ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi membeli-belah bergolak yang bertingkat-tingkat adalah strategi perdagangan garis panjang yang direka khusus untuk persekitaran pasaran lembu. Strategi ini menggunakan gabungan indikator rawak (Stochastic) dan indikator rawak yang agak kuat (Stochastic RSI) untuk mencari masa pembelian terbaik semasa penyesuaian pasaran. Strategi ini menggunakan pendekatan kenaikan harga piramida tiga tingkat, yang meniru kesan kos rata-rata dolar (DCA), untuk menangkap peluang pelaburan yang dibawa oleh penyesuaian pasaran.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah untuk “membeli pada masa rendah” dengan mengenal pasti isyarat pembelian di kawasan oversold.
- Indikator rawak dengan kitaran yang lebih lama ((66)) dan RSI rawak ((Kr))
- Tetapkan garis super jual (20) dan garis super beli (99) ke atas untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran lembu.
- Apabila kedua-dua K dan Kr berada di bawah garis jual beli ((20) pada masa yang sama, strategi mula mencari peluang untuk membeli.
- Apabila syarat-syarat di atas dipenuhi, apabila Kr melalui D, ia akan mencetuskan isyarat beli.
- Menggunakan penambahan piramid peringkat 3, 20% daripada jumlah akaun setiap kali dimasukkan.
- Apabila garis Kr mencapai atau melebihi garis overbuy ((99), semua kedudukan akan dihapuskan.
Strategi tidak meletakkan hentian, menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap trend pasaran lembu.
Kelebihan Strategik
- Trend penyesuaian: direka khas untuk pasaran lembu, memanfaatkan peluang penarikan balik dalam trend menaik.
- Pengesahan berganda: menggabungkan dua indikator untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk.
- Fleksibiliti: Pemasukan piramida tiga peringkat untuk mengurangkan kos purata dan mengawal risiko.
- Adaptif: boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dengan menyesuaikan parameter.
- Intuisi mudah: strategi logik yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Automasi mesra: kod ringkas, mudah untuk melakukan transaksi automatik.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsu: Isyarat palsu mungkin sering berlaku di bandar yang bergolak. Penyelesaian: Tambahkan penunjuk pengesahan trend tambahan, seperti purata bergerak.
Risiko terlalu tinggi: Kejatuhan berturut-turut boleh menyebabkan terlalu banyak kedudukan. Penyelesaian: Tetapkan had pegangan maksimum atau sesuaikan kadar pegangan secara dinamik.
Risiko terlewatkan: Syarat kemasukan yang ketat boleh menyebabkan terlewatkan dengan cepat. Penyelesaian: Pertimbangkan untuk menambah indikator jangka pendek yang lebih sensitif sebagai bantuan.
Kekurangan mekanisme penangguhan kerugian: kemungkinan kerugian yang lebih besar dalam pemulihan yang teruk. Penyelesaian: Memperkenalkan mekanisme stop loss dinamik berdasarkan kadar turun naik.
Sensitiviti parameter: prestasi strategi mungkin terlalu bergantung pada tetapan parameter. Penyelesaian: Optimumkan parameter secara menyeluruh dan uji semula.
Arah pengoptimuman strategi
Penyesuaian parameter dinamik: Penyesuaian secara automatik Stochastic dan RSI mengikut kitaran turun naik pasaran. Sebab: Meningkatkan kesesuaian strategi terhadap keadaan pasaran yang berbeza.
Memperkenalkan penapis trend: menambah purata bergerak jangka panjang sebagai pengesahan trend. Sebab: Mengurangkan isyarat palsu di bandar yang bergolak dan meningkatkan kualiti kemasukan.
Menerapkan kenaikan pangkat dinamik: setiap kenaikan pangkat disesuaikan dengan kadar kadar turun naik pasaran dan keuntungan dan kerugian akaun. Sebab: Pengendalian risiko yang lebih baik dan penggunaan dana yang lebih cekap.
Mekanisme penutupan keuntungan yang meningkat: Apabila Kr mencapai kawasan yang terlalu banyak dibeli, ia akan mengurangkan stok secara berturut-turut dan tidak sepenuhnya. Sebab: Untuk mengelakkan kehilangan trend besar dan meningkatkan keuntungan jangka panjang.
Mengintegrasikan penunjuk sentimen pasaran: seperti VIX atau penunjuk aliran dana, mengoptimumkan masa masuk. Sebab: Meningkatkan kepekaan strategi terhadap persekitaran makro pasaran.
ringkaskan
Strategi beli-belah overbought-overbought berlapis-lapis adalah sistem perdagangan bull market yang direka dengan baik, yang secara berkesan menangkap peluang membeli dalam penyesuaian pasaran dengan menggabungkan indikator Stochastic dan Stochastic RSI. Pendekatan penambahan saham piramida tiga peringkatnya tidak hanya meniru kelebihan strategi DCA, tetapi juga menyediakan pengurusan kedudukan yang lebih fleksibel. Walaupun strategi ini berpihak kepada optimisme secara reka bentuk, dengan pengurusan risiko yang wajar dan pengoptimuman berterusan, ia berpotensi menjadi alat pelaburan jangka panjang yang stabil. Arahan pengoptimuman masa depan harus memberi tumpuan kepada peningkatan kemampuan beradaptasi dan kawalan risiko strategi untuk menghadapi persekitaran pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)
//------- strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD)
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')
plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )
hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)
//}
// -------------- strategy excecution --------------- {
if ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
strategy.close_all()
//}