ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi stop-flow cloud dengan sistem persilangan garis rata adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan konsep trend-tracking dan momentum yang menyesuaikan diri. Strategi ini menggunakan stop-flow indicator ((VStop) dari dua bingkai masa yang berbeza untuk membina kawasan sokongan / rintangan yang dinamik dan menghasilkan isyarat perdagangan melalui persilangan kedua-dua garis.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah dengan menggunakan dua penunjuk kadar turun naik berhenti (VStop), masing-masing berdasarkan purata yang berbeza purata gelombang sebenar (ATR) kitaran dan penggandaan. VStop dengan kitaran yang lebih panjang menyediakan arah trend utama, manakala VStop dengan kitaran yang lebih pendek digunakan untuk menangkap turun naik harga yang lebih cepat.
Isyarat dagangan dihasilkan apabila garis VStop yang lebih pendek melintasi garis VStop yang lebih lama. Perlintasan ke atas dianggap sebagai sinyal melakukan banyak, dan melintasi ke bawah dianggap sebagai sinyal melakukan kosong. Sistem persilangan ini bertujuan untuk menangkap perubahan trend dan potensi titik balik.
Strategi ini juga menggabungkan pilihan skim warna pelangi berasaskan RSI yang dapat menyesuaikan warna garis VStop dan awan mengikut pergerakan pasaran, memberikan maklum balas visual tambahan.
Kelebihan Strategik
Adaptif: Dengan menggunakan ATR untuk mengira nilai VStop, strategi dapat menyesuaikan diri secara automatik mengikut turun naik pasaran dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Trend Tracking and Reversal Capture: Menggabungkan konsep trend tracking dan persimpangan linear, kedua-duanya dapat mengikuti trend yang kuat dan menangkap peluang pembalikan yang berpotensi.
Intuisi visual: Grafik awan dan pilihan warna pelangi RSI memberikan maklum balas visual yang jelas yang membantu menilai keadaan pasaran dan peluang perdagangan yang berpotensi dengan cepat.
Fleksibiliti: Parameter strategi boleh disesuaikan mengikut pelbagai jenis perdagangan dan jangka masa untuk mengoptimumkan prestasi.
Pengurusan risiko: VStop line boleh digunakan sebagai tahap stop loss yang dinamik untuk membantu mengawal risiko setiap perdagangan.
Risiko Strategik
Sinyal palsu pasaran goyah: Dalam pasaran yang berlainan arah atau sangat tidak menentu, garisan VStop mungkin sering bersilang, menyebabkan terlalu banyak perdagangan dan potensi kerugian.
Lagging: Sebagai sistem yang berasaskan garis rata, strategi mungkin bertindak balas lambat pada permulaan pembalikan trend, menyebabkan kelewatan masuk atau keluar.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi sangat bergantung pada pilihan kitaran dan pengganda ATR, dan tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi yang buruk.
Overtrading: Jika garis VStop terlalu sensitif, ia boleh menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos perdagangan.
Kurangnya pertimbangan asas: Strategi hanya berdasarkan kepada petunjuk teknikal dan mengabaikan faktor asas yang mungkin mempengaruhi harga aset.
Arah pengoptimuman strategi
Menerapkan penapis tambahan: Pertimbangkan untuk menambah penunjuk kekuatan trend atau penapis kadar turun naik untuk mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti perdagangan.
Penyesuaian parameter dinamik: Mampu mengoptimumkan secara automatik kitaran dan pengganda ATR untuk menyesuaikan diri dengan tahap pasaran yang berbeza.
Analisis jangka masa berbilang: Mengintegrasikan maklumat mengenai trend pasaran dalam jangka masa yang lebih lama untuk meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.
Mengoptimumkan strategi keluar: Mengembangkan peraturan keluar yang lebih kompleks, seperti mekanisme pengambilalihan keuntungan separa yang berasaskan garis VStop.
Mengintegrasikan data asas: Menggabungkan petunjuk ekonomi utama atau peristiwa berita untuk meningkatkan kesempurnaan strategi.
ringkaskan
Strategi berhenti awan kadar turun naik dengan sistem persilangan garis rata adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang komprehensif yang menggabungkan trend tracking, dinamika dan analisis turun naik. Dengan menggunakan penunjuk VStop dari pelbagai bingkai masa, strategi ini bertujuan untuk menangkap perubahan trend pasaran sambil memberikan maklum balas visual yang intuitif. Walaupun strategi ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat dan potensi keuntungan, pengguna masih perlu berhati-hati terhadap persembahannya dalam pasaran yang bergolak, dan mempertimbangkan untuk menggabungkan penapis tambahan dan teknologi pengoptimuman untuk meningkatkan kebolehpercayaan.
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2024-09-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Credit: This indicator is largely based on the built-in "Volatility Stop" indicator by TradingView
strategy('ATR (VStop) Cloud Strategy', overlay=true)
vstopon = input(true, 'ATR Cloud On?', inline="Vstop0", group='Display')
showlabels = input(title='Labels?', defval=true, inline='Vstop1', group='Display')
rainbowvstop = input(true, 'Rainbow RSI-Based Color Scheme?', inline="Vstop2", group='Display')
color vstopbull = input.color(color.new(color.lime, 0), '', inline='Vstop2', group='Display')
color vstopbear = input.color(color.new(color.fuchsia, 0), '', inline='Vstop2', group='Display')
filltransp = input.int(95, 'Cloud Fill Transparency', inline='Vstop3', group='Display', minval=0, maxval=100)
length2 = input.int(20, "Small VStop", minval = 2, inline='100', group='Volatility Stop')
src2 = input.source(close, "", inline='100', group='Volatility Stop')
factor2 = input.float(1.5, "ATR Multiple", minval = 0.25, step = 0.25, inline='100', group='Volatility Stop')
length = input.int(20, " Big VStop", minval = 2, inline='100', group='Volatility Stop')
src = input.source(close, "", inline='100', group='Volatility Stop')
factor = input.float(3.0, "ATR Multiple", minval = 0.25, step = 0.25, inline='100', group='Volatility Stop')
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
max := math.max(max, src)
min := math.min(min, src)
stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
[vStop2, uptrend2] = volStop(src2, length2, factor2)
vstopseries = math.avg(vStop, vStop2)
// Colors for plot
dncolor = rainbowvstop ? color.red : vstopbear
upcolor = rainbowvstop ? color.green : vstopbull
// Plot volatility stop lines
pv1 = plot(vstopon ? vStop : na, "Volatility Stop", style=plot.style_line, color=uptrend ? upcolor : dncolor, linewidth=2)
pv2 = plot(vstopon ? vStop2 : na, "Volatility Stop", style=plot.style_line, color=uptrend2 ? upcolor : dncolor, linewidth=1)
// Cross conditions
crossUp = ta.crossover(vStop2, vStop)
crossDn = ta.crossunder(vStop2, vStop)
// Labels
plotshape(showlabels and crossUp, title='Cross Long', style=shape.labelup, location=location.belowbar, text='LONG', textcolor=color.white, color=color.teal, size=size.auto)
plotshape(showlabels and crossDn, title='Cross Short', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text='SHORT', textcolor=color.white, color=color.maroon, size=size.auto)
// Strategy entry and exit
if (crossUp)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if (crossDn)
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Fill between lines
fill(pv1, pv2, color=uptrend ? color.new(upcolor, filltransp) : color.new(dncolor, filltransp))