ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan alat analisis teknikal seperti purata bergerak (MA), indeks kekuatan relatif (RSI) dan purata gelombang sebenar (ATR) untuk menangkap peluang trend di pasaran. Strategi ini menilai arah trend melalui persimpangan dua garis sejajar dan menggunakan indikator RSI untuk menyaring momentum pada isyarat perdagangan, sambil menggunakan ATR sebagai asas stop loss untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah menggunakan persilangan purata bergerak dari dua kitaran yang berbeza (gambaran cepat dan perlahan) untuk menilai trend pasaran. Apabila garis cepat melintasi garis perlahan, menunjukkan trend naik, strategi akan menghasilkan banyak isyarat; sebaliknya, apabila garis cepat melintasi garis perlahan, menunjukkan trend menurun, strategi akan menghasilkan isyarat kosong.
Untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan, strategi memperkenalkan penunjuk RSI sebagai penapis momentum. Hanya apabila RSI lebih tinggi daripada nilai ambang tertentu (seperti 50), pembukaan lebih banyak kedudukan dibenarkan; apabila RSI lebih rendah daripada nilai ambang, pembukaan kosong dibenarkan. Ini dapat mengelakkan perdagangan di pasaran melintang atau kurang momentum, meningkatkan kualiti isyarat.
Di samping itu, strategi menggunakan ATR sebagai asas untuk menghentikan, menyesuaikan stop loss secara dinamik mengikut kadar turun naik harga dalam tempoh masa baru-baru ini, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Hentian yang disesuaikan ini dapat menghentikan dengan cepat apabila trend tidak jelas, mengawal penarikan balik; memberi ruang keuntungan yang lebih besar ketika trend kuat, meningkatkan keuntungan strategi.
Kelebihan Strategik
- Trend mengikuti: menangkap trend pasaran melalui dua garis sejajar, dapat mematuhi arah utama pasaran, meningkatkan peluang kemenangan strategi.
- Penapisan momentum: menggunakan indikator RSI untuk mengesahkan semula isyarat perdagangan, untuk mengelakkan masuk secara buta apabila momentum tidak mencukupi, meningkatkan kualiti perdagangan tunggal.
- Hentian penyesuaian diri: Berdasarkan penyesuaian stop loss dinamik ATR, penyesuaian diri terhadap risiko dapat dicapai dalam keadaan pasaran yang berbeza, mengurangkan penarikan balik, meningkatkan kecekapan penggunaan dana.
- Mudah digunakan: Strategi logik jelas, parameter yang lebih sedikit, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk digunakan oleh kebanyakan pelabur.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang bergolak: Apabila pergerakan bergolak berulang kali dan trend tidak jelas, persilangan yang kerap boleh menyebabkan strategi menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan, yang menyebabkan perdagangan yang kerap dan kehilangan dana yang cepat.
- Risiko parameter: Prestasi strategi lebih sensitif kepada tetapan parameter, dan parameter yang berbeza boleh membawa hasil yang berbeza. Jika parameter dipilih dengan tidak betul, ia boleh menyebabkan strategi tidak berfungsi.
- Risiko perubahan trend: Apabila pasaran berubah secara mendadak, dan trend berbalik secara mendadak, strategi mungkin tidak dapat menghentikan kerugian dan menanggung kerugian yang lebih besar.
- Risiko keseluruhan: Strategi ini, walaupun menambah penapisan momentum, secara keseluruhannya masih merupakan strategi trend, yang mungkin menghadapi risiko sistemik apabila pasaran bergolak lama dan trendnya tidak jelas.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengiktirafan kekuatan trend: Berdasarkan penghakiman trend, indikator kekuatan trend (seperti ADX) boleh diperkenalkan lebih lanjut, mengelakkan perdagangan yang kerap di bawah trend lemah, meningkatkan ketepatan trend.
- Perbezaan kuantiti multirole: Strategi sedia ada mengambil cara penapisan dinamik yang sama untuk isyarat multirole, dan anda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan nilai RSI yang berbeza untuk multirole dan kosong, untuk menyesuaikan diri dengan asimetri trend multirole.
- Pengoptimuman hentian: Berdasarkan hentian ATR, ia boleh digabungkan dengan kaedah hentian lain (seperti hentian peratusan, hentian sokongan / rintangan, dan lain-lain), membina sistem hentian pelbagai, untuk mengawal risiko lebih lanjut.
- Penyesuaian parameter: pertimbangkan untuk memperkenalkan algoritma pengoptimuman parameter atau penyesuaian diri, supaya parameter strategi dapat disesuaikan secara automatik dengan perubahan keadaan pasaran, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan strategi.
ringkaskan
Strategi ini melalui gabungan organik trend mengikuti dan penapisan momentum, dalam menangkap peluang trend pasaran, dan pada masa yang sama, mengawal risiko dengan lebih baik. Logik strategi jelas, mudah untuk melaksanakan dan mengoptimumkan. Tetapi dalam aplikasi praktikal, masih perlu memperhatikan risiko pasaran yang bergolak dan risiko parameter, dan sesuai dengan ciri-ciri pasaran dan keperluan sendiri, fleksibel menyesuaikan dan mengoptimumkan strategi.
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend-Following Strategy with MACD and RSI Filter", overlay=true)
// Input variables
fastLength = input(12, title="Fast MA Length")
slowLength = input(26, title="Slow MA Length")
signalLength = input(9, title="Signal Line Length")
stopLossPct = input(1.0, title="Stop Loss %") / 100
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiThreshold = input(50, title="RSI Threshold")
// Moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Entry conditions with RSI filter
bullishSignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi > rsiThreshold
bearishSignal = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi < rsiThreshold
// Calculate stop loss levels
longStopLoss = ta.highest(close, 10)[1] * (1 - stopLossPct)
shortStopLoss = ta.lowest(close, 10)[1] * (1 + stopLossPct)
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullishSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearishSignal)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss)
// Plotting signals
plotshape(bullishSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Bullish Signal")
plotshape(bearishSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Bearish Signal")
// Plot MACD
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
// Plot RSI
hline(rsiThreshold, "RSI Threshold", color=color.gray)
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")