ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi lintas kuantiti bergerak awan yang digabungkan dengan pengesahan purata dan kuantiti transaksi adalah strategi perdagangan yang komprehensif yang menggabungkan beberapa petunjuk teknikal untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi. Strategi ini menggunakan grafik awan, purata bergerak dan petunjuk kuantiti transaksi untuk menentukan trend pasaran dan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Komponen gambar awan pertama:
- Garis penukaran: purata bergerak sederhana 9 kitaran harga tertinggi + harga terendah
- Garis dasar: purata bergerak sederhana 26 kitaran harga tertinggi + harga terendah
- Leading Span A: (Garis penukaran + garis asas) / 2
- Leading Span B: purata bergerak sederhana 52 kitaran harga tertinggi + harga terendah
Purata bergerak:
- Rata-rata Bergerak Cepat: purata bergerak sederhana harga penutupan 20 kitaran
- Purata bergerak perlahan: purata bergerak sederhana harga penutupan 50 kitaran
Pengesahan pesanan:
- Jumlah transaksi semasa melebihi 120% daripada jumlah transaksi pada kitaran sebelumnya
Isyarat perdagangan:
- Buat banyak syarat: harga lebih tinggi daripada band A, rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak perlahan, sambil memenuhi pengesahan kuantiti
- Syarat kosong: harga lebih rendah daripada band A, rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak perlahan, sambil memenuhi pengesahan kuantiti
Kelebihan Strategik
Pengesahan berganda: menggabungkan pengesahan tiga dimensi grafik awan, purata bergerak dan jumlah transaksi, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Pengesanan Trend: Menggunakan carta awan dan purata bergerak dapat menangkap trend jangka panjang dengan berkesan, mengurangkan kecenderungan palsu.
Fleksibiliti: Dengan menyesuaikan parameter setiap petunjuk, ia boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
Pengesahan jumlah transaksi: Menambah pengesahan jumlah transaksi dapat menyaring beberapa isyarat penembusan palsu dan meningkatkan kadar kejayaan transaksi.
Visualisasi: Grafik awan dan purata bergerak dapat dipaparkan secara intuitif pada carta, memudahkan peniaga menilai keadaan pasaran dengan cepat.
Risiko Strategik
Ketinggalan: Semua petunjuk yang digunakan mempunyai ketinggalan, yang boleh menyebabkan kehilangan peluang perdagangan dalam pasaran yang berubah dengan cepat.
Penembusan palsu: Walaupun menggunakan pengesahan berganda, isyarat penembusan palsu masih boleh berlaku dalam pasaran yang bergolak.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin lebih sensitif kepada tetapan parameter, yang memerlukan pengesanan dan pengoptimuman yang mencukupi.
Terlalu banyak dagangan: Dalam keadaan pasaran tertentu, mungkin terdapat terlalu banyak isyarat dagangan yang menyebabkan kos dagangan meningkat.
Kebolehan beradaptasi pasaran: Strategi ini mungkin lebih baik dalam pasaran yang jelas trend, dan mungkin kurang berkesan dalam pasaran yang bergolak.
Arah pengoptimuman strategi
Penyesuaian parameter dinamik: Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter indikator secara dinamik mengikut turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menambah Hentikan Kerosakan dan Penangguhan: Memperkenalkan mekanisme Hentikan Kerosakan dan Penangguhan yang sesuai dapat mengawal risiko dan mengunci keuntungan dengan lebih baik.
Penapis masa: penapis masa boleh dimasukkan untuk mengelakkan perdagangan pada masa-masa yang bergelombang seperti pembukaan dan penutupan pasaran.
Pengesahan Kekuatan Trend: Indikator kekuatan trend seperti ADX boleh diperkenalkan, dan hanya berdagang apabila trend cukup kuat.
Analisis kitaran masa yang berbilang: Analisis yang dilakukan dalam kombinasi dengan kitaran masa yang lebih lama untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Tambahkan petunjuk teknikal lain seperti RSI atau MACD untuk mengesahkan lebih lanjut isyarat perdagangan.
Pengurusan wang yang dioptimumkan: Saiz kedudukan disesuaikan secara dinamik mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan kekuatan isyarat.
ringkaskan
Strategi silang dinamik awan yang digabungkan dengan garis rata dan pengesahan jumlah transaksi adalah sistem perdagangan yang komprehensif, yang menyediakan kerangka perdagangan yang agak dipercayai dengan menggabungkan grafik awan pertama, purata bergerak dan indikator jumlah transaksi. Kelebihan strategi ini terletak pada banyak mekanisme pengesahan dan keupayaan untuk mengikuti trend, tetapi juga menghadapi cabaran seperti keterlambatan indikator dan kepekaan parameter.
/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Clouds Strategy with Moving Averages and Volume Confirmation", overlay=true)
// Define input variables
conversion_period = input.int(9, title="Conversion Line Period")
base_period = input.int(26, title="Base Line Period")
span_b_period = input.int(52, title="Span B Period")
displacement = input.int(26, title="Displacement")
fast_ma_length = input.int(20, title="Fast MA Length")
slow_ma_length = input.int(50, title="Slow MA Length")
volume_threshold_percent = input.float(20, title="Volume Threshold (%)")
// Calculate Ichimoku Clouds
conversion_line = ta.sma((high + low) / 2, conversion_period)
base_line = ta.sma((high + low) / 2, base_period)
span_a = (conversion_line + base_line) / 2
span_b = ta.sma((high + low) / 2, span_b_period)
// Plot Ichimoku Clouds
plot(span_a, color=color.blue, title="Span A")
plot(span_b, color=color.red, title="Span B")
// Calculate moving averages
fast_ma = ta.sma(close, fast_ma_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_ma_length)
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.orange, title="Slow MA")
// Volume condition
volume_confirmation = volume > volume[1] * (1 + volume_threshold_percent / 100)
// Entry conditions
long_condition = close > span_a and close > fast_ma and close > slow_ma and volume_confirmation
short_condition = close < span_a and close < fast_ma and close < slow_ma and volume_confirmation
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)