ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Artikel ini akan membentangkan strategi dagangan bentuk penyerapan yang berasaskan kerangka masa 4 jam, yang menggabungkan hentian dinamik dan mekanisme hentian titik tetap. Strategi ini menggunakan isyarat tindakan harga yang kuat dari bentuk penyerapan untuk mengenal pasti potensi pembalikan trend, dan untuk menguruskan risiko dan mengoptimumkan keuntungan dengan menetapkan sasaran keuntungan yang dinamik dan titik hentian yang tetap.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah untuk mengenal pasti corak pengapungan kenaikan dan penurunan pada carta 4 jam. Corak pengapungan adalah satu model harga yang terdiri daripada dua garis pengapungan di mana entiti pada garis pengapungan kedua “mengapung” entiti pada garis pengapungan sebelumnya.
Secara ringkasnya, strategi ini berfungsi seperti berikut:
Pencerobohan mata pencaharian: apabila harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga pembukaan mata pencaharian sebelumnya, dan harga pembukaan semasa lebih rendah daripada harga penutupan mata pencaharian sebelumnya, bentuk pencerobohan mata pencaharian terbentuk. Pada masa ini, strategi akan membuka kedudukan berganda.
Bottom Swallowing Form: Bottom Swallowing Form terbentuk apabila harga penutupan semasa lebih rendah daripada harga penutupan pada garisan penutupan sebelumnya dan harga penutupan pada garisan penutupan pada garisan penutupan sebelumnya. Pada masa ini, strategi akan membuka kedudukan kosong.
Hentikan dinamik: Strategi menggunakan saiz entiti yang menelan tali pinggang dengan kelipatan yang boleh disesuaikan untuk menetapkan sasaran keuntungan. Kaedah ini membolehkan penyesuaian sasaran keuntungan mengikut dinamik pasaran yang tidak menentu.
Hentian titik tetap: Strategi menggunakan jumlah titik tetap untuk menetapkan hentian, yang membantu mengehadkan kerugian maksimum setiap perdagangan.
Saiz kedudukan: Strategi secara lalai menggunakan 10% daripada kepentingan akaun sebagai saiz kedudukan untuk setiap urus niaga, yang membantu dalam pengurusan dana yang berkesan.
Kelebihan Strategik
Isyarat masuk yang boleh dipercayai: corak penyerap adalah satu corak tingkah laku harga yang diiktiraf secara meluas dan biasanya dapat memberikan isyarat pembalikan trend yang agak boleh dipercayai. Menggunakan corak ini pada jangka masa 4 jam dapat menyaring kebisingan pada jangka masa yang lebih kecil.
Mekanisme penangguhan dinamik: Dengan menggunakan saiz entiti yang menelan tali penghalang untuk menetapkan sasaran keuntungan, strategi dapat menyesuaikan sasaran secara automatik mengikut turun naik pasaran semasa. Kaedah ini membantu mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila turun naiknya lebih besar, sambil melindungi keuntungan yang ada ketika turun naiknya lebih rendah.
Pengurusan risiko: Mekanisme stop loss tetap memberikan had risiko yang jelas untuk setiap perdagangan, membantu mencegah kerugian yang besar.
Adaptif: Strategi boleh digunakan dalam pelbagai pasaran kewangan dan jenis transaksi, dengan kebolehgunaan yang luas.
Sederhana dan berkesan: Logik strategi agak sederhana, mudah difahami dan dilaksanakan, dan mampu menangkap titik-titik perubahan pasaran yang penting.
Kebolehsuaian: Strategi ini menyediakan pelbagai parameter yang boleh disesuaikan, seperti penggandaan henti dan titik henti, yang membolehkan peniaga mengoptimumkan mengikut pilihan risiko dan gaya perdagangan mereka sendiri.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsu: bentuk penelan kadang-kadang boleh menghasilkan isyarat palsu, terutamanya dalam pasaran horizontal atau persekitaran yang sangat tidak menentu. Ini boleh menyebabkan perdagangan yang tidak perlu dan potensi kerugian.
Overtrading: Dalam keadaan pasaran tertentu, strategi mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos perdagangan dan mungkin menyebabkan overtrading.
Risiko slippage: Dalam pasaran yang berubah dengan cepat, harga masuk dan keluar yang sebenarnya mungkin berbeza dengan yang dijangkakan, yang mempengaruhi prestasi keseluruhan strategi.
Batasan untuk berhenti tetap: Walaupun berhenti titik tetap memberikan kawalan risiko yang jelas, ia mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, terutamanya pada masa perubahan yang teruk dalam turun naik.
