ChaoZhang
Strategi ini adalah strategi perdagangan pilihan berdasarkan pelbagai petunjuk teknikal yang menggabungkan trend pasaran dan petunjuk momentum untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi. Strategi ini menggunakan kedudukan harga berbanding grafik awan pada carta satu minit, keadaan RSI overbought dan persilangan pasaran lembu MACD dan KST untuk mencetuskan isyarat perdagangan. Apabila semua syarat dipenuhi, strategi ini akan membuka kedudukan sebagai pilihan berbilang dan melonggarkan kedudukan apabila mencapai sasaran keuntungan 30%.
Prinsip Strategi
Syarat kemasukan:
- Harga naik ke awan hijau dari bawah
- RSI di bawah 70 (jangan beli lebih)
- Garis MACD melalui garis isyarat
- KST melalui talian isyarat
Syarat kejohanan:
- Mencapai sasaran keuntungan 30%
Strategi menggunakan grafik awan Ichimoku untuk menentukan trend keseluruhan, RSI untuk mengelakkan masuk dalam keadaan overbought, dan persilangan MACD dan KST digunakan untuk mengesahkan momentum jangka pendek. Mekanisme pengesahan berganda ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan berganda: Mengurangkan risiko isyarat palsu dengan menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal.
- Trend Following: Menggunakan Imej Awan Ichimoku untuk menangkap perubahan trend.
- Pengesahan kuasa: MACD dan persilangan KST memberikan pengesahan kuasa tambahan.
- Pengurusan risiko: Gunakan RSI untuk mengelakkan pembelian berlebihan.
- Sasaran keuntungan yang jelas: Sasaran keuntungan 30% memberikan strategi keluar yang jelas.
- Kebolehsuaian: Parameter boleh disesuaikan mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
- Perdagangan berlebihan: Perdagangan jangka pendek yang kerap boleh menyebabkan kos dagangan yang tinggi.
- Hilangkan Trend Besar: Sasaran keuntungan 30% tetap boleh menyebabkan penarikan diri daripada trend yang kuat.
- Risiko tergelincir: Dalam pasaran pantas, mungkin tidak boleh melakukan perdagangan pada harga yang ideal.
- Sensitiviti parameter: prestasi strategi mungkin sangat sensitif kepada tetapan parameter.
- Perubahan keadaan pasaran: Kesan strategi mungkin berbeza dengan ketara dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman strategi
- Hentian dinamik: Pertimbangkan untuk menggunakan hentian dinamik yang menjejaki kerugian atau berdasarkan kadar turun naik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Penapisan masa: Tambah sekatan pada tetingkap masa perdagangan untuk mengelakkan dagangan pada masa yang lebih bergelombang.
- Penyesuaian kadar turun naik: menyesuaikan syarat masuk dan keluar mengikut pergerakan kadar turun naik pasaran.
- Analisis jangka masa berbilang: Analisis jangka masa yang lebih lama untuk meningkatkan kebolehpercayaan keputusan perdagangan.
- Pengoptimuman pembelajaran mesin: Mengoptimumkan pemilihan parameter dan penjanaan isyarat menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
ringkaskan
Strategi perdagangan opsyen pelbagai indikator ini menyediakan kerangka yang komprehensif untuk perdagangan jangka pendek dengan menggabungkan carta awan Ichimoku, RSI, MACD dan petunjuk KST. Walaupun strategi ini mempunyai mekanisme pengesahan berganda dan peraturan pengurusan risiko yang jelas, pedagang masih perlu berhati-hati menggunakan dan terus memantau prestasinya. Dengan pengoptimuman dan pengesanan semula, strategi ini berpotensi menjadi alat perdagangan jangka pendek yang berkesan.
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku + RSI + MACD + KST Options Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Ichimoku Cloud settings
tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length")
kijunLength = input(26, title="Kijun Length")
senkouLengthA = input(52, title="Senkou Length A")
senkouLengthB = input(26, title="Senkou Length B")
displacement = input(26, title="Displacement")
// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
// MACD settings
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// KST settings
roc1 = ta.roc(close, 10)
roc2 = ta.roc(close, 15)
roc3 = ta.roc(close, 20)
roc4 = ta.roc(close, 30)
kst = roc1 * 1 + roc2 * 2 + roc3 * 3 + roc4 * 4
signalKst = ta.sma(kst, 9)
// Calculate Ichimoku Cloud
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkanSen = donchian(tenkanLength)
kijunSen = donchian(kijunLength)
senkouSpanA = math.avg(tenkanSen, kijunSen)
senkouSpanB = donchian(senkouLengthB)
// Check if price entered the green cloud from below
priceEnteredCloudFromBelow = close[1] < senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanA[displacement] and senkouSpanA > senkouSpanB
// Check RSI and indicator crossovers
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
bullishCrossover = macdLine > signalLine and kst > signalKst
// Entry condition
if priceEnteredCloudFromBelow and rsi < rsiOverbought and bullishCrossover
strategy.entry("Long Call Option", strategy.long)
// Exit condition based on profit target
for trade_num = 0 to strategy.opentrades - 1
if strategy.opentrades.profit(trade_num) >= strategy.opentrades.entry_price(trade_num) * 0.30
strategy.close("Long Call Option")
// Plotting
plot(tenkanSen, title="Tenkan Sen", color=color.red)
plot(kijunSen, title="Kijun Sen", color=color.blue)
p1 = plot(senkouSpanA, title="Senkou Span A", color=color.green)
p2 = plot(senkouSpanB, title="Senkou Span B", color=color.red)
fill(p1, p2, color=color.new(color.green, 90), title="Cloud")