ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-tracking berdasarkan prinsip Fibonacci retracement. Ia menggunakan tahap Fibonacci untuk menentukan trend pasaran dan titik-titik perubahan yang berpotensi, dan melakukan perdagangan berdasarkan tahap ini.
Prinsip Strategi
Perkiraan Fibonacci: Strategi ini mula-mula mengira tahap pengunduran Fibonacci berdasarkan harga tertinggi dan harga terendah dalam 20 carta terdahulu. Ia memberi tumpuan kepada dua tahap penting iaitu 61.8% dan 38.2%.
Sinyal dagangan dihasilkan:
- Apabila harga melintasi tahap 61.8% ke atas, ia akan mencetuskan isyarat ganda.
- Apabila harga turun ke bawah melalui 38.2% tahap, mencetuskan isyarat shorting.
Pengurusan kedudukan: Strategi untuk masukkan multicap atau kosong apabila isyarat muncul.
Tetapan Stop Loss:
- Transaksi berganda: Hentikan = harga masuk + target_points Stop loss = harga kemasukan - stop_loss_points
- Perdagangan kosong: Hentikan = harga kemasukan - target_points Stop loss = harga kemasukan + stop_loss_points
Untuk dilihat: Strategi ini memetakan tahap Fibonacci 61.8% dan 38.2% pada carta untuk memudahkan pedagang untuk melihat secara langsung.
Kelebihan Strategik
Ketabahan: Dengan mengira tahap Fibonacci secara dinamik, strategi dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan turun naik pasaran yang berbeza.
Mengikut trend dan berbalik arah: Strategi ini menangkap trend berterusan (melampaui tahap 61.8%) dan memberi perhatian kepada potensi pembalikan (melampaui tahap 38.2%), meningkatkan kesempurnaan perdagangan.
Pengurusan risiko yang baik: Mekanisme Hentikan Kerosakan Dinamik yang dibina untuk mengawal pendedahan risiko setiap dagangan.
Parameter boleh diubah suai dengan mudah: Membolehkan pengguna untuk menyesuaikan jumlah sejarah, mata sasaran dan mata berhenti untuk menyesuaikan gaya perdagangan dan ciri pasaran yang berbeza.
Sokongan visual: Pemandangan grafik tahap Fibonacci membantu peniaga memahami struktur pasaran dan potensi tahap rintangan sokongan secara langsung.
Risiko Strategik
Beranda “ Berita Semasa ” Berita Semasa: Dalam pasaran horizontal, harga mungkin sering melintasi tahap Fibonacci, menyebabkan beberapa isyarat salah.
Kesan titik licin: Dalam pasaran yang bergolak, harga sebenar mungkin jauh berbeza dengan harga isyarat.
Batasan untuk menghentikan kerugian yang tetap: Penghentian-penghentian dengan bilangan titik tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, terutamanya apabila terdapat perubahan ketara dalam turun naik.
Risiko perdagangan berlebihan: Dalam keadaan pasaran tertentu, strategi ini mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos perdagangan.
Batasan untuk satu kerangka masa: Isyarat yang hanya bergantung pada satu bingkai masa boleh mengabaikan trend pasaran yang lebih besar.
Arah pengoptimuman strategi
Menerangkan penapis trend: Menggabungkan purata bergerak atau ADX dengan tempoh yang lebih lama untuk memastikan perdagangan di arah trend utama.
Kerosakan penghentian dinamik: Berdasarkan ATR (Average True Rate), tahap stop loss disesuaikan secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran yang berbeza.
Analisis pelbagai kerangka masa: Mengintegrasikan tahap Fibonacci dalam jangka masa yang lebih tinggi, meningkatkan kebolehpercayaan dalam membuat keputusan perdagangan.
Tambah pengesahan jumlah transaksi: Faktor kuantiti transaksi dipertimbangkan semasa penjanaan isyarat untuk menyaring penembusan berkualiti rendah.
Pemilihan parameter pengoptimuman: Menggunakan data retrospektif dan algoritma pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi parameter yang optimum untuk keadaan pasaran yang berbeza.
Menerangkan petunjuk teknikal lain: Menambah mekanisme pengesahan isyarat perdagangan dengan menggunakan RSI atau MACD.
Waktu masuk ke lapangan: Pertimbangkan untuk menetapkan harga had berhampiran tahap Fibonacci, dan bukannya harga pasaran yang mudah, untuk mendapatkan harga yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi pengesanan trend adaptif berdasarkan Fibonacci Retracement adalah sistem perdagangan yang menggabungkan prinsip analisis teknikal klasik dan teknik perdagangan kuantitatif moden. Ia menyediakan pedagang dengan kaedah perdagangan yang fleksibel dan sistematik dengan mengenal pasti tahap harga kritikal secara dinamik, mencari keseimbangan antara kesinambungan trend dan pembalikan berpotensi.
Kelebihan utama strategi ini adalah kebolehan beradaptasi dan pengurusan risiko yang membolehkannya mengekalkan prestasi yang agak stabil dalam pelbagai keadaan pasaran. Walau bagaimanapun, pedagang perlu berhati-hati terhadap risiko yang berpotensi seperti penembusan palsu, perdagangan berlebihan, dan pertimbangkan untuk meningkatkan lagi kestabilan strategi dengan memperkenalkan mekanisme penapisan tambahan dan analisis pelbagai dimensi.
Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk menjadi sistem perdagangan yang lebih komprehensif dan cekap melalui kaedah seperti pengenalan stop loss dan analisis jangka masa yang dinamik. Akhirnya, peniaga perlu menyesuaikan strategi secara peribadi untuk mencapai hasil perdagangan yang optimum, berdasarkan keutamaan risiko dan wawasan pasaran.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fib_levels = input.bool(true, title="Show Fibonacci Levels")
n = input.int(20, title="Number of Historical Candles")
target_points = input.int(100, title="Target Points")
stop_loss_points = input.int(50, title="Stop Loss Points")
// Calculate Fibonacci levels
high_price = ta.highest(close, 20)
low_price = ta.lowest(close, 20)
range_ = high_price - low_price
fib618 = high_price - range_ * 0.618
fib382 = high_price - range_ * 0.382
// Strategy logic
long_condition = ta.crossover(close, fib618)
short_condition = ta.crossunder(close, fib382)
// Plot Fibonacci levels
plot(fib_levels ? fib618 : na , "61.8%", color=color.blue, trackprice=true)
plot(fib_levels ? fib382 : na , "38.2%", color=color.red, trackprice=true)
// Strategy entry and exit
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate target and stop loss levels
long_target = strategy.position_avg_price + target_points
long_stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points
short_target = strategy.position_avg_price - target_points
short_stop_loss = strategy.position_avg_price + stop_loss_points
// Strategy exit
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=long_target, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=short_target, stop=short_stop_loss)