ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan pelbagai alat analisis teknikal. Ia menggunakan indeks moving average (EMA) crossover, penunjuk yang agak kuat secara rawak (RSI Stochastic), hubungan harga crossover, dan bentuk grafik untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Inti strategi ini adalah untuk meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan keputusan perdagangan dengan menganalisis dinamik pasaran dalam pelbagai dimensi.
Komponen utama strategi ini merangkumi:
- Sistem silang berdasarkan EMA 8 dan 20
- Penunjuk trend yang menggunakan jumlah transaksi dan hubungan harga
- Indeks RSI rawak digunakan untuk mengesahkan trend berbalik
- Rusa dan beruang berpaling dari mekanisme pengesanan
- Menelan sistem pengenalan bentuk
Dengan mengintegrasikan unsur-unsur ini, strategi bertujuan untuk menangkap titik-titik perubahan trend pasaran, dan pada masa yang sama untuk menguruskan risiko dengan menetapkan mekanisme berhenti-rugi dan mengambil-mengambil keuntungan.
Prinsip Strategi
Sistem EMA bersepadu:
- Apabila EMA 8 melangkaui EMA 20, ia menghasilkan isyarat beli
- Apabila EMA 8 berada di bawah EMA 20, ia menghasilkan isyarat jual
Pengiraan trend harga kuantiti:
- Sentimen pasaran diukur dengan perbandingan jumlah transaksi dengan harga penutupan
- Ia digunakan untuk mengesan potensi penyingkiran lembu.
RSI rawak:
- Hitung RSI rawak 14 tempoh untuk mengenal pasti titik perubahan trend yang berpotensi
Dia berkata: “Saya tidak tahu apa yang berlaku.
- Perbandingan harga rendah/tinggi terkini dengan trend harga kuantiti transaksi
- Apabila inovasi harga rendah tetapi harga kuantiti dagangan meningkat, ia dianggap sebagai penyingkiran dari pasaran lembu.
- Apabila harga inovasi tinggi tetapi harga kuantiti turun, ia dianggap sebagai penurunan daripada pasaran beruang.
Pengiktirafan corak:
- Kenali Pencerobohan Pasaran Lembu dan Bursa Beruang
- Digunakan untuk menetapkan titik berhenti dan titik keuntungan
Logik urus niaga:
- Beli semasa bullish atau EMA Gold Fork
- Jual semasa berundur atau EMA mati
- Tetapkan Hentikan Kerosakan apabila Reverse Swallow Mode muncul buat kali pertama
- Kedua-dua kali berlaku penyampaian terbalik
Kelebihan Strategik
Analisis pelbagai dimensi: menggabungkan petunjuk teknikal, analisis kuantiti transaksi dan bentuk grafik, untuk memberikan perspektif pasaran yang lebih menyeluruh.
Pengesanan trend dan amaran pembalikan: Sistem persilangan EMA membantu menangkap trend utama, manakala penyingkiran dari bentuk pengesanan dan penyerapan dapat memberi amaran kepada potensi pembalikan.
Pengurusan risiko: Mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan dengan menetapkan stop loss dan keuntungan yang dinamik melalui bentuk penyerapan.
Fleksibiliti: Strategi ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, menghasilkan keuntungan dalam pasaran yang sedang tren, dan menangkap peluang untuk berbalik dalam pasaran yang bergolak.
Automasi: Strategi boleh diprogramkan untuk dilaksanakan, mengurangkan gangguan emosi buatan manusia dan meningkatkan kecekapan pelaksanaan.
Objektiviti: Berdasarkan petunjuk teknikal dan corak grafik yang jelas, mengurangkan bias yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
Risiko Strategik
Overtrading: Dalam pasaran yang bergolak, EMA yang kerap bercampur boleh menyebabkan overtrading dan meningkatkan kos transaksi.
Ketinggalan: Indikator seperti EMA dan RSI pada dasarnya adalah indikator ketinggalan dan mungkin terlepas titik penting dalam pasaran yang berubah dengan cepat.
Penembusan palsu: Pada peringkat penyusunan horizontal, penembusan palsu jangka pendek mungkin berlaku, menyebabkan isyarat yang salah.
Sensitiviti parameter: Kesan strategi sangat bergantung kepada seting seperti kitaran EMA, parameter RSI, dan lain-lain.
Kepercayaan kepada keadaan pasaran: Performa dalam pasaran trend kuat mungkin lebih baik daripada pasaran goyah, perlu mengambil kira kitaran pasaran.
Isyarat bertentangan: Indeks yang berbeza mungkin menghasilkan isyarat bertentangan, dan peraturan keutamaan yang jelas perlu dibuat.
