ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan berbalik tiga standard deviasi adalah kaedah perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip statistik. Strategi ini menggunakan ciri-ciri harga yang bergelombang di sekitar garis rata-rata untuk menentukan julat harga yang tidak normal dengan mengira standard deviasi dan melakukan perdagangan balas apabila harga mencapai penyimpangan yang melampau.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan purata bergerak (MA) dan perbezaan standard (SD) untuk membina sempadan atas dan bawah pergerakan harga. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut:
- Hitung purata bergerak sederhana (SMA) untuk tempoh yang ditetapkan (default 20).
- Perbezaan piawai dalam harga untuk tempoh yang sama.
- Gandakan perbezaan piawai dengan 3 (perkalian yang boleh disesuaikan), tambah dan kurangkan ke purata bergerak, membentuk sempadan atas dan bawah.
- Apabila harga melampaui batas bawah, ia dianggap sebagai oversold dan menghasilkan isyarat beli.
- Apabila harga melampaui batas atas, ia dianggap sebagai overbought dan menghasilkan isyarat jual.
Kaedah ini mengandaikan bahawa harga dalam kebanyakan kes akan bergolak di sekitar nilai rata-rata, dan kemerosotan nilai rata-rata mungkin berlaku apabila harga menyimpang dari nilai rata-rata hingga 3 standard.
Kelebihan Strategik
Asas statistik: Strategi ini dibina di atas prinsip statistik yang kukuh, menggunakan perbezaan piawai untuk mengukur tahap yang luar biasa dalam turun naik harga, dengan sokongan teori.
Adaptif: Strategi dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza dengan mengira purata bergerak dan perbezaan piawai secara dinamik.
Operasi berlawanan arah: Masuk ketika sentimen pasaran mencapai tahap yang melampau, membantu menangkap peluang untuk membalikkan harga, ruang potensi keuntungan yang lebih besar.
Fleksibiliti yang tinggi: parameter strategi (seperti kitaran MA, kali ganda perbezaan piawai) boleh disesuaikan secara optimum mengikut pelbagai jenis perdagangan dan jangka masa.
Visual friendly: Strategi ini menunjukkan tanda-tanda pembelian dan harga yang jelas pada carta, yang membantu pedagang memahami keadaan pasaran secara langsung.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsu: Dalam pasaran yang bergelombang tinggi, harga mungkin sering menembusi sempadan tetapi tidak membentuk pembalikan sebenar, menyebabkan perdagangan yang kerap dan potensi kerugian.
Performa Bursa Trend yang kurang baik: Dalam pasaran trend yang kuat, harga mungkin beroperasi di luar sempadan untuk jangka masa yang lama, strategi mungkin terlepas trend besar atau sering beraksi berlawanan.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada pilihan purata bergerak dan kelipatan standard deviasi, dan tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan penurunan prestasi yang ketara.
Titik tergelincir dan kos urus niaga: Dalam jangka masa yang kecil, perdagangan yang kerap mungkin menghadapi titik tergelincir dan kos urus niaga yang lebih tinggi, yang mengikis keuntungan.
Risiko peristiwa Black Swan: Harga mungkin melampaui julat pergerakan normal semasa berita penting atau pergerakan pasaran yang kuat, menyebabkan kerugian besar.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan penapis trend: Digabungkan dengan penunjuk trend jangka panjang (seperti purata bergerak dengan tempoh yang lebih lama), hanya menjalankan perdagangan dalam arah trend untuk mengurangkan operasi berlawanan arah.
Pelbagai perbezaan piawai yang disesuaikan secara dinamik: Pelbagai perbezaan piawai yang disesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran, meningkatkan kepekaan semasa turun naik rendah, dan meningkatkan nilai ambang semasa turun naik tinggi.
Menambah penanda pengesahan: Digabungkan dengan penanda teknikal lain (seperti RSI atau MACD) sebagai pengesahan tambahan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk.
Menerapkan pengurusan kedudukan separa: Menerapkan masuk dan keluar secara berturut-turut mengikut kekuatan isyarat atau tahap penyimpangan harga, mengoptimumkan pengurusan risiko.
Menambah Hentian dan Hentian Bergerak: Tetapkan kedudukan Hentian yang munasabah dan gunakan Hentian Bergerak semasa membuat keuntungan, melindungi keuntungan yang telah dibuat.
Pilihan kitaran masa yang dioptimumkan: Memilih bingkai masa tertentu yang paling sesuai untuk strategi ini dengan mengkaji semula prestasi dalam kitaran masa yang berbeza.
Mempertimbangkan faktor turun naik: menyesuaikan parameter strategi atau menangguhkan perdagangan dalam persekitaran turun naik yang rendah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Strategi perdagangan pembalikan kuantiti tiga standard adalah kaedah perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip statistik untuk mencari peluang perdagangan dengan menangkap penyingkiran harga yang melampau. Strategi ini mempunyai kelebihan yang ketara dalam asas teori, kebolehlakuan dan fleksibiliti, terutama untuk pasaran yang sangat berfluktuasi dan perdagangan jangka pendek. Walau bagaimanapun, pengguna perlu berhati-hati terhadap risiko yang berpotensi seperti penembusan palsu, prestasi pasaran trend dan kepekaan parameter.
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MikEy Scali 3 STD Dev Buy/Sell Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(3.0, title="Standard Deviation Multiplier", step=0.1)
// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(src, length)
std_dev = ta.stdev(src, length)
// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + (std_dev * mult)
lower_band = ma - (std_dev * mult)
// Buy and Sell conditions
// Buy when the price is below the lower band (3 std devs below MA)
buyCondition = ta.crossover(src, lower_band)
// Sell when the price is above the upper band (3 std devs above MA)
sellCondition = ta.crossunder(src, upper_band)
// Plot the buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Execute buy and sell orders based on the conditions
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Plot the moving average and the bands
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band (3 STD)")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band (3 STD)")
// Optional: Plot the source
plot(src, color=color.gray, title="Source")
// Add labels for clarity
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na, offset=-1, title="Buy Signal Background")
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na, offset=-1, title="Sell Signal Background")