ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan pengenalan bentuk harga pasaran, yang menangkap peluang pembalikan pasaran yang berpotensi dengan mengenal pasti bentuk pembalikan 123 bit. Strategi ini menggabungkan pengurusan tempoh pegangan dinamik dan penapisan purata bergerak untuk meningkatkan ketepatan perdagangan melalui pengesahan pelbagai syarat. Strategi ini menggunakan model matematik yang tepat untuk menentukan titik masuk dan menggunakan garis rata-rata 200 hari sebagai syarat keluar tambahan, membentuk sistem perdagangan yang lengkap.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan pengenalan bentuk harga, yang merangkumi unsur-unsur utama berikut:
- Reka bentuk syarat kemasukan
- Harga minimum hari ini perlu lebih rendah daripada harga minimum hari sebelumnya
- Minimum harga sehari sebelumnya lebih rendah daripada harga minimum 3 hari yang lalu
- Harga minimum 2 hari yang lalu perlu lebih rendah daripada harga minimum 4 hari yang lalu
- Harga tertinggi 2 hari lalu perlu lebih rendah daripada harga tertinggi 3 hari lalu Apabila keempat-empat syarat di atas dipenuhi, sistem akan menghantar beberapa isyarat.
- Reka bentuk mekanisme keluar
- Tetapkan tempoh pegangan 7 hari secara lalai
- Menggunakan purata bergerak mudah 200 hari (SMA) sebagai syarat keluar dinamik
- Sinyal penutupan berlaku apabila harga menyentuh atau melebihi garis purata 200 hari
- Tempoh pegangan automatik selepas hari yang ditetapkan
Kelebihan Strategik
- Ketepatan pengenalan bentuk yang tinggi
- Mekanisme pengesahan berbilang syarat
- Syarat kemasukan didefinisikan secara ketat oleh hubungan kedudukan relatif harga tinggi dan rendah
- Menurunkan kemungkinan kesalahan
- Kawalan risiko yang sempurna
- Tetapkan kerugian maksimum untuk tempoh pegangan tetap
- Menggunakan garis purata jangka panjang sebagai penapis trend
- Mempunyai mekanisme pengeluaran berganda untuk melindungi keuntungan
- Peraturan operasi jelas
- Syarat kemasukan dan keluar jelas
- Parameter boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran
- Memudahkan pelaksanaan dan pengesahan semula
Risiko Strategik
- Had pengenalan bentuk
- Menerusi pasaran yang bergolak, ia mungkin memberi isyarat yang salah.
- Ketepatan turun pada masa bergelombang
- Diperlukan dengan pengesahan petunjuk teknikal lain
- Risiko Pengoptimuman Parameter
- Tempoh pegangan tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
- Pilihan kitaran purata bergerak mempengaruhi prestasi strategi
- Pengoptimuman yang berlebihan boleh menyebabkan pemasangan berlebihan
- Risiko adaptasi pasaran
- Kemerosotan kebolehpercayaan isyarat pembalikan dalam pasaran yang kuat
- Perkembangan yang lebih besar dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Keupayaan strategi perlu dinilai secara berkala
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman isyarat masuk
- Tambah mekanisme pengesahan volum transaksi
- Memperkenalkan penunjuk momentum sebagai penilaian tambahan
- Pertimbangkan penapis kadar turun naik
- Mekanisme Keluar
- Menerapkan pengurusan tempoh pegangan yang dinamik
- Tambah fungsi hentikan kehilangan bergerak
- Membangunkan objektif keuntungan bertingkat
- Pengendalian risiko yang lebih baik
- Wujudkan sistem pengurusan gudang
- Reka bentuk kawalan penarikan balik
- Menambah Indeks Sentimen Pasaran
ringkaskan
Strategi ini menyediakan peniaga dengan alat tangkap umpan balik pasaran yang boleh dipercayai melalui pengenalan bentuk yang ketat dan sistem kawalan risiko yang baik. Walaupun terdapat beberapa batasan, dengan pengoptimuman berterusan dan penyesuaian parameter yang sesuai, strategi ini dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)
// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")
// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")
// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)
// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]
// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]
// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]
// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]
// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4
// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20
// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")