MACD dan Strategi Gabungan Supertrend
MACD
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan yang menggabungkan dua petunjuk teknikal MACD dan Supertrend. Strategi ini menggunakan isyarat persilangan MACD dan arah trend Supertrend untuk menilai masa masuk dan keluar untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan penunjuk MACD dan penunjuk Supertrend untuk menghasilkan isyarat dagangan. MACD diperoleh dengan mengurangkan purata bergerak cepat ((12 hari default) minus purata bergerak perlahan ((26 hari default), dan kemudian mengira purata bergerak MACD selama 9 hari sebagai garis isyarat. Apabila MACD melintasi garis isyarat di atas, ia membentuk garpu emas, dan ia adalah isyarat yang lebih banyak; apabila MACD melintasi garis isyarat di bawah, ia membentuk garpu mati, dan ia adalah isyarat yang kosong.
Kelebihan Strategik
- Gabungan trend dan indikator momentum, dapat memahami keadaan trend dengan lebih baik. Indeks MACD mempunyai kepimpinan, dapat menilai perubahan trend lebih awal, dan indikator Supertrend dapat menyaring keadaan goyah dengan berkesan, kedua-duanya dapat membina kedudukan tepat pada masanya dalam keadaan trend, meningkatkan hasil strategi.
- Garis isyarat MACD bertindak balas terhadap trend jangka pendek harga. Apabila ia berselisih dengan garis MACD, ia bermakna trend mungkin berbalik, dan kedudukan yang seimbang pada masa yang tepat dapat mengawal pengunduran dengan berkesan, untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar.
- Strategi logik jelas, peraturan mudah, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan. Strategi ini hanya menggunakan dua petunjuk teknikal yang biasa digunakan, kaedah pengiraan matang, dan dapat dengan mudah diukur dan dioptimumkan berdasarkan parameter yang berbeza.
Risiko Strategik
- Risiko kelayakan pilihan parameter MACD dan Supertrend. Pengiraan indikator MACD dan Supertrend melibatkan parameter kitaran masa, parameter optimum mungkin berbeza untuk pasaran dan varieti yang berbeza, parameter tetap mungkin menyebabkan strategi gagal dalam keadaan tertentu.
- MACD sebagai penunjuk trend, isyaratnya akan mempunyai keterlambatan berbanding harga, pada awal perubahan trend mungkin masih menghantar isyarat yang salah. Sementara itu, Supertrend juga mempunyai penangguhan tertentu untuk penghakiman perubahan trend.
- Risiko perdagangan yang kerap dalam pasaran goyah. Strategi ini mungkin sering berlaku dalam pasaran goyah, menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap, menanggung kos perdagangan yang tinggi, dan mengurangkan keuntungan strategi.
Arah pengoptimuman strategi
- Untuk pelbagai jenis dan kitaran, parameter MACD dan Supertrend dioptimumkan. Anda boleh menggunakan kaedah langkah kecil atau algoritma genetik, untuk mencari kombinasi parameter yang paling optimum, untuk meningkatkan kebolehpasaran dan kestabilan strategi.
- Berdasarkan isyarat MACD Gold Fork Dead Fork, syarat penapisan tambahan seperti perubahan jumlah transaksi, harga yang pecah dan sebagainya ditambahkan untuk lebih mengesahkan pembalikan trend dan mengurangkan isyarat palsu.
- Memperkenalkan pengurusan kedudukan dan mekanisme henti rugi seperti ATR henti rugi, peratusan henti rugi henti rugi, dan lain-lain, untuk mengawal risiko perdagangan tunggal, meningkatkan keupayaan untuk mengawal strategi penarikan balik dan kadar kerugian.
- Pertimbangkan untuk memasukkan penapisan kitaran atau peraturan putaran varieti, mengurangkan frekuensi perdagangan dalam pasaran yang bergolak, dan meningkatkan nisbah risiko keuntungan strategi.
ringkaskan
Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan berdasarkan petunjuk MACD dan petunjuk Supertrend, strategi ini menggunakan penghakiman trend MACD dan penapis arah Supertrend, untuk berdagang dalam keadaan trend, sambil menggunakan persilangan garis isyarat dan penutupan tepat pada masanya untuk mengawal penarikan balik. Keuntungan strategi adalah dalam logik yang mudah, keupayaan untuk menangkap trend yang kuat, tetapi juga terdapat risiko parameter yang sesuai, keterlambatan isyarat dan perdagangan yang kerap.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="MACD + Supertrend Strategy", overlay=true)
// MACD Calculation
fastLength = 12
slowLength = 26
signalSmoothing = 9
macdSrc = close
// MACD Line
fastMA = ta.ema(macdSrc, fastLength)
slowMA = ta.ema(macdSrc, slowLength)
macdLine = fastMA - slowMA
// MACD Signal Line
signalMA = ta.ema(macdLine, signalSmoothing)
// MACD Histogram
histogram = macdLine - signalMA
// Supertrend Calculation
supertrendATRLength = 10
supertrendFactor = 3.0
[supertrend, _] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendATRLength)
// Entry and Exit Conditions
longCondition = (macdLine > signalMA) and (supertrend < close)
shortCondition = (signalMA > macdLine) and (supertrend > close)
// Long Entry
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Long Exit (Sell)
if signalMA > macdLine
strategy.close("Long")
// Short Entry
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Short Exit (Cover)
if macdLine > signalMA
strategy.close("Short")
// Close Long Position if short condition is met
if shortCondition
strategy.close("Long")
// Close Short Position if long condition is met
if longCondition
strategy.close("Short")
// Plotting
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Long Entry Signal', message='MACD crossover and Supertrend below close price')
alertcondition(signalMA > macdLine, title='Long Exit Signal', message='MACD signal line crosses above MACD line')
alertcondition(shortCondition, title='Short Entry Signal', message='MACD crossunder and Supertrend above close price')
alertcondition(macdLine > signalMA, title='Short Exit Signal', message='MACD line crosses above MACD signal line')