Arah pengoptimuman strategi
Pengaturan parameter dinamik:
- Secara automatik menyesuaikan kitaran EMA dan parameter RSI mengikut turun naik pasaran
- Realisasi: menggunakan ATR (Average True Rate) untuk mengukur kadar turun naik, dan menyesuaikan parameter secara dinamik
Menambah Indeks Sentimen Pasaran:
- Memperkenalkan penunjuk emosi seperti VIX atau PUT/CALL Ratio
- Objektif: Menapis isyarat palsu yang mungkin berlaku dalam suasana pasaran yang melampau
Mekanisme henti kerugian yang dioptimumkan:
- Pertimbangkan untuk menggunakan tracking stop loss, seperti stop loss ATR
- Kelebihan: Lebih mudah menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan melindungi keuntungan
Perkenalan kepada analisis kerangka masa:
- Memeriksa isyarat pada pelbagai bingkai masa
- Manfaat: Mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan transaksi
Mengintegrasikan data asas:
- Faktor asas yang perlu dipertimbangkan, seperti peristiwa kalendar ekonomi, laporan suku tahunan
- Tujuan: Menyesuaikan sensitiviti strategi sebelum dan selepas peristiwa penting untuk mengelakkan risiko yang tidak perlu
Pembelajaran Mesin yang dioptimumkan:
- Pilihan parameter dan penjanaan isyarat yang dioptimumkan menggunakan algoritma pembelajaran mesin
- Potensi: Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi
ringkaskan
Strategi cross-line-line, indikator-indikator yang agak kuat, trend harga yang bertukar-belah, dan bentuk yang menelan adalah sistem perdagangan yang komprehensif dan kompleks yang menggabungkan pelbagai alat analisis teknikal dan teknik pengurusan risiko. Dengan menggabungkan EMA cross, RSI rawak, analisis hubungan harga yang bertukar-belah, dan pengenalan bentuk grafik, strategi ini bertujuan untuk menyediakan kerangka analisis pasaran yang menyeluruh.
Kelebihan utama strategi ini adalah keupayaan analisis berbilang dimensi dan mekanisme pengurusan risiko yang fleksibel. Dengan menggabungkan trend tracking dan sistem amaran pembalikan, ia dapat mencari peluang perdagangan dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi beberapa risiko yang berpotensi, seperti overtrading, sensitiviti parameter dan ketergantungan kepada keadaan pasaran. Untuk menangani cabaran ini, kami mencadangkan beberapa arah pengoptimuman, termasuk penyesuaian parameter dinamik, pengenalan penunjuk sentimen pasaran, pengoptimuman mekanisme stop-loss, analisis pelbagai kerangka masa, integrasi data asas, dan teknologi pembelajaran mesin yang digunakan.
Secara keseluruhannya, ini adalah strategi perdagangan yang kompleks dan menyeluruh, dengan kemampuan dan potensi yang kuat. Dengan pengoptimuman dan pengulangan berterusan, ia dijangka menjadi alat perdagangan yang kuat. Walau bagaimanapun, pengguna perlu memahami sepenuhnya prinsip dan batasan strategi dan menerapkannya dengan berhati-hati dalam perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy with Custom Signals and Reversal Patterns", overlay=true)
// Extract data
dataClose = close
dataVolume = volume
dataHigh = high
dataLow = low
// Calculate Volume-Price Relation
volume_price_trend = dataVolume / dataClose
// Calculate Stochastic RSI
stoch_rsi = ta.stoch(dataClose, dataClose, dataClose, 14)
// Calculate EMA
ema_12 = ta.ema(dataClose, 8)
ema_26 = ta.ema(dataClose, 20)
// Bullish Divergence
bullish_divergence = ((ta.lowest(dataLow, 6) < ta.lowest(dataLow, 7)) and (volume_price_trend > ta.lowest(volume_price_trend, 6)))
// Bearish Divergence
bearish_divergence = ((ta.highest(dataHigh, 6) > ta.highest(dataHigh, 7)) and (volume_price_trend < ta.highest(volume_price_trend, 6)))
// Check for buy signals
buy_signal = (bullish_divergence or ((ema_12 > ema_26) and (ema_12[1] <= ema_26[1]))) // Previous crossover point
// Check for sell signals
sell_signal = (bearish_divergence or ((ema_12 < ema_26) and (ema_12[1] >= ema_26[1]))) // Previous crossover point
// Plot custom signals
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Optional: Add alerts for buy and sell signals
alertcondition(buy_signal, title="Buy Signal Alert", message="Buy signal detected!")
alertcondition(sell_signal, title="Sell Signal Alert", message="Sell signal detected!")
// Define patterns for Reversal Candlestick Patterns
isBullishEngulfing() =>
bullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1]
bullishEngulfing
isBearishEngulfing() =>
bearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[1]
bearishEngulfing
// Calculate patterns
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
bearishEngulfing = isBearishEngulfing()
// Plot reversal signals
plotshape(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bull Eng")
plotshape(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Bear Eng")
// Variables to count occurrences of engulfing patterns
var int bullishEngulfingCount = 0
var int bearishEngulfingCount = 0
// Strategy logic for combined signals and patterns
if (buy_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Logic to increment the engulfing pattern counts
if (bullishEngulfing)
bullishEngulfingCount += 1
else if (not bullishEngulfing)
bullishEngulfingCount := 0
if (bearishEngulfing)
bearishEngulfingCount += 1
else if (not bearishEngulfing)
bearishEngulfingCount := 0
// Exit conditions based on engulfing patterns
if (bearishEngulfing and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (bullishEngulfing and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
// Exit conditions for the second occurrence of engulfing patterns for taking profit
if (bullishEngulfingCount == 2 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (bearishEngulfingCount == 2 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")