ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan kuantitatif ini adalah sistem perdagangan garis panjang berdasarkan pelbagai petunjuk teknikal dan tingkah laku harga. Ia menggunakan garis rata, SAR parallax dan bentuk grafik untuk mengenal pasti peluang pembelian yang berpotensi, dan menggunakan pelbagai syarat keluar untuk menguruskan risiko dan mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Syarat penyertaan:
- Harga terletak di atas purata bergerak mudah 200-peringkat (SMA) yang mengesahkan trend kenaikan jangka panjang.
- Terdapat sekurang-kurangnya tiga, tetapi tidak lebih daripada enam, barisan yang berturut-turut, menunjukkan kemungkinan penjualan berlebihan dalam jangka pendek.
Pengurusan Risiko:
- Menggunakan peratusan stop loss dan stop loss untuk mengehadkan risiko dan mengunci keuntungan dalam satu perdagangan.
Syarat untuk keluar:
- Indeks SAR pada garis paralisis berbalik, menunjukkan bahawa trend jangka pendek mungkin berubah.
- Harga jatuh di bawah 5 SMA, menunjukkan penurunan momentum jangka pendek.
- Pada bulan Ogos, Doji muncul dalam bentuk tanda silang, menunjukkan bahawa pasaran teragak-agak.
Strategi untuk meningkatkan ketepatan dan kestabilan perdagangan dengan menggabungkan pelbagai petunjuk dan tingkah laku harga. SMA 200 digunakan untuk mengesahkan trend jangka panjang, garis berturut-turut digunakan untuk mengenal pasti oversold jangka pendek, dan SAR, SMA jangka pendek, dan bintang silang digunakan untuk menangkap perubahan sentimen pasaran dalam masa yang tepat.
Kelebihan Strategik
Analisis pelbagai dimensi: Analisis keadaan pasaran secara menyeluruh dengan menggabungkan trend jangka panjang, lebihan jualan jangka pendek dan pelbagai keadaan keluar.
Kawalan risiko: Menggunakan peratusan berhenti dan hentian yang tetap untuk mengawal risiko setiap dagangan.
Fleksibiliti: Memungkinkan pengguna untuk mengoptimumkan strategi dengan menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Keluar tepat pada masanya: Syarat keluar berganda untuk memastikan kedudukan bersih dengan cepat dan melindungi keuntungan apabila pasaran berbalik.
Trend Follow: Mengesan trend jangka panjang melalui 200 SMA, meningkatkan kadar kejayaan dagangan.
Mencegah overtrading: Hadkan jumlah binari berturut-turut, dan elakkan masuk dalam penurunan yang melampau.
Risiko Strategik
Risiko pecah palsu: Pasaran mungkin terus jatuh selepas bangkit sebentar, menyebabkan isyarat palsu. Penyelesaian: Pertimbangkan untuk menambah pengesahan jumlah transaksi atau penunjuk momentum lain.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap pilihan parameter. Penyelesaian: Melakukan pengesanan data sejarah yang luas untuk mencari kombinasi parameter yang kukuh.
Bergantung kepada keadaan pasaran: Ia mungkin kurang baik dalam pasaran yang bergolak. Penyelesaian: Pertimbangkan untuk menambah penapis persekitaran pasaran dan hentikan dagangan apabila trend tidak jelas.
Slippoints dan komisen: Dalam perdagangan sebenar, masuk dan keluar yang kerap boleh menyebabkan kos dagangan yang lebih tinggi. Penyelesaian: Optimumkan frekuensi dagangan, pertimbangkan untuk menambah masa pegangan.
Terlalu banyak bergantung pada indikator teknikal: mengabaikan faktor asas yang boleh menyebabkan prestasi buruk dalam peristiwa besar. Penyelesaian: Menggabungkan analisis asas atau pertimbangkan untuk menangguhkan perdagangan sebelum data ekonomi penting dikeluarkan.
Arah pengoptimuman strategi
Penyesuaian parameter dinamik: Memungkinkan parameter menyesuaikan diri, menyesuaikan secara automatik kitaran purata bergerak dan parameter SAR mengikut turun naik pasaran.
Meningkatkan analisis kuantiti urus niaga: memperkenalkan indikator kuantiti urus niaga, seperti OBV atau CMF, untuk mengesahkan keberkesanan pergerakan harga.
Tambah penapis keadaan pasaran: Gunakan ATR atau indikator kadar turun naik untuk mengenal pasti keadaan pasaran, mengurangkan dagangan semasa turun naik rendah.
Mengoptimumkan logik keluar: Pertimbangkan untuk menggunakan tracking stop loss atau stop loss dinamik berasaskan ATR untuk mengunci keuntungan dengan lebih baik.
Integrasi analisis pelbagai kerangka masa: mengenal pasti trend dalam jangka masa yang lebih lama, meningkatkan ketepatan transaksi.
