ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berasaskan persimpangan purata bergerak yang menggabungkan pendekatan pengurusan risiko dengan hentian bergerak yang dinamik dan titik keuntungan objektif ganda. Strategi ini menilai masa masuk berdasarkan harga dan persimpangan rata-rata bergerak 200 tempoh, sambil menetapkan hentian dan keuntungan yang fleksibel untuk mengawal risiko dan memaksimumkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Isyarat masuk:
- Multiple entry: apabila harga naik ke atas melalui purata bergerak 200
- Kemasukan kosong: apabila harga turun ke bawah melalui garis purata pergerakan 200
Pengurusan Risiko:
- Hentian awal: ditetapkan di luar 500 titik harga kemasukan
- Hentian bergerak dinamik: Hentian bergerak ke harga masuk apabila harga bergerak 200 bit ke arah yang menguntungkan
Matlamat keuntungan:
- Sasaran 1: 75% dari kedudukan ditutup apabila harga mencecah 3000 titik harga masuk
- Sasaran 2: 25% lagi akan ditutup apabila harga mencecah 4000 titik.
- Jika anda mencetuskan stop loss bergerak dinamik, titik stop loss untuk baki kedudukan akan ditetapkan pada harga masuk.
Pengurusan kedudukan:
- 100 unit dalam jumlah tetap setiap transaksi
Kelebihan Strategik
Pengesanan Trend: Menggunakan purata bergerak untuk menangkap trend pasaran, yang membantu untuk mendapatkan keuntungan dalam trend besar.
Pengendalian risiko: Menggunakan penghentian awal dan penghentian bergerak yang dinamik untuk mengehadkan kerugian maksimum dan melindungi keuntungan yang diperoleh.
Memaksimumkan keuntungan: Dengan menetapkan dua harga sasaran, anda boleh terus mengesan trend besar sambil menjamin sebahagian keuntungan.
Automasi: Strategi sepenuhnya automatik, mengurangkan gangguan emosi manusia.
Fleksibiliti: parameter seperti kitaran purata bergerak, titik berhenti, keuntungan dan sebagainya boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran.
Risiko Strategik
Risiko pasaran goyah: Dalam pasaran goyah, mungkin sering mencetuskan isyarat pecah palsu, yang menyebabkan kerugian berturut-turut.
Risiko tergelincir: Dalam keadaan pantas, harga sebenar mungkin jauh berbeza dengan harga yang diingini.
Overtrading: Isyarat silang yang kerap boleh menyebabkan overtrading dan meningkatkan kos transaksi.
Kepercayaan kepada satu-satunya penunjuk: hanya bergantung kepada purata bergerak mungkin mengabaikan maklumat pasaran penting yang lain.
Risiko kedudukan tetap: Jumlah tetap setiap dagangan mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran.
Arah pengoptimuman strategi
Gabungan pelbagai petunjuk: Pertimbangkan untuk memperkenalkan petunjuk teknikal lain seperti RSI, MACD, dan lain-lain, yang digunakan bersama dengan purata bergerak, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk.
Pengurusan kedudukan dinamik: Mengubah jumlah dagangan secara dinamik mengikut turun naik pasaran dan baki akaun untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
Penapisan keadaan pasaran: menambah petunjuk kekuatan trend atau indikator kadar turun naik, mengelakkan masuk dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai untuk perdagangan.
Pengoptimuman parameter: Menggunakan data sejarah untuk mengkaji semula kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari kitaran purata bergerak, titik henti dan tetapan keuntungan yang optimum.
Penapisan masa: pertimbangkan penapisan masa untuk mengelakkan dagangan pada tempoh masa yang lebih turun naik atau kurang cair.
Menambah faktor asas: masa untuk menyesuaikan strategi berikutan pengumuman data ekonomi penting atau peristiwa asas lain.
ringkaskan
Strategi perpindahan pergerakan pergerakan yang bertolak ansur dengan harga sasaran dua hala adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknikal dan pengurusan risiko. Strategi ini mempunyai kelebihan utama dalam tahap automasi yang tinggi, kawalan risiko yang fleksibel, dan potensi untuk mendapatkan keuntungan yang ketara dalam pasaran yang kuat. Walau bagaimanapun, pengguna perlu memberi perhatian kepada risiko pasaran yang bergolak, dan mempertimbangkan strategi pengoptimuman lanjut untuk meningkatkan daya serap dan kestabilan.
/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)
// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")
// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)
// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)
// Текущая цена
var float entry_price = na
// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)
// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
if (strategy.position_size < 0)
if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)