ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan kepada Keltner channel indicator, menggunakan indeks moving average (EMA) dan rata-rata amplitudo riak sebenar (ATR) untuk membina saluran ke atas ke bawah, membuka lebih banyak kedudukan apabila harga menembusi laluan ke bawah, dan meletakkan lebih banyak kedudukan apabila harga menembusi laluan ke atas. Strategi ini cuba untuk menangkap kawasan pergerakan harga dan menghasilkan keuntungan apabila harga menembusi laluan ke atas.
Prinsip Strategi
- Mengira EMA untuk kitaran yang ditetapkan sebagai orbit tengah saluran Keltner.
- Hitung ATR untuk kitaran yang ditentukan, kemudian kalikan dengan kelipatan sebagai orbit atas dan bawah saluran.
- Apabila harga penutupan jatuh ke bawah, anda boleh membuat lebih banyak kedudukan dan mencatat harga pembukaan.
- Apabila harga bukaan menembusi tren tinggi, ia akan melonggarkan kedudukan.
- Dalam keadaan terbuka, jika harga bukaan lebih tinggi daripada harga atas, maka anda akan menebus banyak pesanan.
Kelebihan Strategik
- Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan ketinggian turun naik harga. Oleh kerana saluran Keltner menggunakan ATR untuk membina naik dan turun, ATR dapat mengukur kadar turun naik harga, oleh itu, apabila kadar turun naiknya lebih besar, lebar saluran akan meningkat dengan sewajarnya, sehingga dapat mengurangkan kos yang disebabkan oleh perdagangan yang kerap.
- Ia mempunyai ciri-ciri logik yang jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan. Penunjuk yang digunakan dalam strategi ini adalah mudah, dan logik terasnya lebih mudah difahami.
- Ia mempunyai kebolehan untuk mengikuti trend. Dalam trend menaik, strategi ini dapat memegang kedudukan multihead sehingga harga terjatuh ke atas.
Risiko Strategik
- Kurangnya mekanisme penangguhan yang jelas. Strategi ini tidak menetapkan titik penangguhan selepas membuka kedudukan, yang boleh menyebabkan penarikan balik yang lebih besar dalam keadaan terbalik.
- Definisi isyarat penembusan agak kasar. Hanya menggunakan harga penutupan yang jatuh ke bawah dan harga bukaan yang menembus ke atas sebagai isyarat pembukaan kedudukan kosong, mungkin menghasilkan beberapa kesalahan yang menyebabkan perdagangan yang rugi.
- Pilihan parameter strategi mempunyai kesan yang besar terhadap hasilnya. Pilihan kitaran EMA dan ATR dan tetapan kelipatan ATR akan mempengaruhi prestasi strategi, tetapi strategi tidak memberikan kaedah pengoptimuman parameter yang jelas.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan mekanisme hentikan kerugian yang jelas. Anda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan titik atau peratusan hentikan kerugian tetap pada masa yang sama semasa membuka kedudukan, untuk mengawal kerugian maksimum dalam satu perdagangan.
- Syarat penilaian isyarat optimum. Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan lebih banyak maklumat harga untuk mengesahkan penembusan, seperti meminta harga penutupan beberapa baris K berturut-turut di bawah landasan bawah untuk membuka kedudukan, untuk mengelakkan penembusan palsu pada baris K tunggal.
- Mengoptimumkan parameter. Kaedah seperti algoritma genetik boleh digunakan untuk mengoptimumkan kitaran EMA, ATR dan kelipatan ATR untuk mencari kombinasi parameter yang lebih sesuai untuk pasaran semasa.
- Menambah syarat penapisan. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah beberapa isyarat penapisan, seperti hanya membuka kedudukan apabila ADX lebih tinggi daripada nilai teres tertentu, atau menggunakan MA dalam susunan berbilang kepala sebagai penapisan trend.
ringkaskan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada Keltner channel indicator, menggunakan logik untuk melakukan perdagangan dengan harga yang melangkau ke bawah. Kelebihannya adalah logik yang mudah dan jelas, beradaptasi, kelemahan adalah kekurangan penghentian dan kualiti isyarat yang kurang baik.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © satrusskumar
//@version=5
// Input parameters
length = input.int(21, title="EMA Length")
mult = input.float(2, title="ATR Multiplier")
atrLength = input.int(13, title="ATR Length")
// Calculate Keltner Channels
ema = ta.ema(close, length)
atr = ta.atr(atrLength)
upper_band = ema + mult * atr
lower_band = ema - mult * atr
// Plot Keltner Channels
plot(upper_band, color=color.red, title="Keltner Upper Band")
plot(ema, color=color.blue, title="Keltner EMA")
plot(lower_band, color=color.green, title="Keltner Lower Band")
// Strategy logic
var float entry_price = na
var bool in_trade = false
if (not in_trade and close < lower_band)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entry_price := close
in_trade := true
if (in_trade and open > upper_band)
strategy.close("Long")
in_trade := false
// Strategy settings
strategy("Keltner Channel Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)