Memperkenalkan pembelajaran mesin: Mengoptimumkan pemilihan parameter dan proses penjanaan isyarat menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
Pertimbangkan faktor asas: mengintegrasikan kalendar ekonomi, menyesuaikan tindakan strategi sebelum peristiwa penting.
Peningkatan pengurusan risiko: Menerapkan pengurusan kedudukan yang dinamik, menyesuaikan saiz perdagangan mengikut nilai bersih akaun dan turun naik pasaran.
ringkaskan
Strategi dagangan panjang berkolaborasi pelbagai indikator ini menyediakan sistem perdagangan yang komprehensif dengan menggabungkan beberapa petunjuk teknikal dan tingkah laku harga. Ia mencari peluang jual beli jangka pendek dalam trend kenaikan jangka panjang, sambil menggunakan pelbagai syarat keluar untuk menguruskan risiko.
Strategi ini mempunyai potensi untuk meningkatkan lagi kestabilan dan kesesuaian dengan melaksanakan langkah-langkah pengoptimuman yang disyorkan, seperti penyesuaian parameter dinamik, menambah analisis kuantiti transaksi dan penapisan keadaan pasaran. Walau bagaimanapun, pengguna harus sentiasa ingat bahawa tidak ada strategi perdagangan yang sempurna, pemantauan, pengembalian dan pengoptimuman berterusan adalah kunci kejayaan jangka panjang.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Long con 3 Velas Rojas y SL/TP + Parabolic SAR, Media Móvil y Doji", overlay=true)
// Parámetros modificables
lengthMA = input(200, title="Periodo de la Media Móvil")
velas_rojas_apertura = input(3, title="Número de Velas Rojas para Apertura")
velas_rojas_limite = input(6, title="Número Máximo de Velas Rojas Consecutivas")
stopLossPercent = input(0.5, title="Porcentaje de Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(0.5, title="Porcentaje de Take Profit (%)") / 100
// Parámetros del Parabolic SAR
sarStart = input.float(0.02, title="Parabolic SAR Start")
sarIncrement = input.float(0.02, title="Parabolic SAR Increment")
sarMaximum = input.float(0.2, title="Parabolic SAR Maximum")
enableSARExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Parabolic SAR")
closeOnSARClose = input.bool(true, title="Cerrar al Cierre de Vela con Parabolic SAR")
// Parámetros de la Media Móvil para salida
lengthSMAExit = input(5, title="Periodo de la Media Móvil para Salida")
enableSMAExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Media Móvil")
// Parámetros para la condición de cierre por velas doji
enableDojiExit = input.bool(true, title="Activar Salida por Velas Doji")
// Cálculo de la media móvil de 200 periodos
ma200 = ta.sma(close, lengthMA)
// Cálculo de la media móvil para salida
maExit = ta.sma(close, lengthSMAExit)
// Cálculo del Parabolic SAR
sar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMaximum)
// Contar las velas rojas consecutivas
var int contador_velas_rojas = 0
contador_velas_rojas := close < open ? contador_velas_rojas + 1 : 0
// Condición para abrir una operación Long
puedeAbrirOperacion = (contador_velas_rojas < velas_rojas_limite)
condicion_long = (contador_velas_rojas >= velas_rojas_apertura) and (close > ma200) and puedeAbrirOperacion
// Abrir operación Long si se cumplen las condiciones
if (condicion_long)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Compra", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Condición para cerrar la operación Long con Parabolic SAR
sarCambiaDown = ta.crossunder(close, sar)
// Cerrar operación Long si cambia la tendencia del Parabolic SAR y está activado
if (strategy.position_size > 0 and enableSARExit)
if (closeOnSARClose and sarCambiaDown[1])
strategy.close("Compra", comment="SAR Cambio al Cierre de Vela")
else if (sarCambiaDown)
strategy.close("Compra", comment="SAR Cambio")
// Condición para cerrar la operación Long con Media Móvil y está activado al cierre de la vela
smaExitCondition = close[1] < maExit[1] and close[0] > maExit[0]
if (strategy.position_size > 0 and enableSMAExit)
if (smaExitCondition)
strategy.close("Compra", comment="Salida por Media Móvil al Cierre de Vela")
// Condición para cerrar la operación Long con velas doji
dojiCondition = math.abs(open - close) <= ((high - low) * 0.1)
if (strategy.position_size > 0 and enableDojiExit)
if (dojiCondition)
strategy.close("Compra", comment="Salida por Doji")
// Para mostrar la media móvil y el Parabolic SAR en el gráfico
plot(ma200, color=color.blue, title="Media Móvil 200")
plot(maExit, color=color.green, title="Media Móvil para Salida")
plot(sar, color=color.red, style=plot.style_cross, title="Parabolic SAR")