ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komposit yang menggabungkan beberapa petunjuk teknikal, yang menggunakan tiga petunjuk utama Ultimate Trailing Stop Bot (UT Bot), Hull Moving Average (HMA) dan Open Range Breakout (ORB) untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Gagasan utama strategi ini adalah untuk menangkap trend pasaran melalui mekanisme berhenti kehilangan dinamik, sambil menggunakan HMA untuk mengesahkan arah trend, dan akhirnya mencapai masuk dan keluar perdagangan yang lebih tepat.
Prinsip Strategi
UT Bot: Penunjuk ini berdasarkan purata gelombang sebenar ((ATR) mengira garis hentian dinamik, mampu menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran. Apabila harga melanggar garis hentian, mungkin menghasilkan isyarat perdagangan.
HMA: Hull Moving Average digunakan untuk mengurangkan ketinggalan daripada purata bergerak tradisional dan memberikan petunjuk arah trend yang lebih jelas. Warna HMA (hijau menunjukkan trend naik, merah menunjukkan trend turun) digunakan untuk mengesahkan isyarat perdagangan.
Sinyal pengesahan: Strategi hanya menjalankan perdagangan jika syarat berikut dipenuhi:
- isyarat beli: harga lebih tinggi daripada garis henti UT Bot dan HMA hijau ((tren naik)
- Sinyal jual: harga di bawah garis henti UT Bot, dan HMA merah ((trend menurun)
ORB: Pencerobohan Julat Terbuka digunakan untuk mengenal pasti peluang potensi penembusan pada permulaan setiap tempoh perdagangan untuk meningkatkan kecekapan perdagangan.
Kelebihan Strategik
Penyelarasan pelbagai indikator: Dengan menggabungkan pelbagai indikator, strategi dapat memberikan analisis pasaran yang lebih menyeluruh dan mengurangkan isyarat palsu.
Pengurusan risiko dinamik: mekanisme berhenti kerugian dinamik UT Bot dapat menyesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran, mengawal risiko dengan berkesan.
Pengesahan Trend: Menggunakan perubahan warna HMA untuk mengesahkan arah trend dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Adaptif: Strategi ini mampu menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dan turun naik, mempunyai fleksibiliti yang baik.
Kemasukan dan Keluar yang Tepat: Membuat masa perdagangan yang lebih tepat melalui mekanisme pengesahan isyarat yang ketat.
Risiko Strategik
Perdagangan berlebihan: Dalam pasaran yang bergolak, ia mungkin menghasilkan isyarat perdagangan yang kerap dan meningkatkan kos perdagangan.
Lagging: Walaupun HMA mengurangkan lagging, lagging isyarat masih boleh berlaku dalam pasaran yang berbalik dengan cepat.
Penembusan palsu: Dalam pasaran yang tidak menentu, isyarat penembusan palsu boleh berlaku, yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap parameter input (seperti sensitiviti UT Bot) dan perlu dioptimumkan dengan teliti.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan penapis: Penapis turun naik boleh dipertimbangkan untuk mengurangkan kekerapan dagangan dalam pasaran yang rendah turun naik.
Parameter pengoptimuman: Parameter UTBot dan HMA dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Menambah analisis kuantiti urus niaga: memperkenalkan indikator kuantiti urus niaga untuk membantu mengesahkan kesahihan penembusan harga.
Penapisan masa: Pertimbangkan penapisan masa untuk mengelakkan transaksi pada masa yang tidak menguntungkan.
Pengurusan risiko yang dioptimumkan: Menerapkan pengurusan kedudukan yang dinamik, menyesuaikan saiz perdagangan mengikut turun naik pasaran.
ringkaskan
Strategi pengesanan trend hentian dinamik pelbagai indikator ini mewujudkan sistem perdagangan yang komprehensif dan fleksibel dengan mengintegrasikan UT Bot, HMA dan ORB. Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran, memberikan pengesahan trend yang boleh dipercayai, dan menangkap masa perdagangan yang tepat. Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti overtrading dan kepekaan parameter. Dengan memperkenalkan mekanisme penapisan tambahan, mengoptimumkan parameter, dan memperbaiki kaedah pengurusan risiko, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang lebih stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('SVMKR_UT_HMA_ORB_Strategy', overlay=true)
// Inputs
a = input(2, title='UT Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(1, title='UT ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
// UT Bot Logic
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
// Hull Moving Average Calculation
n = input(31, title='Hull MA Period')
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(n / 2))
nma = ta.wma(close, n)
diff = n2ma - nma
sqn = math.round(math.sqrt(n))
n1 = ta.wma(diff, sqn)
c1 = n1 > n1[1] ? color.green : color.red
plot(n1, color=c1, linewidth=2, title='HullMA')
// Strategy Buy and Sell Conditions
buyCondition = src > xATRTrailingStop and above and close > n1 and c1 == color.green
sellCondition = src < xATRTrailingStop and below and close < n1 and c1 == color.red
// Execute Strategy Orders
if buyCondition
strategy.entry('Buy', strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry('Sell', strategy.short)