ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pelacakan trend pelacakan order berganda adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator analisis teknikal yang bertujuan untuk menangkap trend pasaran dan membuat beberapa masuk pada masa yang menguntungkan. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator seperti Brin Belt, Average True Range (ATR), Parallax Shift Ratio (SAR) dan Indeks Moving Average (EMA) untuk menentukan masuk dan keluar melalui pemilihan pelbagai syarat.
Prinsip Strategi
Syarat penyertaan:
- Harga Berjaya Melewati Brin
- Harga lebih tinggi daripada SAR
- Harga lebih tinggi daripada EMA
- ATR lebih tinggi daripada purata bergerak sederhana 100 kitaran
- Jumlah dagangan yang dibuka pada masa ini kurang daripada jumlah dagangan maksimum yang dibenarkan
Syarat kejohanan:
- Harga turun ke paras pertengahan Brin Belt
- Harga jatuh di bawah SAR
Pengurusan kedudukan:
- Pengiraan kedudukan dinamik berdasarkan kepentingan akaun, peratusan risiko dan peratusan hentian setiap perdagangan
- Tetapkan had jumlah maksimum yang boleh dibuka
Kawalan risiko:
- Tetapkan peratusan stop loss tetap untuk setiap pesanan
- Penapisan kadar turun naik rendah menggunakan ATR
Penggunaan penunjuk:
- Brinband: digunakan untuk menilai penembusan dan penyesuaian harga
- SAR: Membantu menentukan arah trend dan masa untuk bermain
- EMA: digunakan untuk mengesahkan trend jangka panjang
- ATR: menilai turun naik pasaran dan menapis turun naik yang rendah
Kelebihan Strategik
Mekanisme pengesahan berbilang: Dengan menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal, kebolehpercayaan isyarat masuk meningkat dan risiko penembusan palsu dikurangkan.
Pengurusan kedudukan dinamik: Mengubah saiz kedudukan mengikut hak dan kepentingan akaun, toleransi risiko, dan pergerakan pasaran yang tidak menentu, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan, dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam keadaan yang menguntungkan.
Trend Tracking and Risk Control Balance: Strategi ini menyeimbangkan keuntungan dan risiko dengan menjejaki trend sambil mengawal risiko dengan menetapkan stop loss dan jumlah maksimum yang dipegang.
Adaptif: Dengan reka bentuk parameter, strategi boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan keutamaan risiko peniaga.
Penapisan Ketegangan: Penggunaan penapisan ATR untuk keadaan turun naik yang rendah membantu mengelakkan perdagangan yang kerap apabila pasaran tidak mempunyai arah yang jelas.
Peluang Masuk Berkali-kali: Memungkinkan untuk meletakkan lebih banyak kedudukan dalam trend yang sama, yang membantu mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam trend yang kuat.
Risiko Strategik
Risiko Overtrading: Dalam pasaran yang bergolak, isyarat penembusan palsu yang kerap boleh berlaku, yang menyebabkan overtrading dan meningkatkan kos transaksi.
Skid dan risiko kecairan: Dalam keadaan yang pantas, anda mungkin menghadapi skid yang serius atau kekurangan kecairan yang mempengaruhi prestasi pelaksanaan strategi.
Risiko trend reversal: Walaupun anda telah menetapkan stop loss, anda masih boleh mengalami kerugian yang lebih besar jika trend berbalik secara drastik.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin lebih sensitif terhadap tetapan parameter dan mungkin memerlukan penyesuaian parameter yang kerap dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko sistemik: Mengekalkan beberapa kedudukan relevan yang tinggi pada masa yang sama mungkin mengalami risiko sistemik semasa turun naik pasaran yang kuat.
Risiko penarikan balik: Mungkin menghadapi risiko penarikan balik yang lebih besar dalam pasaran yang bergelombang atau bergelombang.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan pengenalan rejim pasaran: Membangunkan modul pengenalan keadaan pasaran, menyesuaikan parameter strategi secara dinamik atau menukar mod dagangan mengikut keadaan pasaran yang berbeza (kecenderungan, gegaran, turun naik tinggi, dll.).
Optimumkan mekanisme keluar: Pertimbangkan untuk memperkenalkan trailing stop atau stop loss dinamik berdasarkan ATR untuk lebih mengunci keuntungan dan menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran.
