ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Bollinger Bands Overbought and Oversold adalah kaedah perdagangan yang berdasarkan pada prinsip turun naik harga dan pulangan nilai rata-rata. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands dan indikator% B untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold di pasaran dan mencari peluang pembelian yang berpotensi dalam trend kenaikan jangka panjang.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada beberapa elemen utama:
Pengesahan Trend: Menggunakan purata bergerak mudah 200 hari ((SMA) sebagai rujukan untuk trend jangka panjang. Strategi ini hanya akan mempertimbangkan untuk berdagang apabila harga penutupan lebih tinggi daripada 200 hari SMA, untuk memastikan kesesuaian dengan trend pasaran utama.
Keadaan oversold: Indeks% B digunakan untuk menilai keadaan oversold. Apabila nilai% B berada di bawah 0.2 selama tiga hari berturut-turut, ia dianggap telah mencapai keadaan oversold. Indeks% B mengukur kedudukan harga semasa berbanding dengan kawasan Brin, di bawah 0.2 menunjukkan bahawa harga hampir berada di bawah landasan, berada di kawasan oversold yang berpotensi.
Isyarat masuk: Apabila syarat pengesahan trend dan oversold dipenuhi, letakkan kedudukan multihead pada penutupan hari.
Isyarat Keluar: Apabila nilai %B ditutup di atas 0.8, kedudukan kosong keluar. Ini menunjukkan bahawa harga sudah hampir mencapai jalur Brin dan mungkin memasuki kawasan yang lebih banyak dibeli.
Kelebihan Strategik
Trend mengikuti dan digabungkan dengan pembalikan: Dengan penapisan pada 200 hari SMA, strategi ini menangkap pembalikan jangka pendek, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan trend jangka panjang, mengurangkan risiko perdagangan berlawanan.
Syarat kemasukan dan keluar yang objektif: Penggunaan indikator% B memberikan isyarat kemasukan dan keluar yang jelas, mengurangkan bias yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
Prinsip pulangan nilai rata-rata: Strategi ini memanfaatkan fenomena pulangan nilai rata-rata yang biasa di pasaran kewangan, melakukan perdagangan apabila harga jauh dari nilai rata-rata, meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
Kebolehsuaian: Brinband akan menyesuaikan diri secara automatik dengan turun naik pasaran, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
Risiko isyarat palsu: Dalam pasaran yang bergolak atau berlainan arah, isyarat palsu yang kerap boleh berlaku, menyebabkan perdagangan yang kerap dan kehilangan dana.
Risiko trend reversal: Walaupun menggunakan 200 hari SMA sebagai penapis, strategi mungkin menghasilkan isyarat yang tidak tepat berhampiran titik trend utama.
Kekurangan mekanisme hentian kerugian: Strategi asas tidak menetapkan hentian kerugian, yang boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar jika pasaran terus menurun.
Risiko kejatuhan pasaran: Strategi ini mungkin sering mencetuskan isyarat beli ketika pasaran jatuh dengan ketara, menyebabkan kerugian besar.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan Hentian Dinamis: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan ATR (Average True Rate) untuk menetapkan Hentian Dinamis untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
Optimumkan syarat kemasukan: Anda boleh menambah petunjuk teknikal tambahan, seperti RSI atau MACD, untuk mengesahkan status oversold dan mengurangkan isyarat palsu.
Penyesuaian had masuk dan keluar% B: boleh menyesuaikan had masuk dan keluar% B secara dinamik mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan jenis transaksi.
Menambah analisis kuantiti urus niaga: Gabungan penunjuk kuantiti urus niaga dapat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, terutama ketika menilai pembalikan pasaran.
Mencapai pembentukan dan penyimpanan dalam kumpulan: Perdagangan dalam kumpulan boleh dipertimbangkan apabila syarat dipenuhi, dan bukannya membina atau menyimpan semua kedudukan sekaligus.
ringkaskan
Strategi Bollinger Bands Overbought Oversell adalah strategi perdagangan yang menggabungkan trend-following dan pulangan rata-rata. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang rebound harga jangka pendek di pasaran dengan menggunakan Bollinger Bands dan indikator% B. Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan yang objektif dan beradaptasi, ia masih menghadapi cabaran seperti isyarat palsu dan kekurangan kawalan risiko.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("Larry Connors %b Strategy (Bollinger Band)", overlay=false)
// Parameters for moving averages and Bollinger Bands
sma200 = ta.sma(close, 200)
length = 20 // Bollinger Band period
src = close // Source for Bollinger Bands
mult = 2.0 // Bollinger Band standard deviation multiplier
// Calculate Bollinger Bands and %b
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + mult * dev
lowerBand = basis - mult * dev
percentB = (close - lowerBand) / (upperBand - lowerBand)
// Conditions for the strategy
condition1 = close > sma200 // Condition 1: Close is above the 200-day moving average
// %b must be below 0.2 for the last three consecutive days
condition2 = percentB[2] < 0.2 and percentB[1] < 0.2 and percentB < 0.2
// Combined buy condition
buyCondition = condition1 and condition2
// Sell condition: %b closes above 0.8
sellCondition = percentB > 0.8
// Execute buy signal when buy condition is met
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Execute sell signal when the sell condition is met
if sellCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(color.rgb(255, 0, 0), 50), title="Upper Bollinger Band") // Red color with 50% transparency
plot(lowerBand, color=color.new(color.rgb(0, 255, 0), 50), title="Lower Bollinger Band") // Green color with 50% transparency
plot(basis, color=color.rgb(0, 0, 255), title="Middle Bollinger Band") // Blue color
// Plot %b value for visual confirmation
plot(percentB, color=color.rgb(128, 0, 128), linewidth=2, title="%b Value") // Purple color
// Additional lines to improve visualization
hline(0.2, "Oversold (0.2)", color=color.rgb(255, 165, 0), linestyle=hline.style_dashed) // Orange dashed line at 0.2
hline(0.8, "Overbought (0.8)", color=color.rgb(255, 105, 180), linestyle=hline.style_dashed) // Pink dashed line at 0.8
// Set background color when a position is open
bgcolor(strategy.opentrades > 0 ? color.new(color.green, 50) : na)