ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan jalan keluar lampu gantung (Chandelier Exit), purata bergerak sifar (ZLSMA) dan pengesanan denyutan (RVOL) untuk membentuk satu sistem perdagangan yang lengkap. Jalan keluar lampu gantung (Chandelier Exit) secara dinamik menyesuaikan kedudukan henti-henti melalui amplitudo pergerakan sebenar (ATR), yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Prinsip Strategi
- Hitung ATR, dan perhitungkan kedudukan hentian multihead dan kosong berdasarkan ATR dan harga tertinggi / terendah.
- ZLSMA dikira sebagai asas untuk menilai arah trend.
- Hitung RVOL, dengan membandingkan RVOL dengan tetingkap yang ditetapkan untuk menentukan sama ada jumlah lalu lintas berdenyut.
- Masuk berbilang kepala: Memakai ZLSMA pada harga penutupan semasa, dan RVOL lebih besar daripada nilai terhad, membuat banyak pesanan, dan menghentikan kerugian pada titik rendah terkini.
- Kemasukan kosong: Melewati ZLSMA di bawah harga penutupan semasa, dan RVOL lebih besar daripada nilai terendah, membuka tiket kosong, kedudukan hentikan kerugian adalah titik tertinggi baru-baru ini.
- Perlawanan beramai-ramai: Berpakaian ZLSMA di bawah harga penutupan semasa, berpatutan.
- Bermula dengan kepala kosong: memakai ZLSMA pada harga penutupan semasa, dengan tiket kosong.
Kelebihan Strategik
- Undang-undang keluar lampu gantung dapat menyesuaikan kedudukan henti secara dinamik, mengurangkan risiko hentian tetap.
- ZLSMA dapat bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga, memberikan penilaian trend yang boleh dipercayai untuk perdagangan.
- Pengesanan pulsa RVOL dapat membantu strategi untuk mengelakkan pasaran yang tidak stabil dan meningkatkan kualiti perdagangan.
- Logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Risiko Strategik
- Dalam pasaran yang tidak jelas trend atau sering bergolak, strategi ini mungkin menunjukkan lebih banyak transaksi, yang meningkatkan kos bayaran.
- Tetapan parameter strategi (seperti kitaran ATR, kitaran ZLSMA, tetes RVOL, dan lain-lain) mempunyai kesan yang besar terhadap prestasi strategi, parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan prestasi strategi yang tidak baik.
- Strategi ini tidak mempertimbangkan pengurusan kedudukan dan kawalan risiko, yang memerlukan prinsip pengurusan wang dalam aplikasi sebenar.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan petunjuk pengesahan trend, seperti sistem garis rata atau petunjuk momentum, untuk meningkatkan lagi ketepatan penilaian trend.
- Mengoptimumkan logik pengesanan pulsa RVOL, seperti mempertimbangkan berturut-turut berturut-turut pulsa RVOL sebelum berdagang, untuk meningkatkan kualiti isyarat.
- Menambah logik stop-profit dalam keadaan keluar, jika mencapai matlamat keuntungan tertentu, anda akan melonggarkan kedudukan untuk mengunci keuntungan yang telah diperoleh.
- Mengoptimumkan parameter strategi untuk mencari kombinasi parameter yang optimum berdasarkan ciri-ciri pasaran dan jenis perdagangan.
- Menggabungkan prinsip-prinsip pengurusan kedudukan dan kawalan risiko, untuk menyempurnakan strategi, meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan strategi.
ringkaskan
ZLSMA - Enhanced pendant exit strategy and trading volume pulse detection adalah strategi trend-following untuk mengawal risiko perdagangan dengan menggunakan stop loss, penilaian trend dan deteksi pulse volume, sambil menangkap peluang trend. Logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, tetapi dalam aplikasi sebenar masih perlu dioptimumkan dan disempurnakan dengan ciri-ciri pasaran dan jenis perdagangan tertentu. Dengan memperkenalkan lebih banyak indikator pengesahan isyarat, mengoptimumkan keadaan keluar, menetapkan parameter yang munasabah, dan pengurusan kedudukan dan kawalan risiko yang ketat, strategi ini dijangka menjadi alat perdagangan yang kuat dan cekap.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chandelier Exit Strategy with ZLSMA and Volume Spike Detection", shorttitle="CES with ZLSMA and Volume", overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=false)
// Chandelier Exit Inputs
lengthAtr = input.int(title='ATR Period', defval=1)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)
// Calculate ATR
atr = mult * ta.atr(lengthAtr)
// Calculate Long and Short Stops
longStop = (useClose ? ta.highest(close, lengthAtr) : ta.highest(high, lengthAtr)) - atr
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, lengthAtr) : ta.lowest(low, lengthAtr)) + atr
// Update stops based on previous values
longStop := na(longStop[1]) ? longStop : close[1] > longStop[1] ? math.max(longStop, longStop[1]) : longStop
shortStop := na(shortStop[1]) ? shortStop : close[1] < shortStop[1] ? math.min(shortStop, shortStop[1]) : shortStop
// Determine Direction
var int dir = na
dir := na(dir[1]) ? (close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : na) : close > shortStop[1] ? 1 : close < longStop[1] ? -1 : dir[1]
// ZLSMA Inputs
lengthZLSMA = input.int(title="ZLSMA Length", defval=50)
offsetZLSMA = input.int(title="ZLSMA Offset", defval=0)
srcZLSMA = input.source(close, title="ZLSMA Source")
// ZLSMA Calculation
lsma = ta.linreg(srcZLSMA, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
lsma2 = ta.linreg(lsma, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
// Plot ZLSMA
plot(zlsma, title="ZLSMA", color=color.purple, linewidth=3)
// Swing High/Low Calculation
swingHigh = ta.highest(high, 5)
swingLow = ta.lowest(low, 5)
// Relative Volume (RVOL) Calculation
rvolLength = input.int(20, title="RVOL Length")
rvolThreshold = input.float(1.5, title="RVOL Threshold")
avgVolume = ta.sma(volume, rvolLength)
rvol = volume / avgVolume
// Define buy and sell signals based on ZLSMA and Volume Spike
buySignal = (dir == 1 and dir[1] == -1 and close > zlsma and rvol > rvolThreshold)
sellSignal = (dir == -1 and dir[1] == 1 and close < zlsma and rvol > rvolThreshold)
// Define exit conditions based on ZLSMA
exitLongSignal = (close < zlsma)
exitShortSignal = (close > zlsma)
// Strategy Entries and Exits
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=swingLow)
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=swingHigh)
if (exitLongSignal)
strategy.close("Long")
if (exitShortSignal)
strategy.close("Short")
// Alerts
alertcondition(buySignal, title='Alert: CE Buy', message='Chandelier Exit Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='Alert: CE Sell', message='Chandelier Exit Sell!')