ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan dalam hari yang berasaskan dua persilangan rata-rata, menggabungkan berhenti tetap dan berhenti yang dijejaki, dan menetapkan sasaran keuntungan harian. Strategi ini menggunakan persilangan rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak perlahan untuk menghasilkan isyarat beli dan jual, sambil mengawal risiko dan mengunci keuntungan dengan tujuan berhenti dan keuntungan.
Prinsip Strategi
Pengiraan purata bergerak: Strategi menggunakan dua purata bergerak mudah ((SMA), iaitu SMA cepat dan lambat berdasarkan kitaran yang ditentukan oleh pengguna.
Sinyal dagangan dihasilkan:
- Sinyal beli: Tercetus apabila SMA pantas melintasi SMA perlahan di bawah.
- Sinyal jual: berlaku apabila SMA laju melintasi SMA perlahan dari atas.
Pengurusan Risiko:
- Hentikan tetap: Hentikan jumlah tetap untuk setiap transaksi.
- Tracking Stop: Menggunakan Tracking Stop yang boleh disesuaikan untuk melindungi keuntungan.
Matlamat pendapatan harian:
- Tetapkan sasaran keuntungan harian, dan berhenti berdagang selepas mencapai kedudukan kosong secara automatik.
- Anda boleh melumpuhkannya dengan menetapkan sasaran kepada 0.
Untuk dilihat:
- Gariskan rata-rata bergerak pantas dan perlahan pada carta.
- Penggunaan tanda untuk menunjukkan isyarat beli dan jual.
Kelebihan Strategik
Pengesanan Trend: Menggunakan penyeberangan garis rata untuk menangkap trend pasaran, yang membantu memasuki pasaran pada awal trend.
Kawalan risiko: Kawalan risiko setiap dagangan dan keseluruhan dengan berkesan melalui penutupan tetap dan penutupan pengesanan.
Pengurusan keuntungan: Matlamat keuntungan harian membantu mengawal pendedahan risiko dan melindungi keuntungan yang dicapai.
Fleksibiliti: membolehkan pengguna menyesuaikan parameter utama seperti kitaran garis rata-rata, jumlah stop loss dan sasaran keuntungan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Pembantu visual: Memaparkan garis rata dan isyarat dagangan secara langsung pada carta, untuk memudahkan analisis dan pengiraan semula.
Risiko Strategik
Perdagangan yang kerap: Dalam pasaran yang bergolak, terlalu banyak isyarat palsu boleh dihasilkan, menyebabkan perdagangan yang kerap dan bayaran yang meningkat.
Ketinggalan: Purata bergerak pada dasarnya merupakan penunjuk ketinggalan, yang mungkin tidak bertindak balas dengan cepat dalam pasaran yang bergolak.
Risiko Hentian Tetap: Dalam pasaran yang lebih turun naik, Hentian Tetap mungkin tidak fleksibel.
Had sasaran harian: Tujuan harian yang wajib boleh menyebabkan peluang pasaran yang besar terlepas.
Sensitiviti parameter: prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap tetapan parameter dan memerlukan pengoptimuman yang kerap.
Arah pengoptimuman
Penyesuaian parameter dinamik: Pertimbangkan untuk menyesuaikan secara automatik kitaran purata bergerak dan stop loss mengikut turun naik pasaran.
Menambah penapis: memperkenalkan penunjuk teknikal tambahan atau sentimen pasaran untuk mengurangkan isyarat palsu.
Penapisan masa: Tambah fungsi penapisan masa untuk mengelakkan pergerakan yang lebih besar seperti bukaan dan penutupan pasaran
Pengurusan kedudukan: mewujudkan pengurusan kedudukan yang dinamik, menyesuaikan saiz urus niaga mengikut keadaan pasaran dan prestasi akaun.
Analisis jangka masa berbilang: Analisis trend jangka masa yang lebih panjang untuk meningkatkan ketepatan masa kemasukan.
Pengoptimuman pembelajaran mesin: Mengoptimumkan pemilihan parameter dan proses penjanaan isyarat menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
ringkaskan
Strategi sasaran keuntungan harian dua hala adalah sistem perdagangan yang menggabungkan analisis teknikal klasik dan pengurusan risiko moden. Ia menangkap trend pasaran dengan silang hala yang mudah dan berkesan, dan membantu untuk menguruskan risiko dengan tujuan kerugian dan keuntungan. Kelebihan strategi ini adalah kesederhanaan dan fleksibiliti, tetapi juga menghadapi cabaran seperti keterbelakangan dan kepekaan parameter yang wujud dalam sistem hala. Dengan pengoptimuman berterusan dan pengenalan lebih banyak ciri-ciri canggih, seperti penyesuaian parameter dinamik dan analisis faktor-faktor multi, strategi ini berpotensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran.
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("NQ Futures $200/day Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
dailyTarget = input.float(200, title="Daily Profit Target (Set to 0 to disable)", step=0.01)
stopLossAmount = input.float(100, title="Stop Loss Amount", step=0.01)
trailOffset = input.float(20, title="Trailing Stop Offset", step=0.01)
// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Crossover Conditions for Buy and Sell
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Entry conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set Stop Loss and Trailing Stop
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price - stopLossAmount, trail_offset=trailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price + stopLossAmount, trail_offset=trailOffset)
// Conditional Daily Profit Target (disabled if dailyTarget is 0)
if (dailyTarget > 0 and strategy.netprofit >= dailyTarget)
strategy.close_all(comment="Daily Target Reached")
// Plotting the moving averages on the main chart
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Plot "Long" and "Short" signals on the main chart
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Markers for entry on the price chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Marker", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Marker", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)