ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelbagai kitaran berdasarkan indeks relatif kuat ((RSI) dan indeks purata bergerak ((EMA)). Ia menggunakan indikator RSI untuk mengenal pasti keadaan oversold, dan digabungkan dengan EMA jangka panjang sebagai penapis trend, untuk membeli apabila pasaran menunjukkan isyarat pembalikan oversold. Strategi ini juga mengandungi mekanisme hentian dan berhenti, serta fungsi untuk menambah kedudukan apabila harga turun, yang bertujuan untuk menangkap peluang rebound pasaran dan mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan indikator RSI untuk mengenal pasti keadaan oversold dan mencetuskan isyarat beli apabila nilai RSI berada di bawah paras paras yang ditetapkan.
- Penggunaan indikator RSI 11 kitaran, apabila nilai RSI di bawah 20 dianggap sebagai keadaan oversold.
- Ia juga menggunakan EMA 290 kitaran sebagai penunjuk trend jangka panjang untuk membantu menyaring keadaan pasaran yang tidak menguntungkan.
- Apabila syarat pembelian dipenuhi, strategi akan membuka lebih banyak kedudukan.
- Penangguhan 1.4% dan penangguhan 3.5% telah ditetapkan untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
- Apabila RSI melebihi 79, strategi akan keluar dari kedudukan rata.
- Jika harga turun 2%, strategi ini akan meningkatkan kedudukan sebanyak 3 kali ganda, dengan kos purata dan menangkap peluang rebound yang lebih besar.
Logik perdagangan bertingkat ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
Kelebihan Strategik
Gabungan pelbagai indikator: Dengan menggabungkan RSI dan EMA, strategi dapat mengenal pasti peluang pembalikan yang berpotensi dengan lebih tepat, sambil mempertimbangkan trend jangka panjang.
Pengurusan risiko: mekanisme berhenti dan henti yang terbina dalam membantu mengawal risiko dalam setiap urus niaga dan melindungi keselamatan dana.
Pengurusan kedudukan dinamik: mekanisme untuk meningkatkan kedudukan apabila harga turun dapat mengurangkan kos purata dan meningkatkan potensi keuntungan.
Fleksibiliti: parameter strategi boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
Automasi: Strategi boleh dilaksanakan secara automatik di platform dagangan, mengurangkan gangguan emosi manusia.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsu: RSI mungkin mengalami penembusan palsu yang menyebabkan isyarat dagangan yang salah.
Trend reversal: Dalam trend yang kuat, strategi mungkin sering mencetuskan isyarat dan meningkatkan kos dagangan.
Sensitiviti parameter: prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap tetapan parameter yang memerlukan pengoptimuman dan pengulangan yang cermat.
Titik tergelincir dan kos urus niaga: Perdagangan yang kerap boleh menyebabkan kos urus niaga yang tinggi yang menjejaskan pendapatan keseluruhan.
Ketergantungan kepada keadaan pasaran: Strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran tertentu dan memerlukan pemantauan dan penyesuaian yang berterusan.
Arah pengoptimuman strategi
Analisis pelbagai kitaran: pertimbangkan untuk memperkenalkan analisis RSI untuk beberapa kitaran masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Penyesuaian parameter dinamik: RSI merendahkan dan menghidupkan kitaran EMA mengikut dinamik turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menambah petunjuk kuantiti urus niaga: menggabungkan analisis kuantiti urus niaga untuk membantu mengesahkan keberkesanan pergerakan harga.
Mengoptimumkan logik pemagaran: Penggunaan algoritma pemagaran yang lebih kompleks, seperti pemagaran dinamik berasaskan ATR, boleh dipertimbangkan.
Memperkenalkan pembelajaran mesin: Mengoptimumkan pemilihan parameter dan proses penjanaan isyarat menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
ringkaskan
Strategi reversal oversold RSI berkala adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan petunjuk teknikal dan pengurusan risiko. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang rebound pasaran dengan memanfaatkan isyarat oversold RSI dan penapisan trend EMA.
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(" 15min oversold gold", overlay=true)
// Parameters
rsiPeriod = input.int(11, title="RSI Period")
rsiSource = close
rsiEntryValue = input.float(20, title="RSI Value for Entry", step=0.1)
rsiExitValue = input.float(79, title="RSI Value for Exit", step=0.1)
emaPeriod = input.int(290, title="EMA Period")
stopLossPercent = input.float(1.4, title="Stop Loss (%)") / 100 // Convert percentage to a decimal.
takeProfitPercent = input.float(3.5, title="Take Profit (%)") / 100 // Convert percentage to a decimal.
// Calculate RSI and EMA
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiPeriod)
longEma = ta.ema(rsiSource, emaPeriod)
// Plot the EMA
plot(longEma, title="EMA", color=color.blue, linewidth=1)
// Entry conditions for long trades
longCondition = rsiValue < rsiEntryValue
// Exit conditions for long trades
rsiExitCondition = rsiValue > rsiExitValue
// Tracking the entry price, setting stop loss, and take profit
var float entryPrice = na
if (longCondition)
entryPrice := close
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent)
stopLossHit = close < stopLossPrice
takeProfitHit = close > takeProfitPrice
// Execute trades using the if statement
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Distinct exit conditions
if (rsiExitCondition)
strategy.close("Long", comment="RSI Exit")
if (takeProfitHit)
strategy.close("Long", comment="Take Profit Hit")
///add a more limit buy
morebuy=entryPrice*(0.98)
buymore=close<morebuy
if buymore
strategy.entry('add more', strategy.long, qty = 3, comment = 'letgo bitch')