ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan dalam hari yang menggabungkan beberapa petunjuk teknikal, yang menggunakan crossover rata-rata, RSI overbought dan oversold, pengesahan kuantiti, Brinks dan grafik grafik untuk menentukan masa masuk. Ia juga mengandungi peratusan stop loss dan peratusan risiko 1: 2 yang ditetapkan untuk pengurusan risiko dan pengoptimuman keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip utama berikut:
Persilangan garis rata-rata: menggunakan persilangan purata bergerak indeks cepat ((9 kitaran) dan lambat ((21 kitaran)) ((EMA) untuk mengenal pasti perubahan trend yang berpotensi.
Penapis RSI: mengesahkan kekuatan trend dengan memeriksa sama ada indeks relatif kuat ((RSI) berada dalam keadaan overbought ((> 70) atau oversold ((< 30).
Pengesahan jumlah transaksi: Memerlukan jumlah transaksi melebihi had minimum yang ditetapkan untuk memastikan penyertaan pasaran yang mencukupi.
Brinband: menggunakan Brin untuk mengenal pasti turun naik harga dan potensi sokongan / rintangan.
Bentuk grafik penyemak imbas: menggabungkan bentuk penyemak imbas dan penyemak imbas untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk
Pengurusan risiko: menggunakan nisbah ganjaran risiko 1: 2 yang tetap dan tetapan stop loss berdasarkan peratusan.
Isyarat dagangan dicetuskan apabila syarat-syarat di atas dipenuhi dan harga berada di bawah garis tengah pita Brin (polyhead) atau di atasnya (blankhead).
Kelebihan Strategik
Pengesahan berganda: menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal dan bentuk grafik, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Pengurusan risiko yang dinamik: menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dengan mengira stop loss dan harga sasaran dalam masa nyata.
Pengesanan trend digabungkan dengan pembalikan: ia boleh menangkap trend yang berterusan dan mengenal pasti peluang pembalikan yang berpotensi.
Kebolehan beradaptasi dengan turun naik: menggunakan Brin untuk menyesuaikan kepekaan terhadap turun naik pasaran.
Fleksibiliti: membolehkan pengguna menyesuaikan parameter mengikut keutamaan peribadi dan ciri pasaran.
Risiko Strategik
Terlalu banyak perdagangan: Terlalu banyak isyarat perdagangan boleh dihasilkan dalam pasaran yang bergelombang tinggi, meningkatkan kos perdagangan.
Penembusan palsu: Dalam pasaran setapak, isyarat penembusan palsu mungkin sering berlaku.
Risiko slippage: Dalam pasaran yang bergerak pantas, harga pelaksanaan sebenar mungkin berbeza dengan harga pemicu isyarat.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif kepada tetapan parameter, yang memerlukan pengoptimuman dan pengulangan yang teliti.
Arah pengoptimuman
Penyesuaian parameter dinamik: Pertimbangkan untuk menyesuaikan secara automatik kitaran EMA dan nilai terendah RSI mengikut turun naik pasaran.
Menambah penapis kekuatan trend: memperkenalkan penunjuk seperti ADX untuk menilai kekuatan trend dan mengelakkan perdagangan dalam trend yang lemah.
Penapisan masa: Tambah penapisan masa untuk mengelakkan dagangan pada masa yang kurang turun naik.
Peningkatan mekanisme hentian kerugian: pertimbangkan untuk menggunakan hentian yang dikesan atau hentian dinamik berdasarkan ATR untuk menguruskan risiko dengan lebih baik.
Meningkatkan penguncian keuntungan: Pertimbangkan untuk mengunci sebahagian keuntungan dan memindahkan stop loss apabila mencapai harga sasaran.
ringkaskan
Strategi perdagangan dalam sehari ini menyediakan sistem perdagangan yang komprehensif dengan menggabungkan beberapa petunjuk teknikal dan teknologi pengurusan risiko. Kelebihannya terletak pada pengesahan berganda dan pengurusan risiko dinamik, tetapi juga menghadapi cabaran terlalu banyak perdagangan dan kepekaan parameter. Dengan pengoptimuman lanjut, seperti mekanisme penyesuaian dan penambahbaikan parameter dinamik, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang lebih stabil dan beradaptasi.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-10-12 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday Strategy with Risk-Reward 1:2, Bollinger Bands, and Stop Loss", overlay=true)
// Parameters
fastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(21, title="Slow EMA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
oversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
minVolume = input(100000, title="Min Volume for Confirmation")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) // Stop Loss %
riskRewardRatio = 2.0 // Fixed risk-reward ratio 1:2
// Indicators
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
volumeCondition = volume > minVolume
// Bollinger Bands
bbBasis = ta.sma(close, bbLength) // Basis (middle line) is the SMA
bbUpper = bbBasis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength) // Upper band
bbLower = bbBasis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength) // Lower band
// Bullish Engulfing Pattern
bullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Bearish Engulfing Pattern
bearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1]
// Entry Conditions
bullishCrossover = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi < oversold and volumeCondition
bearishCrossover = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and rsi > overbought and volumeCondition
// Signal Conditions
longCondition = (bullishCrossover or bullishEngulfing) and close < bbBasis // Buy below Bollinger Bands middle line
shortCondition = (bearishCrossover or bearishEngulfing) and close > bbBasis // Sell above Bollinger Bands middle line
// Stop Loss and Target Calculation for Long and Short Positions
stopLossLong = close * (1 - stopLossPercent / 100) // Stop loss for long positions
targetLong = close + (close - stopLossLong) * riskRewardRatio // Target for long positions (1:2 ratio)
stopLossShort = close * (1 + stopLossPercent / 100) // Stop loss for short positions
targetShort = close - (stopLossShort - close) * riskRewardRatio // Target for short positions (1:2 ratio)
// Strategy Execution with Stop Loss and Target
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLossLong, limit=targetLong)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=stopLossShort, limit=targetShort)
// Plot Moving Averages for Visualization
plot(fastEMA, color=color.blue, linewidth=1, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, linewidth=1, title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands with Color Fill
plot(bbUpper, "BB Upper", color=color.gray, linewidth=1)
plot(bbLower, "BB Lower", color=color.gray, linewidth=1)
plot(bbBasis, "BB Basis", color=color.gray, linewidth=1)
fill(plot(bbUpper), plot(bbLower), color=color.new(color.blue, 90), title="Bollinger Bands Area")
// Plot Risk-Reward Levels
plot(longCondition ? targetLong : na, color=color.green, linewidth=2, title="Long Target (1:2)", style=plot.style_circles)
plot(shortCondition ? targetShort : na, color=color.red, linewidth=2, title="Short Target (1:2)", style=plot.style_circles)
plot(longCondition ? stopLossLong : na, color=color.red, linewidth=2, title="Long Stop Loss", style=plot.style_cross)
plot(shortCondition ? stopLossShort : na, color=color.green, linewidth=2, title="Short Stop Loss", style=plot.style_cross)
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal", text="SELL")
// Clean Background Color for Trades
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Background Long", transp=90)
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Background Short", transp=90)