Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah berdasarkan kepada beberapa VWAP (rata-rata harga bertimbangan dengan jumlah transaksi) yang merangkumi harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan grafik yang mempunyai jumlah transaksi yang luar biasa. Strategi ini menggunakan VWAP sebagai tahap sokongan dan tahap rintangan, sambil mempertimbangkan keadaan luar biasa dalam jumlah transaksi.

Prinsip Strategi

1. Hitung pelbagai tahap VWAP, termasuk VWAP harga pembukaan, VWAP harga tertinggi, VWAP harga terendah, dan VWAP dengan carta jumlah urus niaga yang luar biasa.
2. Mengesan peta lalu lintas yang luar biasa dan meletakkan semula pembolehubah VWAP yang luar biasa pada peta tersebut.
3. Tetapkan nilai penyimpangan di atas dan di bawah tahap VWAP sebagai syarat pemicu isyarat perdagangan.
4. Semak untuk melihat sama ada harga berada di sisi lain VWAP untuk mengelakkan isyarat yang salah.
5. Bergantung pada kedudukan harga terhadap VWAP dan hubungan antara harga penutupan dan harga pembukaan, beberapa jenis isyarat perdagangan dihasilkan, termasuk Wick ((garis bayangan) dan Crossover ((bersalib)).
6. Menggunakan indikator RSI untuk mengesan perubahan kuantiti pergerakan, apabila RSI lebih daripada 70 atau kurang daripada 30, perdagangan yang seimbang.

Analisis kelebihan

1. Strategi ini menggunakan pelbagai tahap VWAP untuk memberikan maklumat yang lebih menyeluruh mengenai sokongan dan rintangan.
2. Strategi ini dapat menangkap perubahan penting dalam pasaran dengan mengesan peta yang mempunyai jumlah lalu lintas yang luar biasa.
3. Menetapkan nilai penyimpangan boleh menyaring beberapa isyarat bising dan meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
4. Berikutan kenaikan harga di sisi lain VWAP, beberapa isyarat yang salah telah dielakkan.
5. Bergantung pada kedudukan harga berbanding VWAP dan hubungan antara harga penutupan dan harga pembukaan, menghasilkan beberapa isyarat perdagangan, meningkatkan fleksibiliti strategi.
6. Menggunakan indikator RSI sebagai syarat kedudukan rata dapat membantu strategi untuk keluar dari perdagangan tepat pada masanya apabila terdapat perubahan momentum.

Analisis risiko

1. Strategi ini bergantung kepada tahap VWAP, yang mungkin tidak berkesan jika berlaku keadaan yang melampau di pasaran.
2. Keputusan mengenai jumlah transaksi yang luar biasa adalah berdasarkan nilai terhad yang tetap dan mungkin tidak dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.
3. Tetapan nilai penyimpangan mungkin perlu diselaraskan mengikut pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
4. Strategi ini menghasilkan banyak isyarat perdagangan yang boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan kos dagangan yang tinggi.
5. Indeks RSI mungkin menghasilkan isyarat kedudukan rendah yang terlewat, menyebabkan strategi menanggung risiko yang lebih besar.

Arah pengoptimuman

1. Mengoptimumkan kaedah pengiraan tahap VWAP, seperti mempertimbangkan tempoh masa yang lebih lama atau menggunakan kaedah berat.
2. Mengoptimumkan kriteria untuk menilai jumlah transaksi yang luar biasa, seperti penggunaan had penyesuaian atau gabungan dengan penunjuk jumlah transaksi lain.
3. Pengoptimuman parameter untuk nilai penyimpangan untuk mencari amplitudo penyimpangan terbaik.
4. Memperkenalkan langkah-langkah pengurusan risiko, seperti menetapkan hentian dan halangan dan mengawal had risiko untuk perdagangan tunggal.
5. Cuba lain-lain petunjuk momentum atau gabungan beberapa petunjuk untuk mendapatkan isyarat kedudukan yang lebih tepat.
6. Menapis isyarat perdagangan untuk mengurangkan perdagangan berlebihan dan mengurangkan kos perdagangan.

ringkaskan

Strategi ini menggunakan pelbagai tahap VWAP dan pengesanan yang luar biasa untuk menghasilkan pelbagai isyarat perdagangan. Dengan mengambil kira kedudukan harga dan perbandingan VWAP, hubungan harga penutupan dengan harga pembukaan, dan RSI, strategi ini cuba menangkap perubahan penting di pasaran dan keluar dari perdagangan tepat pada masanya. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti kesesuaian dengan keadaan yang melampau, perdagangan berlebihan dan isyarat kedudukan terlewat.