ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan 52 minggu tinggi rendah, purata jumlah transaksi dan harga pecah. Ia terutamanya memberi perhatian kepada harga saham berhampiran 52 minggu tinggi, peningkatan jumlah transaksi yang ketara, dan perubahan harga yang sederhana dalam sehari. Strategi ini bertujuan untuk mengesan peluang pembelian yang berpotensi dengan melihat kombinasi indikator ini untuk menangkap kemungkinan kenaikan harga saham.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini merangkumi:
Pengesanan harga tertinggi dan terendah 52 minggu: Strategi untuk terus mengesan dan mengemas kini harga tertinggi dan terendah 52 minggu saham, yang biasanya dianggap sebagai tahap sokongan dan rintangan penting.
Harga hampir 52 minggu tinggi: Strategi mencari saham yang tidak lebih daripada 10% (boleh disesuaikan) dari 52 minggu tinggi, yang menunjukkan bahawa saham mungkin berada di kawasan yang kuat.
Penembusan dagangan: Strategi mengira purata dagangan 50 hari dan mencari dagangan pada hari yang jauh lebih tinggi daripada purata (dengan default 1.5 kali), yang mungkin menandakan peningkatan minat pasaran terhadap saham tersebut.
Had pergerakan harga: Strategi menetapkan had maksimum pergerakan harga harian (dalam garis harian 3%, garis mingguan atau garis bulanan 10%) untuk mengelakkan masuk dengan turun naik yang berlebihan.
Isyarat masuk: Strategi akan menghantar isyarat beli apabila saham memenuhi tiga syarat: hampir 52 minggu tertinggi, penembusan jumlah transaksi dan pergerakan harga yang sederhana.
Kelebihan Strategik
Analisis pelbagai dimensi: menggabungkan pelbagai dimensi seperti harga, jumlah transaksi dan data sejarah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Penyesuaian dinamik: 52 minggu yang tinggi dan rendah akan dikemas kini secara dinamik dari masa ke masa, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Kawalan risiko: Mengurangkan risiko untuk memasuki pasaran semasa turun naik yang teruk dengan mengehadkan pergerakan harga dalam masa sehari.
Bantuan visual: Strategi menandai 52 minggu tertinggi dan terendah dan isyarat masuk di carta untuk membantu pedagang memahami keadaan pasaran secara langsung.
Fleksibiliti parameter: Pelbagai parameter utama boleh disesuaikan mengikut pasaran yang berbeza dan keutamaan peribadi, meningkatkan kebolehpasaran strategi.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsu: hanya bergantung pada harga yang hampir mencapai titik tertinggi dan peningkatan jumlah transaksi boleh menyebabkan penembusan palsu disalah anggap sebagai penembusan sebenar.
Keterlambatan: Penggunaan data 52 minggu mungkin menyebabkan strategi bereaksi lambat terhadap perubahan pasaran.
Perdagangan berlebihan: Dalam pasaran yang bergolak, ia mungkin sering mencetuskan isyarat masuk dan meningkatkan kos perdagangan.
Operasi satu arah: Strategi hanya memberi tumpuan kepada peluang yang lebih banyak dan mungkin menghadapi risiko yang lebih besar dalam pasaran yang menurun.
Mengabaikan asas: Strategi hanya berdasarkan kepada petunjuk teknikal, tanpa mempertimbangkan asas syarikat dan faktor ekonomi makro.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan penanda pengesahan trend: penanda pengesahan trend seperti persilangan purata bergerak boleh ditambah untuk mengurangkan risiko penembusan palsu.
Mengoptimumkan analisis trafik: Pertimbangkan untuk menggunakan kaedah analisis trafik yang lebih kompleks, seperti Indeks Trafik Perbandingan (RVI), untuk meningkatkan ketepatan penilaian trafik yang melampau.
Meningkatkan mekanisme hentian dan hentian: menetapkan tahap hentian dan hentian yang munasabah untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
Menambah strategi shorting: Pertimbangkan untuk menambah operasi shorting apabila harga mendekati paras rendah 52 minggu dan memenuhi syarat lain untuk menjadikan strategi lebih komprehensif.
Memperkenalkan penyaringan asas: gabungan penyaringan asas seperti P/E, nilai pasaran, penyaringan awal untuk masuk.
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan 52 minggu tinggi rendah, jumlah dagangan purata dan harga pecah menyediakan pedagang dengan kerangka analisis pelbagai dimensi. Dengan mengambil kira kedudukan harga, perubahan jumlah dagangan dan pergerakan harga, strategi ini cuba untuk menangkap peluang kenaikan yang berpotensi. Walau bagaimanapun, pedagang perlu berhati-hati terhadap risiko pecah palsu ketika menggunakan strategi ini, dan mempertimbangkan untuk menggabungkan alat analisis teknikal dan asas lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan keputusan. Dengan pengoptimuman berterusan dan penyesuaian peribadi, strategi ini berpotensi menjadi alat perdagangan yang berkesan.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Stock Trading Strategy with 50-Day Average Volume", overlay=true)
// Define input parameters
percentFromHigh = input.int(10, title="Percentage from 52-Week High for Entry")
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Multiplier for Exponential Rise") // Multiplier to define significant increase in volume
// Define period for average volume
averageVolumePeriod = 50 // 50-day average volume
// Calculate 52-week high and low
weeks = 52 // Number of weeks in a year
daysPerWeek = 5 // Assuming 5 trading days per week
length = weeks * daysPerWeek
// 52-week high and low calculations
highestHigh = ta.highest(close, length)
lowestLow = ta.lowest(close, length)
// // Plot horizontal lines for 52-week high and low
// var line highLine = na
// var line lowLine = na
// if (bar_index == ta.highest(bar_index, length)) // Update lines when the highest index is detected
// line.delete(highLine)
// line.delete(lowLine)
// highLine := line.new(x1=bar_index[0], y1=highestHigh, x2=bar_index + 1, y2=highestHigh, color=color.green, width=2, style=line.style_solid, extend=extend.right)
// lowLine := line.new(x1=bar_index[0], y1=lowestLow, x2=bar_index + 1, y2=lowestLow, color=color.red, width=2, style=line.style_solid, extend=extend.right)
// // Plot labels for 52-week high and low
// if (bar_index % 100 == 0) // To avoid cluttering, update labels periodically
// label.new(x=bar_index, y=highestHigh, text="52-Week High", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_left, size=size.small)
// label.new(x=bar_index, y=lowestLow, text="52-Week Low", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_left, size=size.small)
// Calculate percentage from 52-week high
percentFromHighValue = 100 * (highestHigh - close) / highestHigh
// Calculate 50-day average volume
avgVolume = ta.sma(volume, averageVolumePeriod)
// Exponential rise in volume condition
volumeRise = volume > avgVolume * volumeMultiplier
// Calculate the percentage change in price for the current period
dailyPriceChange = 100 * (close - open) / open
// Determine the percentage change limit based on the timeframe
priceChangeLimit = if (timeframe.isweekly or timeframe.ismonthly)
10 // 10% limit for weekly or monthly timeframes
else
3 // 3% limit for daily timeframe
// Entry condition: stock within 10% of 52-week high, exponential rise in volume, and price change <= limit
entryCondition = percentFromHighValue <= percentFromHigh and volumeRise and dailyPriceChange <= priceChangeLimit
// Strategy logic
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Plot tiny triangle labels below the candle
// if (entryCondition)
// label.new(bar_index, low, style=label.style_triangleup, color=color.blue, size=size.tiny)