ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan kemerosotan linear dan indikator kadar turun naik untuk mengenal pasti keadaan pasaran yang berbeza, dan apabila syarat membeli atau menjual dipenuhi, strategi ini akan mewujudkan kedudukan overhead atau kosong yang sesuai. Pada masa yang sama, strategi ini membolehkan parameter dioptimumkan dan disesuaikan mengikut keadaan pasaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Prinsip Strategi
- Mengira jarak dan kecenderungan regresi linear untuk menentukan trend pasaran.
- Hitung purata kadar turun naik sebenar ((ATR) kali ganda sebagai penunjuk kadar turun naik.
- Sinyal beli dihasilkan apabila slope lebih besar daripada kenaikan harga dan harga lebih tinggi daripada garis pengembalian ditambah kadar turun naik.
- Sinyal jual dihasilkan apabila kemerosotan kurang daripada nilai penurunan dan harga lebih rendah daripada garis pengembalian tolak turun naik.
- Menggunakan purata bergerak indeks cepat dan perlahan ((EMA) sebagai penunjuk pengesahan tambahan.
- Apabila isyarat beli muncul dan EMA pantas lebih tinggi daripada EMA perlahan, letakkan kedudukan multihead.
- Apabila isyarat menjual muncul dan EMA pantas adalah lebih rendah daripada EMA perlahan, kedudukan kosong akan ditubuhkan.
Kelebihan Strategik
- Gabungan regresi linear dan indikator kadar turun naik dapat mengenal pasti keadaan dan trend pasaran dengan lebih tepat.
- Menggunakan penunjuk EMA tambahan untuk mengesahkan isyarat perdagangan, meningkatkan kebolehpercayaan strategi.
- Membolehkan parameter utama untuk dioptimumkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan ciri-ciri varieti yang berbeza.
- Mengambil trend dan turun naik dalam pertimbangan, anda boleh membuat simpanan tepat pada masanya apabila trend jelas, dan mengawal risiko apabila turun naik meningkat.
Risiko Strategik
- Pilihan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang kurang baik, yang perlu dioptimumkan mengikut jenis dan ciri-ciri pasaran tertentu.
- Strategi ini mungkin berlaku apabila pasaran bergolak atau ketika trend bertukar.
- Strategi bergantung kepada data sejarah dan mungkin tidak bertindak balas dengan cepat terhadap peristiwa yang tidak dijangka atau turun naik pasaran yang tidak normal.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan petunjuk teknikal atau faktor asas lain untuk memperkaya dasar keputusan strategi dan meningkatkan ketepatan isyarat.
- Pilihan parameter yang dioptimumkan, seperti panjang kemunduran, kelipatan kadar turun naik, kitaran EMA, dan lain-lain, untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis dan ciri-ciri pasaran.
- Meningkatkan mekanisme hentian dan penangguhan kerugian, mengawal risiko perdagangan tunggal dan tahap penarikan keseluruhan.
- Pertimbangkan untuk memasukkan peraturan pengurusan kedudukan dan pengurusan wang, menyesuaikan saiz kedudukan mengikut turun naik pasaran dan ekuiti akaun.
ringkaskan
Strategi ini mengenal pasti keadaan pasaran melalui pulangan linear dan indikator kadar turun naik, dan menggunakan EMA sebagai indikator pengesahan, untuk membina strategi perdagangan yang kuat dan logik yang jelas. Kelebihan strategi ini adalah menggabungkan trend dan turun naik, sambil membenarkan pengoptimuman parameter, sesuai untuk persekitaran pasaran yang berbeza. Tetapi strategi ini juga mempunyai risiko seperti pilihan parameter, pasaran goyah dan peristiwa black swan, yang perlu terus dioptimumkan dan disempurnakan pada masa depan dalam aplikasi sebenar.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tmalvao
//@version=5
strategy("Regime de Mercado com Regressão e Volatilidade Otimizado", overlay=true)
// Parâmetros para otimização
upperThreshold = input.float(1.0, title="Upper Threshold")
lowerThreshold = input.float(-1.0, title="Lower Threshold")
length = input.int(50, title="Length", minval=1)
// Indicadores de volatilidade
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength)
volatility = atr * atrMult
// Calculando a regressão linear usando função incorporada
intercept = ta.linreg(close, length, 0)
slope = ta.linreg(close, length, 1) - ta.linreg(close, length, 0)
// Sinal de compra e venda
buySignal = slope > upperThreshold and close > intercept + volatility
sellSignal = slope < lowerThreshold and close < intercept - volatility
// Entrando e saindo das posições
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Indicadores adicionais para confirmação
emaFastLength = input.int(10, title="EMA Fast Length")
emaSlowLength = input.int(50, title="EMA Slow Length")
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Confirmando sinais com EMAs
if (buySignal and emaFast > emaSlow)
strategy.entry("Buy Confirmed", strategy.long)
if (sellSignal and emaFast < emaSlow)
strategy.entry("Sell Confirmed", strategy.short)
// Exibindo informações no gráfico
plot(slope, title="Slope", color=color.blue)
plot(intercept, title="Intercept", color=color.red)
plot(volatility, title="Volatility", color=color.green)
hline(upperThreshold, "Upper Threshold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
hline(lowerThreshold, "Lower Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)