ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan konsep trend-following, struktur penembusan, blok pesanan dan jurang harga yang adil. Ia menggunakan purata bergerak cepat dan perlahan untuk menentukan trend pasaran sambil mencari titik pecah dalam struktur harga.
Prinsip Strategi
Pengenalan trend: Menggunakan purata bergerak sederhana 9 dan 21 kitaran (SMA) untuk menentukan trend pasaran. Apabila SMA cepat lebih tinggi daripada SMA perlahan, ia dianggap sebagai trend bullish; sebaliknya, ia adalah trend bearish.
Struktur Breakout (BOS): Strategi ini menjejaki tertinggi dan terendah dalam tempoh 10 kitaran. Apabila harga menembusi tahap ini, ia dianggap sebagai struktur pecah dan ditandakan dengan label.
Blok pesanan: Strategi mengenal pasti blok pesanan yang berpotensi apabila struktur terobosan berlaku. Kawasan-kawasan ini dianggap sebagai kawasan bekalan dan permintaan yang penting, yang mungkin berfungsi sebagai sokongan atau rintangan pada masa akan datang.
Kekosongan nilai wajar (FVG): Strategi mengenal pasti potensi kekosongan nilai wajar apabila harga melangkau dengan cepat. Kekosongan ini dianggap sebagai kawasan di mana pasaran mungkin mengisi semula.
Isyarat masuk: Strategi menggunakan persilangan purata bergerak pantas dan perlahan untuk menghasilkan isyarat masuk. Apabila MA pantas melalui MA perlahan, ia mencetuskan isyarat ganda; apabila MA pantas melalui MA perlahan, ia mencetuskan isyarat kosong.
Kelebihan Strategik
Analisis pelbagai dimensi: Strategi ini menggabungkan beberapa konsep analisis teknikal untuk memberikan perspektif pasaran yang lebih menyeluruh dan membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih bijak.
Trend Tracking and Reversal: Dengan menggabungkan purata bergerak dan struktur yang pecah, strategi dapat mengikuti trend utama dan menangkap peluang untuk membalikkan potensi.
Pengenalan tahap harga utama: Konsep blok pesanan dan jurang nilai wajar membantu peniaga mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan penting yang mungkin mempengaruhi pergerakan harga masa depan.
Alat visual: Strategi menggunakan label, kotak dan garis untuk memvisualisasikan maklumat penting, membolehkan peniaga memahami struktur pasaran dengan cepat.
Fleksibiliti: Dengan parameter yang boleh disesuaikan, seperti kitaran purata bergerak dan penurunan, strategi dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza.
Risiko Strategik
Penembusan palsu: Dalam pasaran yang lebih bergolak, penembusan palsu boleh berlaku dan menyebabkan isyarat dagangan yang salah.
Ketinggalan zaman: Purata bergerak pada dasarnya adalah penunjuk ketinggalan zaman, yang mungkin tidak bertindak balas dalam pasaran yang berubah dengan cepat.
Terlalu bergantung kepada petunjuk teknikal: Bergantung kepada petunjuk teknikal sahaja dan mengabaikan analisis asas boleh menyebabkan keputusan yang salah dibuat semasa peristiwa ekonomi penting atau siaran berita.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap parameter input yang memerlukan pengoptimuman dan pengujian semula yang teliti.
Kurangnya mekanisme penangguhan kerugian: Strategi semasa tidak mempunyai mekanisme penangguhan kerugian yang jelas, yang boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan dalam keadaan yang tidak baik.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan Hentian Dinamis: Pertimbangkan untuk menambah mekanisme Hentian Dinamis berdasarkan ATR atau turun naik masa terdekat untuk menguruskan risiko dengan lebih baik.
Analisis jumlah trafik yang bersepadu: memasukkan petunjuk jumlah trafik ke dalam strategi dapat membantu mengesahkan kekuatan trend dan keberkesanan penembusan.
Optimumkan masa masuk: Pertimbangkan untuk menambah syarat penapisan tambahan seperti RSI atau MACD untuk mengurangkan isyarat palsu berdasarkan persilangan purata bergerak.
Mengkaji semula pelbagai jangka masa: Uji strategi pada pelbagai jangka masa untuk mencari tetapan yang terbaik.
Menambahkan penapis asas: pertimbangkan untuk mengintegrasikan beberapa petunjuk asas atau kalendar ekonomi untuk mengelakkan perdagangan sebelum dan selepas siaran berita penting.
Peningkatan blok pesanan dan logik FVG: Penggunaan algoritma yang lebih kompleks boleh dipertimbangkan untuk mengenal pasti blok pesanan yang lebih tepat dan jurang nilai adil.
Mencapai sebahagian keuntungan: Apabila mencapai matlamat keuntungan tertentu, pertimbangkan untuk melonggarkan sebahagian keuntungan untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan penarikan balik.
ringkaskan
Strategi Trend Break dan Order Block Fair Value Gap adalah sistem perdagangan analisis teknikal yang komprehensif yang menggabungkan beberapa konsep perdagangan yang canggih. Strategi ini menyediakan kerangka analisis pasaran yang komprehensif dengan menggabungkan trend tracking, struktur break, order block, dan gap nilai adil. Kelebihannya terletak pada wawasan pasaran berbilang dimensi dan parameter yang fleksibel yang membolehkan ia menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")