ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang direka berdasarkan prinsip pulangan rata-rata, yang menggabungkan indikator teknikal seperti Brin’s Band, RSI (Relative Strength Index) dan Average True Rate (ATR) untuk berdagang dengan mengenal pasti keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual. Strategi ini menggunakan tetapan nisbah pulangan risiko rendah untuk meningkatkan peluang menang dan mengawal risiko melalui pengurusan wang.
Prinsip Strategi
Strategi ini melibatkan beberapa aspek utama:
- Menggunakan Brinband ((20 hari) sebagai asas penilaian bagi julat turun naik harga
- Keadaan pasaran yang terlalu terbeban dengan RSI (14th)
- Tetapkan sasaran stop loss dan profit secara dinamik menggunakan ATR (hari ke-14)
- Masukkan lebih banyak apabila harga menembusi Bollinger Bands dan RSI berada di bawah 30
- Apabila harga menembusi Brin dan RSI melebihi 70, masuklah ke dalam shorting
- Tetapkan RR 0.75 untuk meningkatkan peluang strategi
- Kawalan risiko 2% berdasarkan kepentingan akaun
Kelebihan Strategik
- Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dengan menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal
- Menangkap peluang overbought dan oversold di pasaran melalui sifat regresi nilai purata
- Menggunakan ATR untuk menyesuaikan kedudukan hentian secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran
- Pendapatan risiko rendah lebih tinggi daripada set strategi
- Pengurusan Risiko Peratusan untuk Pengedaran Modal yang Berkesan
- Logik strategi adalah jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Ruang yang boleh diperluaskan dan dioptimumkan
Risiko Strategik
- Kemungkinan untuk menghadapi kerugian yang kerap dalam pasaran yang kuat
- Rasio pulangan risiko rendah yang mungkin membawa kepada keuntungan tunggal yang agak kecil
- Indeks Bollinger Bands dan RSI mungkin ketinggalan
- Kedudukan hentian mungkin tidak sesuai apabila pasaran berubah-ubah
- Kos urus niaga boleh menjejaskan pulangan keseluruhan strategi Penyelesaian:
- Tambah penapis trend
- Optimumkan masa kemasukan
- Sesuaikan parameter penunjuk
- Masukkan lebih banyak isyarat pengesahan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan indikator trend untuk mengelakkan dagangan berlawanan
- Mengoptimumkan RSI dan parameter Brinband untuk meningkatkan ketepatan isyarat
- Kadar ganjaran risiko yang berubah mengikut keadaan pasaran yang berbeza
- Tambah penunjuk volum sebagai pengesahan tambahan
- Pertimbangkan penapis masa untuk mengelakkan dagangan pada masa tertentu
- Membangunkan mekanisme parameter penyesuaian untuk meningkatkan penyesuaian strategi
- Memperbaiki sistem pengurusan wang, mengoptimumkan saiz pegangan
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang mantap dengan menggabungkan prinsip pulangan nilai rata-rata dan pelbagai petunjuk teknikal. Tetapan dengan nisbah pulangan risiko rendah membantu meningkatkan peluang kemenangan, sementara pengurusan risiko yang ketat memastikan keselamatan dana. Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang lebih baik dengan pengoptimuman dan penyempurnaan yang berterusan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Win Rate Mean Reversion Strategy for Gold", overlay=true)
// Input Parameters
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMult = input.float(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rrRatio = input.float(0.75, title="Risk/Reward Ratio", step=0.05) // Lower RRR to achieve a high win rate
riskPerTrade = input.float(2.0, title="Risk per Trade (%)", step=0.1) / 100 // 2% risk per trade
// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = bbMult * ta.stdev(close, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// ATR Calculation for Stop Loss
atr = ta.atr(atrLength)
// Entry Conditions: Mean Reversion
longCondition = close < lowerBand and rsi < rsiOversold
shortCondition = close > upperBand and rsi > rsiOverbought
// Stop Loss and Take Profit based on ATR
longStopLoss = close - atr * 1.0 // 1x ATR stop loss for long trades
shortStopLoss = close + atr * 1.0 // 1x ATR stop loss for short trades
longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * rrRatio // 0.75x ATR take profit
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * rrRatio // 0.75x ATR take profit
// Calculate position size based on risk
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPerTrade
qtyLong = riskAmount / (close - longStopLoss)
qtyShort = riskAmount / (shortStopLoss - close)
// Long Trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qtyLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Short Trade
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qtyShort)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.red, linewidth=2, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.green, linewidth=2, title="Lower Bollinger Band")
plot(basis, color=color.gray, linewidth=2, title="Bollinger Basis")
// Plot RSI for visual confirmation
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")