Bergantung kepada satu indikator: Strategi ini bergantung kepada satu indikator, iaitu bentuk penelan, yang mungkin mengabaikan maklumat dan indikator pasaran penting yang lain.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap tetapan parameter seperti penggandaan henti dan titik henti yang memerlukan pengoptimuman dan pengulangan yang teliti.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan syarat penapisan tambahan: boleh dipertimbangkan untuk menggabungkan indikator teknikal lain, seperti indikator trend (seperti purata bergerak) atau indikator momentum (seperti indeks RSI yang agak kuat) untuk mengesahkan keberkesanan corak penyerapan dan mengurangkan isyarat palsu.
Mekanisme Hentian Dinamis: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan ATR (Rang Real Rata-rata) untuk menetapkan Hentian Dinamis, supaya Hentian lebih sesuai dengan turun naik pasaran semasa.
Penapis masa: penapis masa boleh ditambah untuk mengelakkan kedudukan dibuka pada masa pasaran yang kurang turun naik (seperti bursa Asia) untuk mengurangkan risiko penembusan palsu.
Pengenalan keadaan pasaran: memperkenalkan algoritma untuk mengenal pasti pasaran semasa adalah pasaran yang sedang tren atau pasaran yang bergolak, dan menyesuaikan parameter strategi atau menangguhkan perdagangan dengan sewajarnya.
Pengurusan kedudukan yang dioptimumkan: Strategi pengurusan kedudukan yang lebih kompleks dapat dilaksanakan, seperti menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan baki akaun, turun naik semasa, atau dinamika kadar kemenangan.
Analisis pelbagai jangka masa: menggabungkan jangka masa yang lebih panjang dan lebih pendek untuk mengesahkan trend dan titik masuk, meningkatkan kestabilan strategi.
Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi, atau meramalkan kadar kejayaan penelan bentuk.
Analisis hubungan: Apabila menjalankan strategi pada masa yang sama pada pelbagai jenis perdagangan, pertimbangkan hubungan antara jenis untuk menyebarkan risiko dengan lebih baik.
ringkaskan
Strategi dagangan bentuk penyerapan pada bingkai masa 4 jam menggabungkan berhenti dinamik dan hentian titik tetap, memberikan pedagang cara yang mudah dan berkesan untuk mengambil bahagian dalam pasaran. Strategi ini menggunakan bentuk penyerapan yang klasik untuk mengenal pasti perubahan trend yang berpotensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran melalui mekanisme hentian dinamik.
Walaupun strategi mempunyai banyak kelebihan, seperti isyarat masuk yang boleh dipercayai, hentian dinamik dan pengurusan risiko yang jelas, terdapat juga beberapa risiko yang berpotensi, seperti penembusan palsu dan ketergantungan berlebihan pada satu petunjuk. Untuk meningkatkan lagi kestabilan dan prestasi strategi, anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan syarat penapisan tambahan, mencapai hentian dinamik, melakukan analisis jangka masa berbilang dan lain-lain.
Secara keseluruhannya, strategi ini menyediakan pedagang dengan titik permulaan yang baik, yang boleh disesuaikan dan dioptimumkan lebih lanjut mengikut gaya perdagangan dan keutamaan risiko peribadi. Dengan penyesuaian parameter yang teliti, pengulangan yang mencukupi dan pengesahan dalam talian, strategi ini berpotensi menjadi bahagian penting dalam sistem perdagangan yang boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4H Engulfing Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input variables
tpMultiplier = input.float(1.0, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
slTicks = input.int(100, "Stop Loss Ticks") // Number of ticks for SL
// Calculate body size for bullish and bearish engulfing candles on 4H timeframe
bullishBodySize = close - open
bearishBodySize = open - close
// Determine engulfing conditions on 4H timeframe
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and open <= open[1] and close >= close[1]
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and open >= open[1] and close <= close[1]
// Entry and exit levels
var float entryPrice = na
var float tpPrice = na
var float slPrice = na
if bullishEngulfing
entryPrice := close
tpPrice := close + bullishBodySize * tpMultiplier
slPrice := entryPrice - slTicks * syminfo.mintick // Calculate SL price based on ticks and tick size
// Execute strategy orders for bullish engulfing
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", limit=tpPrice, stop=slPrice)
if bearishEngulfing
entryPrice := close
tpPrice := close - bearishBodySize * tpMultiplier
slPrice := entryPrice + slTicks * syminfo.mintick // Calculate SL price based on ticks and tick size
// Execute strategy orders for bearish engulfing
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", limit=tpPrice, stop=slPrice)
// Plot entry, take profit and stop loss levels
plot(entryPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Entry Price")
plot(tpPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Take Profit")
plot(slPrice, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_stepline, title="Stop Loss")