ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang berdasarkan pada asas Brin Belt dan Mean Return, di samping menggabungkan syarat penapisan kuantiti transaksi. Strategi ini memanfaatkan ciri-ciri harga yang bergelombang antara tren bawah dan atas Brin Belt, membeli ketika harga menyentuh tren bawah, dan menjual ketika menyentuh tren atas, untuk menangkap peluang harga untuk kembali ke nilai rata-rata. Dengan memperkenalkan penapisan kuantiti transaksi, strategi ini meningkatkan lagi kebolehpercayaan isyarat perdagangan, mengelakkan kesalahan dalam keadaan turun naik yang rendah.
Prinsip Strategi
Tetapan pita Brin:
- Menggunakan 20 hari sebagai kitaran pengiraan
- Rata-rata bergerak mudah 20 hari (SMA)
- Rel atas dan bawah menjadi rel tengah ditambah dua kali perbezaan standard
Isyarat perdagangan:
- Sinyal Beli: Harga Melepas Brin Dari Bawah
- Sinyal Jual: Harga Melepas Brin dari Atas
Penapis kuantiti:
- Anda boleh memilih untuk mengaktifkan penapis kuantiti
- Jumlah transaksi perlu melebihi had yang ditetapkan (default 100,000) untuk mencetuskan isyarat perdagangan
Pelaksanaan transaksi:
- Tambah saham apabila isyarat beli muncul
- Keringkan kedudukan dan buka posisi kosong apabila isyarat menjual muncul
- Keringkan kedudukan kosong apabila isyarat beli muncul
- Jika penapis kuantiti transaksi diaktifkan, transaksi hanya dijalankan apabila syarat kuantiti transaksi dipenuhi
Kelebihan Strategik
Prinsip pulangan nilai rata-rata: memanfaatkan sifat pulangan nilai rata-rata turun naik harga pasaran kewangan, meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
Ketabahan dinamik: Brinband dapat menyesuaikan kedudukan naik dan turun secara automatik mengikut turun naik pasaran, menjadikan strategi sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Kawalan risiko: menyediakan tempat berhenti kerugian semula jadi untuk perdagangan dengan seting Brin Belt di atas dan di bawah.
Pengesahan kuantiti transaksi: Pengenalan penapis kuantiti transaksi meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dan mengurangkan risiko pelanggaran palsu.
Perdagangan dua hala: Strategi yang menyokong perdagangan plus dan minus untuk memanfaatkan peluang dua hala di pasaran.
Visualisasi: Merangkaikan tanda Brin dan isyarat perdagangan melalui carta untuk memahami dan menganalisis prestasi strategi secara visual.
Risiko Strategik
Risiko pasaran goyah: Dalam pasaran goyah, kerap menyentuh Brin Belt di atas dan di bawah landasan boleh menyebabkan kerugian berterusan.
Kurangnya pasaran trend: Dalam pasaran trend yang kuat, strategi mungkin terlepas trend yang besar, atau sering menutup kedudukan menyebabkan keuntungan terhad.
Risiko penembusan palsu: Walaupun terdapat penapisan jumlah transaksi, transaksi yang salah boleh berlaku akibat penembusan palsu.
Sensitiviti parameter: Tetapan untuk tempoh Brin, kelipatan dan nilai terhad jumlah transaksi mempunyai kesan besar terhadap prestasi strategi, tetapan yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau kehilangan peluang.
Titik tergelincir dan kos urus niaga: Perdagangan yang kerap boleh menyebabkan kos urus niaga yang lebih tinggi yang menjejaskan pendapatan keseluruhan.
Arah pengoptimuman strategi
Penapisan trend: memperkenalkan penunjuk trend tambahan (seperti purata bergerak atau ADX), menyesuaikan tindakan strategi dalam pasaran yang kuat.
Pengoptimuman parameter dinamik: menyesuaikan parameter Brin dan penurunan jumlah transaksi secara automatik mengikut turun naik pasaran, meningkatkan fleksibiliti strategi.
Pengoptimuman Stop Loss: memperkenalkan Stop Loss Tracked atau Stop Loss Dinamik berdasarkan ATR untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
Pengesahan isyarat: pengesahan isyarat perdagangan kedua, ditambah dengan petunjuk teknikal lain (seperti RSI atau MACD) untuk meningkatkan ketepatan.
Pengurusan kedudukan: mewujudkan logik penangguhan dan penambahan sebahagian, mengoptimumkan pengurusan wang dan nisbah keuntungan risiko.
Penapisan masa: masukkan had tetingkap masa perdagangan untuk mengelakkan perubahan yang lebih besar atau kekurangan kecairan.
Pemantauan dan pengoptimuman: melakukan pemantauan sejarah yang lebih menyeluruh dan mengoptimumkan kombinasi parameter menggunakan kaedah seperti algoritma genetik.
ringkaskan
Strategi perdagangan pulangan nilai rata-rata Brin dan penapisan jumlah transaksi adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknikal dan prinsip statistik. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan pasaran dalam jangka pendek dengan memanfaatkan ciri-ciri turun naik harga dan pengesahan jumlah transaksi di dalam Brin. Walaupun strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak, masih ada ruang untuk penambahbaikan dalam menangani trend yang kuat dan pengurusan risiko.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Mean Regression Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting Bollinger Bands
plot(basis, title="Basis", color=color.blue)
plot(upper, title="Upper Band", color=color.red)
plot(lower, title="Lower Band", color=color.red)
// Trading logic
longCondition = ta.crossover(src, lower)
shortCondition = ta.crossunder(src, upper)
// Plotting signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)
// Volume filter (optional)
useVolumeFilter = input(true, title="Use Volume Filter")
volumeThreshold = input(100000, title="Volume Threshold")
volumeCondition = na(volume) ? na : volume > volumeThreshold
if useVolumeFilter
longCondition := longCondition and volumeCondition
shortCondition := shortCondition and volumeCondition
// Final execution with volume filter
if useVolumeFilter
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)