Meningkatkan penapisan masa perdagangan: menganalisis ciri-ciri pasaran untuk tempoh masa yang berbeza, mengelakkan masa perdagangan yang tidak cekap, meningkatkan kecekapan keseluruhan strategi.
Menambah operasi berlawanan trend: Menambah pengendalian terhadap pembalikan jangka pendek berdasarkan strategi trend utama, seperti mempertimbangkan perdagangan berbalik ketika menyentuh jalur bawah Brin.
Pengurusan kedudukan yang optimum: Pertimbangkan untuk menyesuaikan kedudukan secara dinamik mengikut kekuatan trend, meningkatkan kedudukan dalam trend yang lebih kuat, mengurangkan kedudukan apabila lemah.
Memperkenalkan faktor asas: Gabungan dengan indikator asas (seperti penerbitan data ekonomi, peristiwa besar, dan lain-lain) untuk menapis atau meningkatkan isyarat perdagangan.
Analisis pelbagai kitaran: Memperkenalkan analisis pelbagai kitaran untuk memastikan ia sesuai dengan arah trend dalam jangka masa yang lebih besar.
Pengurusan Relevansi: Membangunkan modul untuk memantau dan menguruskan hubungan antara pelbagai jenis perdagangan untuk menyebarkan risiko dengan lebih baik.
Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan pemilihan parameter dan proses penjanaan isyarat, meningkatkan kemampuan dan prestasi strategi.
ringkaskan
Strategi penjejakan trend pelacakan order berganda adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan beberapa petunjuk teknikal yang bertujuan untuk menangkap trend pasaran dan mengawal risiko melalui syarat kemasukan yang ketat dan langkah-langkah pengurusan risiko. Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme pengesahan berganda, pengurusan kedudukan yang dinamik dan kesesuaian dengan turun naik pasaran. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi cabaran seperti perdagangan berlebihan, kepekaan parameter dan risiko sistematik.
Dengan pengoptimuman lanjut, seperti pengenalan pengenalan rejim pasaran, peningkatan mekanisme keluar, penapisan masa perdagangan yang lebih tinggi, strategi dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan. Di samping itu, dengan menambahkan faktor asas dan menggunakan teknologi pembelajaran mesin, strategi diharapkan dapat beradaptasi dengan lebih baik dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Secara keseluruhannya, strategi ini memberikan tempat yang baik untuk perdagangan trend-following, dan dengan pemantauan, pengesanan dan pengoptimuman yang berterusan, ia mempunyai potensi untuk menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, pelabur yang menggunakan strategi ini masih perlu berhati-hati menilai toleransi risiko mereka dan melakukan ujian simulasi yang mencukupi sebelum berdagang secara langsung.
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Order Breakout Strategy", overlay=true)
// Parameters
risk_per_trade = input.float(1.0, "Risk Per Trade")
lookback = input(20, "Lookback Period")
breakout_mult = input.float(2.0, "Breakout Multiplier")
stop_loss_percent = input.float(2.0, "Stop Loss Percentage")
max_positions = input(5, "Maximum Open Positions")
atr_period = input(14, "ATR Period")
ma_len = input(100, "MA Length")
// Calculate Bollinger Bands and other indicators
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, lookback, breakout_mult)
atr = ta.atr(atr_period)
sar = ta.sar(0.02, 0.02, 0.2)
ma = ta.ema(close, ma_len)
plot(ma, color=color.white)
// Entry conditions
long_condition = close > upper and close > sar and close > ma
// Exit conditions
exit_condition = ta.crossunder(close, middle) or ta.crossunder(close, sar)
// Count open positions
var open_positions = 0
// Dynamic position sizing
position_size = (strategy.equity * risk_per_trade/100) / (close * stop_loss_percent / 100)
// Strategy execution
if (long_condition and open_positions < max_positions and atr > ta.sma(atr, 100) and position_size > 0)
strategy.entry("Long " + str.tostring(open_positions + 1), strategy.long, qty=position_size)
open_positions := open_positions + 1
// Apply fixed stop loss to each position
for i = 1 to max_positions
strategy.exit("SL " + str.tostring(i), "Long " + str.tostring(i), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent/100))
// Close all positions on exit condition
if (exit_condition and open_positions > 0)
strategy.close_all()
open_positions := 0
// Plot
plot(upper, "Upper BB", color.blue)
plot(lower, "Lower BB", color.blue)
plot(middle, "Middle BB", color.orange)
plot(sar, "SAR", color.purple, style=plot.style_cross)