ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi silang TEMA dua rata-rata adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan perdagangan berdasarkan isyarat silang TEMA tiga kali ganda dari dua kitaran yang berbeza. Strategi ini dilakukan dengan membandingkan kedudukan relatif dua garis TEMA, membuka lebih banyak kedudukan apabila garis TEMA pendek melintasi garis TEMA panjang, dan membuka kosong apabila garis TEMA pendek melintasi garis TEMA panjang.
Prinsip Strategi
TEMA adalah satu jenis penambahbaikan kepada EMA (indices moving average) yang dikira dengan melakukan EMA sekali lagi, mempunyai kurang keterlambatan berbanding EMA dan SMA (simple moving average) yang lebih dekat dengan pergerakan harga dan lebih sensitif terhadap trend jangka pendek.
Strategi menghasilkan isyarat dagangan dengan membandingkan hubungan kedudukan garis TEMA jangka pendek dan garis TEMA jangka panjang:
- Apabila garis TEMA jangka pendek merentasi garis TEMA jangka panjang, dan garis TEMA jangka pendek terletak di atas garis TEMA jangka panjang, bukaan kedudukan dilakukan lebih banyak.
- Apabila garis TEMA jangka pendek melintasi garis TEMA jangka panjang, dan garis TEMA jangka pendek berada di bawah garis TEMA jangka panjang, buka posisi kosong.
- Apabila memegang banyak tiket, jika TEMA jangka pendek memakai talian TEMA jangka panjang, maka ia akan menjadi lebih banyak; apabila memegang tiket kosong, jika TEMA jangka pendek memakai talian TEMA jangka panjang, maka ia akan menjadi kosong.
Dengan menggunakan isyarat persilangan dua garis TEMA yang berbeza dalam tempoh yang berbeza untuk membuka dan meletakkan kedudukan, trend harga jangka pendek dapat ditangkap dalam pasaran yang bergolak.
Kelebihan Strategik
- Indeks TEMA mempunyai kurang keterlambatan berbanding EMA dan SMA, isyarat lebih sensitif dan lebih sesuai dengan pergerakan harga.
- Melalui dua garis TEMA yang berpusat pada tempoh yang berbeza untuk menghasilkan isyarat bukaan kedudukan yang jelas, isyarat ini dapat menangkap trend jangka pendek dengan berkesan.
- Strategi logik dan kod untuk mencapai kesederhanaan, mudah difahami dan dioptimumkan
- Ia sesuai untuk digunakan dalam pasaran yang bergolak, dan boleh menghasilkan keuntungan yang lebih stabil.
Risiko Strategik
- Dalam keadaan trend unilateral, strategi ini mungkin menyebabkan perdagangan yang kerap, menyebabkan peningkatan kos perdagangan dan menjejaskan keuntungan.
- Indeks TEMA lebih sensitif terhadap harga berbanding EMA dan SMA, dan boleh menyebabkan isyarat palsu yang kerap berlaku ketika pasaran bergolak.
- Strategi lebih bergantung pada data sejarah dalam pemilihan parameter, dan jika ciri pasaran masa depan berubah, ia mungkin mempengaruhi prestasi strategi.
- Strategi ini tidak mempunyai setup stop loss, dan dalam keadaan yang melampau, ia boleh membawa risiko yang lebih besar.
Arah pengoptimuman strategi
- Prestasi strategi boleh dipertingkatkan dengan mengoptimumkan parameter TEMA, contohnya dengan menggunakan kaedah pengoptimuman parameter untuk mencari dua parameter tempoh baris TEMA yang terbaik.
- Apabila menghasilkan isyarat perdagangan, ia boleh digabungkan dengan petunjuk teknikal lain atau sentimen pasaran sebagai syarat penapisan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.
- Risiko boleh dikawal berdasarkan ciri-ciri turun naik pasaran dengan menetapkan hentian dinamik dan hentian bergerak.
- Anda boleh mempertimbangkan untuk menganalisis kitaran memegang kedudukan dan kekerapan perdagangan, mengoptimumkan masa pembukaan kedudukan dan kekerapan perdagangan berdasarkan ciri-ciri pasaran dan kos perdagangan.
- Strategi ini boleh digabungkan dengan jenis strategi lain untuk memanfaatkan kelebihan strategi yang berbeza dan meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi persilangan TEMA adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan mudah digunakan untuk menangkap trend harga jangka pendek melalui sinyal persilangan TEMA dengan dua kitaran yang berbeza. Strategi ini logiknya jelas dan sesuai untuk digunakan di pasaran yang bergolak. Tetapi strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti perdagangan yang kerap, isyarat palsu dan risiko keadaan yang melampau.
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')
//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111
//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222
//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))
// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)
// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)
strategy.close('long', when=exitLong)
// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)
strategy.close('short', when=exitShort)