ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan yang dipertingkatkan ini adalah sistem perdagangan berdasarkan tahap kritikal penembusan harga, yang digabungkan dengan matlamat dinamik dan tetapan hentian. Strategi ini menentukan tahap penembusan dengan melihat harga tertinggi dan terendah pada beberapa garis K awal, dan berdagang apabila harga menembusi tahap ini.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini adalah untuk menangkap momentum selepas harga menembusi tahap penting. Ia pertama-tama melihat harga tertinggi dan harga terendah pada beberapa garis K awal (yang ditetapkan oleh pengguna), dan kemudian menetapkan tahap penembusan atas dan bawah berdasarkan peratusan harga tersebut.
Setiap dagangan mempunyai harga sasaran dan harga hentian yang dinamik. Harga ini dikira berdasarkan peratusan harga masuk sebenar, dan bukan tahap harga tetap. Kaedah ini memastikan bahawa nisbah risiko dan keuntungan setiap dagangan sentiasa konsisten, tidak kira harga masuk.
Strategi ini juga mengandungi satu mekanisme keselamatan penting: apabila terdapat penembusan dan kedudukan dibuka, tidak akan mencetuskan isyarat perdagangan baru lagi sehingga kedudukan itu dihapuskan. Ini membantu mencegah perdagangan berlebihan dalam pasaran yang bergolak.
Kelebihan Strategik
Kebolehan beradaptasi dinamik: Dengan menggunakan beberapa garis K awal untuk menetapkan tahap penembusan, strategi dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan turun naik pasaran yang berbeza.
Pengurusan risiko: Hentian dan harga sasaran yang ditetapkan secara dinamik memastikan nisbah risiko dan keuntungan setiap perdagangan tetap konsisten, yang membantu kestabilan jangka panjang.
Perlindungan perdagangan berlebihan: mekanisme yang membenarkan hanya satu perdagangan pada satu masa membantu mengurangkan risiko perdagangan bising dan perdagangan berlebihan.
Fleksibiliti: Pelbagai parameter strategi membolehkan peniaga menyesuaikan diri dengan keperluan dan keadaan pasaran tertentu.
Peraturan kemasukan dan keluar yang jelas: tahap penembusan yang jelas dan syarat keluar yang jelas menjadikan strategi mudah difahami dan dilaksanakan.
Risiko Strategik
Penembusan palsu: Dalam pasaran yang bergolak, mungkin berlaku beberapa penembusan palsu yang menyebabkan kerugian kecil berturut-turut.
Risiko slippage: Dalam pasaran yang kurang cair, harga pelaksanaan sebenar mungkin berbeza dengan harga isyarat.
Bergantung kepada keadaan pasaran: Strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang jelas trend, tetapi mungkin kurang baik dalam pasaran yang disusun secara mendatar.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada tetapan parameter, parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau kehilangan peluang penting.
Kurangnya keupayaan untuk mengesan trend: sasaran keuntungan tetap boleh menyebabkan penarikan diri awal dalam trend yang kuat.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan penapis trend: Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah petunjuk seperti purata bergerak atau ADX untuk memastikan perdagangan hanya dalam arah trend utama.
Parameter penyesuaian dinamik: Peratusan penembusan dan peratusan hentian sasaran boleh disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran (seperti penunjuk ATR).
Analisis jangka masa berbilang: Analisis jangka masa yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Tambah pengesahan jumlah transaksi: Apabila mencetuskan isyarat perdagangan, pertimbangkan perubahan jumlah transaksi untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Mempunyai penangguhan separa: boleh mempertimbangkan untuk melonggarkan saham secara berturut-turut setelah mencapai keuntungan tertentu, untuk mendapatkan ruang kenaikan yang lebih besar sambil melindungi keuntungan.
ringkaskan
Strategi penembusan yang dipertingkatkan ini menyediakan kerangka perdagangan yang fleksibel dan kuat, yang sangat sesuai untuk menangkap pergerakan harga yang besar. Pendekatan pengurusan risiko yang dinamik dan peraturan perdagangan yang jelas menjadikannya sistem perdagangan yang berpotensi stabil. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, ia juga menghadapi beberapa risiko dan batasan yang wujud.
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced Breakout Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters using input.float() for percentage inputs
percentage_up = input.float(0.09, title="Percentage Up", step=0.01) / 100
percentage_down = input.float(0.09, title="Percentage Down", step=0.01) / 100
target_percentage = input.float(0.45, title="Target Percentage", step=0.01) / 100
stop_loss_percentage = input.float(0.18, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) / 100
// Use input.int() for initial candles
initial_candles = input.int(5, title="Number of Initial Candles")
// Initialize variables
var float highest_high = na
var float lowest_low = na
var float upper_level = na
var float lower_level = na
var bool breakout_occurred = false
// Track the high and low for the first `initial_candles`
if (bar_index < initial_candles)
highest_high := na(highest_high) ? high : math.max(highest_high, high)
lowest_low := na(lowest_low) ? low : math.min(lowest_low, low)
// Ensure calculations are done after the first `initial_candles` are formed
if (bar_index >= initial_candles)
upper_level := highest_high * (1 + percentage_up)
lower_level := lowest_low * (1 - percentage_down)
// Plot the breakout levels
plot(upper_level, color=color.green, title="Upper Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_level, color=color.red, title="Lower Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
// Trading Conditions
long_condition = not breakout_occurred and close > upper_level
short_condition = not breakout_occurred and close < lower_level
// Execute trades based on conditions
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
breakout_occurred := true
// Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percentage))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
breakout_occurred := true
// Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percentage))
// Reset breakout after the trade is closed
if (strategy.opentrades == 0)
breakout_occurred := false
// Alerts
alertcondition(long_condition, title="Long Signal", message="Breakout above upper level: Consider a long trade!")
alertcondition(short_condition, title="Short Signal", message="Breakout below lower level: Consider a short trade!")