ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan pergerakan pasaran dengan menggunakan MACD dan VWMA untuk menangkap pergerakan pasaran. Strategi ini menggunakan grafik MACD dan VWMA untuk menentukan isyarat masuk, dan keluar bergantung sepenuhnya pada MACD. Strategi ini direka khusus untuk pasaran derivatif yang dikuasai, menyesuaikan diri dengan keadaan perdagangan yang berbeza dengan menyesuaikan kadar dan ketepatan dengan fleksibel.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan komponen utama berikut:
- Penunjuk MACD: Menggunakan parameter standard ((12,26,9) untuk mengira garis MACD, garis isyarat dan carta lurus.
- Penunjuk VWMA: VWMA 20 kitaran dan 50 kitaran dikira.
- Syarat penyertaan:
- Multicore: MACD lurus adalah positif dan 20 kitaran VWMA lebih tinggi daripada 50 kitaran VWMA.
- Kepala kosong: Carta lurus MACD adalah negatif dan VWMA 20 kitaran lebih rendah daripada VWMA 50 kitaran.
- Syarat kejohanan:
- Posisi berpatutan: MACD melalui talian isyarat.
- Posisi kosong: Melalui talian isyarat MACD.
- Pengurusan kedudukan: Mengubah jumlah kontrak secara dinamik melalui parameter leverage, memastikan penggunaan hak dan faedah akaun yang berkesan.
Strategi meningkatkan ketepatan masuk dengan menggabungkan trend tracking ((VWMA) dan indikator momentum ((MACD) sambil menggunakan silang MACD sebagai isyarat keluar dengan tindak balas cepat untuk mengawal risiko.
Kelebihan Strategik
- Synergy Multi-Indicator: Gabungan MACD dan VWMA, dapat menangkap pergerakan pasaran dengan lebih komprehensif, mengurangkan isyarat palsu.
- Penyesuaian Leverage yang Fleksibel: Memungkinkan peniaga untuk menyesuaikan Leverage mengikut keutamaan risiko dan keadaan pasaran, menyesuaikan diri dengan persekitaran perdagangan yang berbeza.
- Kawalan kedudukan yang tepat: Dengan parameter ketepatan, jumlah kontrak dapat dikawal dengan tepat, mengoptimumkan kecekapan penggunaan dana.
- Mekanisme keluar yang bertindak balas dengan cepat: Menggunakan MACD Cross sebagai isyarat keluar untuk membantu mengunci keuntungan atau menghentikan kerugian tepat pada masanya.
- Kebolehan beradaptasi: Strategi ini direka dengan mempertimbangkan ciri-ciri pasaran derivatif, khususnya untuk persekitaran pasaran yang lebih bergolak.
Risiko Strategik
- Risiko Overtrading: Dalam pasaran yang bergolak, isyarat palsu boleh berlaku secara kerap, menyebabkan overtrading dan meningkatkan kos transaksi.
- Risiko Leverage: Leverage yang tinggi boleh meningkatkan kerugian, perlu ditetapkan dengan berhati-hati dan dinilai secara berkala.
- Risiko trend reversal: Apabila trend yang kuat berbalik, isyarat keluar MACD mungkin agak terlewat, menyebabkan pulangan keuntungan.
- Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif kepada tetapan parameter MACD dan VWMA, yang perlu diuji semula dengan data sejarah yang mencukupi.
- Risiko khusus pasaran: Strategi ini disasarkan kepada pasaran derivatif dan mungkin memerlukan penyesuaian di pasaran lain.
Untuk mengurangkan risiko ini, disarankan untuk: 1) melakukan pengoptimuman dan pengembalian parameter yang menyeluruh; 2) menetapkan sasaran stop loss dan keuntungan yang munasabah; 3) menilai dan menyesuaikan tahap leverage secara berkala; 4) pertimbangkan untuk memperkenalkan syarat penapisan tambahan untuk mengurangkan isyarat palsu.
Arah pengoptimuman strategi
- Penyesuaian parameter dinamik: pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme penyesuaian diri, menyesuaikan parameter MACD dan VWMA mengikut dinamik turun naik pasaran.
- Menambah penapisan keadaan pasaran: memperkenalkan penunjuk kadar turun naik (seperti ATR), mengurangkan frekuensi perdagangan dalam keadaan turun naik rendah.
- Optimumkan mekanisme keluar: Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan petunjuk teknikal lain atau menggunakan tracking stop loss untuk memperbaiki masa keluar.
- Memperkenalkan faktor asas: Untuk pasaran tertentu, anda boleh mempertimbangkan untuk mengintegrasikan indikator asas yang berkaitan untuk meningkatkan ketahanan strategi.
- Analisis pelbagai kerangka masa: meningkatkan ketepatan arah perdagangan dengan menggunakan penilaian trend jangka panjang.
- Pengurusan risiko yang dioptimumkan: Dimensi kedudukan yang dinamik, menyesuaikan saiz dagangan secara automatik mengikut turun naik pasaran dan prestasi akaun.
Arahan pengoptimuman ini bertujuan untuk meningkatkan daya serap dan kestabilan strategi, sambil mengurangkan isyarat palsu dan risiko kawalan. Dengan pengulangan dan penambahbaikan yang berterusan, strategi mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang baik dalam keadaan pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Strategi Perdagangan Dinamik Dinamis Beradaptasi Multi-Indikator menunjukkan potensi untuk sinergi dan penyesuaian dinamik pelbagai indikator dalam perdagangan kuantitatif. Dengan menggabungkan MACD dan VWMA dengan bijak, strategi ini dapat memberikan isyarat masuk dan keluar yang agak dipercayai sambil menangkap dinamik pasaran.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
leverage = input.int(1, title='Leverage', minval=1, maxval=100, step=1)
commission_value_input = input.int(3, title='Commission Value %', minval=1, maxval=100, step=1)
precision = input.int(2,title='Precision')
strategy("MACD & VWMA Equal Basis", overlay=true)
commission_value = (commission_value_input / 100) / leverage
leveragedContracts = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close, precision), 0)
// MACD settings
[macdLine, signalLine, histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// VWMA settings
vwma20 = ta.vwma(close, 20)
vwma50 = ta.vwma(close, 50)
// Plot VWMA on chart
plot(vwma20, color=color.green, title="VWMA 20")
plot(vwma50, color=color.orange, title="VWMA 50")
// MACD buy/sell signals
macdLongEntrySignal = histogram > 0
macdLongExitSignal = histogram < 0
macdShortEntrySignal = histogram < 0
macdShortExitSignal = histogram > 0
// VWMA conditions for long and short positions
vwmaLongEntrySignal = vwma20 > vwma50
vwmaShortEntrySignal = vwma20 < vwma50
// Combined long entry signal: MACD buy signal with VWMA conditions
longEntry = macdLongEntrySignal and vwmaLongEntrySignal
longExit = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Combined short entry signal: MACD sell signal with VWMA conditions
shortEntry = macdShortEntrySignal and vwmaShortEntrySignal
shortExit = ta.crossover(macdLine, signalLine)
// Execute long and short orders based on the conditions
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = leveragedContracts)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = leveragedContracts)
if (shortExit)
strategy.close("Short")