ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini memanfaatkan hubungan harga antara dua pasaran yang berbeza dengan memantau perubahan pasaran A dalam jangka masa 30 minit, mengenal pasti perubahan yang ketara di pasaran A, dan kemudian mencetuskan perdagangan yang sesuai di pasaran B. Apabila pasaran A turun 0.1% atau lebih, strategi ini akan membina kedudukan kosong di pasaran B; apabila pasaran A naik 0.1% atau lebih, strategi ini akan membina kedudukan berbilang di pasaran B.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini adalah memanfaatkan hubungan hubungan negatif antara dua harga pasaran. Data sejarah menunjukkan bahawa terdapat hubungan negatif -0.6 secara purata antara harga pasaran A dan pasaran B. Ini bermakna bahawa apabila pasaran A jatuh, harga pasaran B cenderung naik; dan sebaliknya. Strategi ini menangkap perubahan yang ketara di pasaran A dengan memantau perubahan di pasaran A dalam jangka masa 30 minit, dan kemudian membina kedudukan yang sesuai di pasaran B. Secara khusus, apabila pasaran A jatuh 0.1% atau lebih, strategi ini akan membina kedudukan kosong di pasaran B; apabila pasaran A meningkat 0.1% atau lebih, strategi ini akan membina kedudukan berbilang kepala di pasaran B.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan hubungan negatif antara dua harga pasaran, menawarkan peluang perdagangan berdasarkan hubungan antara pasaran.
- Dengan menggunakan kitaran masa 30 minit, ia dapat menangkap perubahan ketara dalam pasaran A, sambil menyaring beberapa kebisingan jangka pendek.
- Membolehkan pengguna menyesuaikan peratusan hentian dan hentian, menyediakan pengurusan risiko yang fleksibel dan penetapan sasaran keuntungan.
- Warna latar belakang digunakan untuk memvisualisasikan isyarat perdagangan, memudahkan pengguna untuk mengenal pasti peluang perdagangan dengan cepat.
- Struktur kod jelas, mudah difahami dan diubah suai, sesuai untuk pengoptimuman dan penyesuaian lanjut.
Risiko Strategik
- Hubungan negatif antara dua harga pasaran mungkin tidak selalu stabil dan mungkin tidak berkesan dalam keadaan pasaran tertentu.
- Hujung perubahan harga tetap 0.1% mungkin tidak berlaku untuk semua keadaan pasaran dan perlu disesuaikan dengan turun naik pasaran.
- Tetapan untuk peratusan hentian dan hentian perlu dioptimumkan mengikut keadaan pasaran dan keutamaan risiko peribadi, dan tetapan yang tidak betul boleh menyebabkan hentian terlalu awal atau hentian terlalu lewat.
- Strategi ini hanya mengambil kira perubahan harga di pasaran A dan tidak memasukkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi harga di pasaran B, seperti dasar pengawalseliaan, sentimen pasaran dan sebagainya.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penurunan harga dinamik: Mengubah perubahan harga penurunan harga secara dinamik mengikut turun naik sejarah pasaran A untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Memasukkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi: Selain pasaran A, juga boleh dipertimbangkan untuk memasukkan indikator ekonomi makro lain, faktor khusus pasaran dan sebagainya untuk meningkatkan ketahanan strategi.
- Mengoptimumkan seting hentian dan hentian kerugian: Menggunakan kaedah hentian dan hentian kerugian yang lebih maju, seperti hentian hentian yang beradaptasi berdasarkan turun naik, hentian hentian dan sebagainya, untuk menguruskan risiko dan keuntungan dengan lebih baik.
- Memperkenalkan pengurusan kedudukan: Mengubah saiz kedudukan setiap perdagangan secara dinamik mengikut keadaan pasaran dan prestasi strategi untuk mengoptimumkan penggunaan dana dan pengurusan risiko.
- Gabungan dengan penunjuk teknikal lain: berdasarkan perubahan harga pasaran A, Gabungan dengan penunjuk analisis teknikal lain, seperti purata bergerak, indeks kekuatan relatif, dan sebagainya, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
ringkaskan
Strategi ini memanfaatkan korelasi negatif antara dua harga pasaran, dengan memantau perubahan yang ketara di pasaran A, untuk mewujudkan kedudukan yang sesuai di pasaran B. Kelebihan strategi ini adalah menggunakan hubungan antara pasaran untuk menyediakan peluang perdagangan, sambil membolehkan pengguna menyesuaikan pengurusan risiko dan sasaran keuntungan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti keterbatasan hubungan yang stabil, penurunan harga tetap.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner
//@version=5
strategy("DXY/BTC Arbitrage Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input for Take Profit and Stop Loss
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)")
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
// Fetching DXY data on a 4-hour interval
dxy = request.security("BTC_USDT:swap", "30", close)
dxy_open = request.security("BTC_USDT:swap", "30", open)
// Calculate the price change percentage
price_change_percent = (dxy - dxy_open) / dxy_open * 100
// Plot the price change percentage on the chart
plot(price_change_percent, title="DXY 4-hour Price Change (%)", color=color.blue, linewidth=2)
// Define trade entry conditions
short_condition = price_change_percent <= -0.1
long_condition = price_change_percent >= 0.1
// Initiate short BTC if DXY has a red candle of -0.1%
if (short_condition)
strategy.entry("Short BTC", strategy.short)
// Setting Take Profit and Stop Loss for short
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short BTC", limit=close * (1 - tp_percent / 100), stop=close * (1 + sl_percent / 100))
// Initiate long BTC if DXY has a green candle of 0.1%
if (long_condition)
strategy.entry("Long BTC", strategy.long)
// Setting Take Profit and Stop Loss for long
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long BTC", limit=close * (1 + tp_percent / 100), stop=close * (1 - sl_percent / 100))
// Visualization
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short BTC Signal")
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long BTC Signal")