ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan sasaran keuntungan dinamik bersilang VWAP adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan purata harga bertimbangan kuantitatif (VWAP) dengan isyarat silang harga dan sasaran keuntungan peratusan tetap. Strategi ini menggunakan VWAP sebagai garis rintangan sokongan dinamik, masuk ke dalam pasaran apabila harga menembusi VWAP, dan secara automatik melonggarkan kedudukan apabila sasaran keuntungan 3% yang ditetapkan dicapai. Pendekatan ini menggabungkan kelebihan trend pemantauan dan penguncian keuntungan untuk menangkap turun naik harga jangka pendek dan mengunci keuntungan tepat pada masanya.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini merangkumi beberapa elemen utama:
Pengiraan VWAP: Strategi pertama mengira VWAP selama 14 kitaran, sebagai garis panduan dinamik untuk menentukan pergerakan harga. Pengiraan VWAP mempertimbangkan harga dan jumlah transaksi, yang dapat mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan pasaran dengan lebih tepat.
Isyarat masuk:
- Multiple entry: Timbulkan isyarat multi apabila harga penutupan melampaui VWAP ke atas.
- Masuk kosong: Apabila harga penutupan menembusi ke bawah VWAP, mencetuskan isyarat kosong.
Matlamat keuntungan:
- Kedudukan Pecutan Beramai-ramai: Apabila harga mencapai 103% daripada harga kemasukan ((naik 3%) Kedudukan Pecutan Otomatik mengunci keuntungan.
- Kedudukan kosong: Kedudukan kosong automatik mengunci keuntungan apabila harga mencapai 97% daripada harga kemasukan.
Pentadbiran kedudukan: Strategi ini membolehkan memegang pelbagai kedudukan di arah yang berbeza, setiap isyarat silang akan membuka perdagangan baru.
Kelebihan Strategik
Rintangan sokongan dinamik: VWAP berfungsi sebagai garis rintangan sokongan dinamik, yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dan memberikan isyarat perdagangan yang lebih tepat.
Gabungan harga dan kuantiti: VWAP menggabungkan maklumat harga dan jumlah, memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai dinamik pasaran.
Kunci keuntungan automatik: sasaran keuntungan 3% yang ditetapkan dapat mengunci pendapatan tepat pada masanya, mengelakkan pulangan keuntungan, meningkatkan kestabilan keuntungan strategi.
Perdagangan dua hala: strategi untuk menangkap pergerakan naik dan turun pada masa yang sama, meningkatkan peluang untuk mendapat keuntungan.
Mudah difahami: Strategi logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula dan pedagang berpengalaman.
Objektiviti: berdasarkan pengiraan dan peraturan matematik yang jelas, mengurangkan bias yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
Risiko Strategik
Perdagangan yang kerap: Dalam pasaran yang bergolak, terlalu banyak isyarat perdagangan boleh dihasilkan dan meningkatkan kos perdagangan.
Batasan sasaran keuntungan tetap: sasaran keuntungan tetap 3% mungkin tidak konsisten dalam keadaan pasaran yang berbeza, kadang-kadang mungkin terlalu awal dan kehilangan trend yang lebih besar.
Mekanisme tanpa henti: strategi tidak mempunyai hentian yang ditetapkan, dan dalam keadaan yang melampau mungkin menghadapi risiko kerugian yang lebih besar.
Kesan slippage: Dalam pasaran yang kurang kecairan, mungkin menghadapi slippage yang serius, mempengaruhi prestasi sebenar strategi.
Kepercayaan keadaan pasaran: Ia mungkin lebih baik dalam pasaran yang jelas, tetapi ia mungkin sering menghasilkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergolak.
Sensitiviti parameter: Tetapan kitaran VWAP dan peratusan sasaran keuntungan mempunyai kesan besar terhadap prestasi strategi dan perlu dioptimumkan dengan teliti.
Arah pengoptimuman strategi
Matlamat keuntungan dinamik: pertimbangkan untuk menyesuaikan sasaran keuntungan mengikut dinamik turun naik pasaran, contohnya menggunakan ATR (Average True Range) untuk menetapkan sasaran keuntungan.
Menambah penapis: memperkenalkan petunjuk teknikal lain seperti RSI atau MACD sebagai penapis untuk mengurangkan isyarat palsu.
Mempunyai mekanisme penangguhan kerugian: menambah fungsi penangguhan kerugian, seperti penangguhan berdasarkan jumlah tetap, peratusan atau petunjuk teknikal, untuk mengehadkan potensi kerugian.
Optimumkan kitaran VWAP: Untuk mengoptimumkan kitaran pengiraan VWAP, anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan kitaran penyesuaian.
Menambah pengurusan kedudukan: mewujudkan pengurusan kedudukan yang dinamik, menyesuaikan saiz kedudukan setiap dagangan mengikut turun naik pasaran dan risiko akaun.
Penapisan masa: Tambah penapisan masa dagangan untuk mengelakkan perubahan yang lebih besar atau kurang kecairan.
Analisis pelbagai kerangka masa: Analisis kerangka masa yang lebih lama untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk.
Kawalan penarikan balik: Menggabungkan mekanisme kawalan penarikan balik maksimum, menghentikan perdagangan apabila penarikan balik tertentu dicapai.
ringkaskan
Strategi perdagangan sasaran keuntungan dinamik silang VWAP adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang menggabungkan pengesanan trend dan pengurusan keuntungan. Dengan menggunakan VWAP sebagai garis rujukan dinamik dan menetapkan sasaran keuntungan tetap, strategi ini bertujuan untuk menangkap turun naik harga jangka pendek dan mengunci keuntungan tepat pada masanya. Walaupun logik strategi mudah dilihat, tetapi dalam aplikasi praktikal masih menghadapi cabaran seperti kelebihan perdagangan, batasan sasaran keuntungan tetap.
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Crossover Strategy with Profit Targets", overlay=true)
// Define the period for calculating VWAP
cumulativePeriod = input(14, "VWAP Calculation Period")
// Calculate the Typical Price for the period
typicalPrice = (high + low + close) / 3
// Calculate Typical Price multiplied by volume
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
// Cumulative sum of Typical Price * Volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
// Cumulative sum of Volume
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
// Calculate VWAP
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Plotting the VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Conditions for entering a long position (buy when price crosses above VWAP)
longCondition = crossover(close, vwapValue)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Conditions for entering a short position (short when price crosses below VWAP)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Setting up a profit target to close the long position
longProfitTarget = strategy.position_avg_price * 1.03
if (strategy.position_size > 0 and close >= longProfitTarget)
strategy.close("Long", comment="Long Profit Target Reached")
// Setting up a profit target to close the short position
shortProfitTarget = strategy.position_avg_price * 0.97
if (strategy.position_size < 0 and close <= shortProfitTarget)
strategy.close("Short", comment="Short Profit Target Reached")