ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan pendedahan pasaran terbuka (OME) untuk menilai pergerakan pasaran dengan mengira nilai OME kumulatif, dan membuat keputusan perdagangan dengan penunjuk kawalan risiko seperti nisbah Sharpe. Strategi ini menggunakan mekanisme berhenti berhenti dinamik untuk mengawal risiko dengan berkesan sambil menjamin keuntungan. Strategi ini memfokuskan kepada kesan perubahan harga selepas pasaran dibuka terhadap pergerakan keseluruhan, menilai perubahan sentimen dan trend pasaran dengan kaedah saintifik.
Prinsip Strategi
Strategi ini berpusat pada mengukur pergerakan pasaran dengan mengira pendedahan pasaran terbuka (OME). OME dihitung dengan peratusan perbezaan harga penutupan semasa dengan harga pembukaan hari perdagangan sebelumnya terhadap harga pembukaan sebelumnya. Strategi ini menetapkan terhad OME yang terkumpul sebagai isyarat perdagangan, apabila terhad OME melebihi terhad yang ditetapkan, lebih banyak masuk ke dalam pasaran, lebih rendah daripada terhad pada terhad negatif.
Kelebihan Strategik
- Sensitiviti pasaran: Indeks OME dapat menangkap perubahan trend dengan cepat selepas pembukaan pasaran
- Pengendalian risiko yang lebih baik: menggabungkan nisbah Sharpe dan mekanisme hentian hentian untuk membentuk sistem kawalan risiko berlapis
- Kebolehsuaian: parameter strategi boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Logik pengiraan yang jelas: pengiraan penunjuk mudah, intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan
- Kecekapan dana: Menggunakan pengurusan kedudukan dinamik untuk meningkatkan kecekapan penggunaan dana
Risiko Strategik
- Risiko turun naik pasaran: mungkin menghasilkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergelombang tinggi
- Risiko tergelincir: Perdagangan yang kerap boleh menyebabkan kos tergelincir yang tinggi
- Sensitiviti parameter: Kesan strategi lebih sensitif terhadap tetapan parameter
- Tergantung kepada trend: mungkin kurang baik dalam pasaran yang bergolak
- Risiko penarikan balik: titik perubahan tren besar mungkin menyebabkan penarikan balik yang lebih besar
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis kadar turun naik: menambah penapis indikator seperti ATR atau Brinks untuk turun naik pasaran
- Pengoptimuman Stop Loss: Peratusan tetap boleh dipertimbangkan sebagai pengganti Stop Loss Dinamik
- Peningkatan penilaian keadaan pasaran: memperkenalkan indikator kekuatan trend untuk mengoptimumkan masa perdagangan
- Pengurusan kedudukan yang lebih baik: Peratusan pemegang kedudukan yang disesuaikan secara dinamik mengikut nisbah Sharpe
- Bergabung dengan pengurusan wang: merancang peraturan pengurusan wang yang lebih baik
ringkaskan
Strategi penyesuaian dinamik pendedahan pasaran terbuka adalah sistem perdagangan yang lengkap yang menggabungkan analisis teknikal dan pengurusan risiko. Dengan aplikasi inovatif terhadap indikator OME, pengendalian yang berkesan terhadap trend pasaran dapat dicapai. Strategi ini direka dengan baik secara keseluruhan, mempunyai kegunaan dan skalabiliti yang kuat. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang lebih baik dalam perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold") // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)") // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)") // Define a stop loss percentage
// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]
// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]
// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1]) // Reset cumulative OME daily
cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome
// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev
// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
strategy.close("Long")
// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate target and stop levels
target_price = close * (1 + take_profit)
stop_price = close * (1 - stop_loss)
// Place limit and stop orders
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)