ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan tiga petunjuk teknikal VWAP, RSI, dan Bollinger Bands untuk mewujudkan strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan mudah digunakan dengan cara menghentikan hentian dinamik. Gagasan utama strategi ini adalah menggunakan petunjuk VWAP untuk menilai pergerakan harga dalam tempoh masa yang lalu, dan menggabungkan petunjuk RSI dan Bollinger Bands untuk menentukan sama ada harga berada di antara kawasan yang lebih baik atau lebih baik, untuk menentukan isyarat perdagangan. Setelah isyarat perdagangan ditentukan, strategi ini akan mengira harga hentian dinamik berdasarkan ATR, untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
- Hitung nilai tiga penunjuk teknikal VWAP, RSI dan Brin.
- Dengan menilai hubungan harga penutupan 15 K yang lalu dengan VWAP, menentukan pergerakan harga adalah naik, turun atau bergolak.
- Jika harga berada di bawah Bollinger Bands Down, RSI kurang daripada 45, dan isyarat VWAP menunjukkan penurunan, maka dihasilkanlah isyarat Do More; jika harga berada di atas Bollinger Bands Up, RSI lebih daripada 55, dan isyarat VWAP menunjukkan kenaikan, maka dihasilkanlah isyarat Do-Nothing.
- Setelah menentukan isyarat perdagangan, strategi akan mengira harga berhenti dan berhenti berdasarkan ATR, dengan nisbah berhenti dan berhenti 1.5: 1.
- Jika telah memegang kedudukan bermulut, strategi akan meratakan kedudukan bermulut apabila RSI lebih besar daripada sama dengan 90; jika telah memegang kedudukan kosong, strategi akan meratakan kedudukan kosong apabila RSI kurang daripada sama dengan 10.
Kelebihan Strategik
- Gabungan pelbagai petunjuk teknikal meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
- Menggunakan Stop Loss Dinamik, ia dapat mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
- Kodnya jelas, mudah difahami dan dioptimumkan.
- Ia boleh digunakan dalam pelbagai keadaan pasaran, termasuk pasaran trend dan goyah.
Risiko Strategik
- Dalam keadaan pasaran yang tidak menentu, transaksi yang kerap boleh menyebabkan kos transaksi yang tinggi.
- Strategi ini mungkin akan menghasilkan isyarat perdagangan yang salah jika berlaku sesuatu yang tidak dijangka atau tindakan yang tidak rasional di pasaran.
- Tetapan parameter strategi mungkin perlu disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza untuk memastikan keberkesanan strategi.
Arah pengoptimuman strategi
- Anda boleh cuba menyesuaikan seting parameter VWAP, RSI dan Brinks untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
- Indikator teknikal lain seperti MACD, KDJ dan lain-lain boleh diperkenalkan untuk meningkatkan lagi kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
- Kaedah pengiraan yang boleh mengoptimumkan hentian hentian, seperti penggunaan hentian bergerak atau hentian perlindungan keuntungan, untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan dengan lebih baik.
- Ia boleh digabungkan dengan analisis asas, seperti data ekonomi, perubahan dasar, dan lain-lain, untuk meningkatkan prestasi keseluruhan strategi.
ringkaskan
Strategi ini mewujudkan strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan mudah digunakan dengan menggabungkan tiga petunjuk teknikal VWAP, RSI dan Brin. Strategi ini menggunakan cara berhenti dan kehilangan secara dinamik, yang dapat mengawal risiko dan mengunci keuntungan dengan berkesan. Walaupun terdapat beberapa risiko yang berpotensi dalam strategi ini, tetapi dengan penetapan parameter yang munasabah dan pengoptimuman berterusan, yakin bahawa strategi ini dapat memberikan hasil yang baik dalam perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and RSI Strategy", overlay=true)
// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(close)
// RSI calculation
rsi_length = 16
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands calculation
bb_length = 14
bb_std = 2.0
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_std)
// Variables for VWAP signal calculation
backcandles = 15
float vwapsignal = na
// Function to check if last 15 candles are above or below VWAP
calc_vwapsignal(backcandles) =>
upt = true
dnt = true
for i = 0 to backcandles - 1
if close[i] < vwap[i]
upt := false
if close[i] > vwap[i]
dnt := false
if upt and dnt
3
else if upt
2
else if dnt
1
else
0
// Calculate VWAP signal for each bar
vwapsignal := calc_vwapsignal(backcandles)
// Calculate total signal
totalsignal = 0
if vwapsignal == 2 and close <= bb_lower and rsi < 45
totalsignal := 2
else if vwapsignal == 1 and close >= bb_upper and rsi > 55
totalsignal := 1
// Define strategy entry and exit conditions
slatr = 1.2 * ta.atr(7)
TPSLRatio = 1.5
if (totalsignal == 2 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - slatr, limit=close + slatr * TPSLRatio)
if (totalsignal == 1 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + slatr, limit=close - slatr * TPSLRatio)
// Additional exit conditions based on RSI
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0 and rsi >= 90)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and rsi <= 10)
strategy.close("Short")