensitiviti terhadap parameter strategi untuk menentukan tetapan terbaik dan meningkatkan prestasi strategi.
- Memperkenalkan mekanisme hentian dan hentian dinamik untuk menguruskan risiko dengan lebih baik dan memaksimumkan potensi pulangan.
- Memperluas strategi ini ke jangka masa dan instrumen perdagangan lain untuk menangkap peluang pasaran yang lebih luas.
ringkaskan
PipShiesty Swagger adalah strategi perdagangan teknologi yang kuat, direka khas untuk carta 15 minit BTC di TradingView. Ia menggunakan indikator WaveTrend dan VWAP untuk mengenal pasti isyarat perdagangan yang berpotensi, sambil menggabungkan parameter pengurusan risiko untuk melindungi modal. Walaupun strategi ini menunjukkan prospek, peniaga masih perlu berhati-hati dalam pelaksanaannya, dan mempertimbangkan strategi pengoptimuman untuk meningkatkan prestasinya dan kesesuaian.
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)
// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)
// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])
// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)
// Remove printed signals if price reverses
var bool showBullishSignal = na
var bool showBearishSignal = na
if bullishDivergence
showBullishSignal := true
if bearishDivergence
showBearishSignal := true
// Reset signals if price reverses
if close < ta.lowest(close, 5)
showBullishSignal := false
if close > ta.highest(close, 5)
showBearishSignal := false
plotshape(series=showBullishSignal ? bullishDivergence : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=showBearishSignal ? bearishDivergence : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")
// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)
// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)
// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
positionSize = riskAmount / stopLoss
// Double the position size
positionSize *= 2
positionSize
// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
stopLoss = low - atr * stopLossATR
positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
if bearishDivergence
strategy.close("Buy")
// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")