ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan beberapa petunjuk teknikal dan sentimen pasaran. Di tengah-tengah strategi ini, isyarat silang dari purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang (SMA) digunakan, dan digabungkan dengan indikator MACD untuk mengesahkan arah trend. Di samping itu, strategi ini juga mengintegrasikan indikator sentimen pasaran, RSI, dan sistem pengenalan bentuk carta, termasuk pengenalan bentuk dua puncak / dua pangkal dan puncak bahu.
Prinsip Strategi
Strategi ini dikendalikan oleh beberapa komponen utama:
- Sistem purata bergerak pelbagai kitaran: menilai trend menggunakan SMA 10 dan 30 kitaran
- Penunjuk MACD: menggunakan parameter standard ((12,26,9)) untuk pengesahan trend
- Pemantauan Sentimen Pasaran: Menggunakan Indeks RSI untuk Mencari Overbought dan Oversold
- Pengenalan bentuk grafik: Sistem pengenalan automatik yang mengandungi bentuk dua puncak / dua pangkal dan puncak kepala
- Penapisan masa: memberi tumpuan kepada peluang perdagangan pada masa tertentu
- Pengenalan titik rintangan: menggunakan 20 kitaran ke belakang untuk menentukan titik rintangan utama
Syarat pembelian perlu dipenuhi: berada pada masa perdagangan sasaran, memakai SMA jangka panjang pada SMA jangka pendek, dan penunjuk MACD menunjukkan isyarat berbilang kepala. Syarat jual mesti dipenuhi: harga mencapai tahap rintangan utama, dan penunjuk MACD menunjukkan isyarat kosong.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan isyarat pelbagai dimensi: menggabungkan petunjuk teknikal dan bentuk grafik untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan
- Pengurusan risiko yang sempurna: termasuk mekanisme keluar awal berasaskan RSI
- Sentimen Pasaran Terpadu: Uji Sentimen Pasaran Melalui Indeks RSI Untuk Mengelakkan Penarikan Terlalu Besar
- Pengenalan bentuk automatik: Mengurangkan bias penilaian subjektif
- Penapisan masa: Fokus pada masa pasaran yang lebih aktif untuk meningkatkan kecekapan perdagangan
Risiko Strategik
- Sensitiviti parameter: tetapan parameter untuk pelbagai petunjuk teknikal mungkin mempengaruhi prestasi strategi
- Risiko ketinggalan: Rata-rata bergerak dan MACD mempunyai ketinggalan
- Ketepatan pengiktirafan bentuk: Sistem pengiktirafan automatik mungkin membuat kesalahan
- Ketergantungan kepada keadaan pasaran: Isyarat palsu yang sering berlaku dalam pasaran yang bergolak
- Keterbatasan masa: hanya berdagang pada waktu tertentu dan mungkin terlepas peluang pada waktu lain
Arah pengoptimuman strategi
- Penyesuaian parameter: Memperkenalkan mekanisme penyesuaian parameter penyesuaian, menyesuaikan parameter penunjuk secara automatik mengikut turun naik pasaran
- Sistem Berat Isyarat: Menubuhkan sistem berat bagi setiap isyarat indikator untuk meningkatkan ketepatan keputusan
- Optimasi Hentikan Kerosakan: Meningkatkan mekanisme Hentikan Kerosakan Dinamik dan meningkatkan keupayaan kawalan risiko
- Penguatan pengiktirafan bentuk: pengenalan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan ketepatan pengiktirafan bentuk grafik
- Pelancaran kitaran ulangan: melakukan ulangan pada kitaran pasaran yang berbeza untuk mengesahkan kestabilan strategi
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan yang komprehensif dan kuat, yang membentuk sistem perdagangan yang agak lengkap melalui gabungan beberapa petunjuk teknikal dan sentimen pasaran. Kelebihan strategi adalah pengiktirafan isyarat berbilang dimensi dan mekanisme pengurusan risiko yang baik, tetapi ada juga masalah seperti sensitiviti parameter dan ketepatan pengenalan bentuk. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, terutamanya dalam penyesuaian parameter dan aplikasi pembelajaran mesin, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang lebih baik.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD SMA with MACD & Market Sentiment + Chart Patterns", overlay=true)
// Input parameters for moving averages
shortSMA_length = input.int(10, title="Short SMA Length", minval=1)
longSMA_length = input.int(30, title="Long SMA Length", minval=1)
// MACD settings
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Lookback period for identifying major resistance (swing highs)
resistance_lookback = input.int(20, title="Resistance Lookback Period", tooltip="Lookback period for identifying major resistance")
// Calculate significant resistance (local swing highs over the lookback period)
major_resistance = ta.highest(close, resistance_lookback)
// Calculate SMAs
shortSMA = ta.sma(close, shortSMA_length)
longSMA = ta.sma(close, longSMA_length)
// RSI for market sentiment
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=50, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=0, maxval=50)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Time filtering: only trade during New York session (12:00 PM - 9:00 PM UTC)
isNewYorkSession = true
// Define buy condition based on SMA, MACD, and New York session
buyCondition = isNewYorkSession and ta.crossover(shortSMA, longSMA) and macdLine > signalLine
// Define sell condition: only sell if price is at or above the identified major resistance during New York session
sellCondition = isNewYorkSession and close >= major_resistance and macdLine < signalLine
// Define sentiment-based exit conditions
closeEarlyCondition = strategy.position_size < 0 and rsi > rsiOverbought // Close losing trade early if RSI is overbought
holdWinningCondition = strategy.position_size > 0 and rsi < rsiOversold // Hold winning trade if RSI is oversold
// ------ Chart Patterns ------ //
// Double Top/Bottom Pattern Detection
doubleTop = ta.highest(close, 50) == close[25] and ta.highest(close, 50) == close[0] // Approximate double top: two peaks
doubleBottom = ta.lowest(close, 50) == close[25] and ta.lowest(close, 50) == close[0] // Approximate double bottom: two troughs
// Head and Shoulders Pattern Detection
shoulder1 = ta.highest(close, 20)[40]
head = ta.highest(close, 20)[20]
shoulder2 = ta.highest(close, 20)[0]
isHeadAndShoulders = shoulder1 < head and shoulder2 < head and shoulder1 == shoulder2
// Pattern-based signals
patternBuyCondition = isNewYorkSession and doubleBottom and rsi < rsiOversold // Buy at double bottom in oversold conditions
patternSellCondition = isNewYorkSession and (doubleTop or isHeadAndShoulders) and rsi > rsiOverbought // Sell at double top or head & shoulders in overbought conditions
// Execute strategy: Enter long position when buy conditions are met
if (buyCondition or patternBuyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Close the position when the sell condition is met (price at resistance or pattern sell)
if (sellCondition or patternSellCondition and not holdWinningCondition)
strategy.close("Buy")
// Close losing trades early if sentiment is against us
if (closeEarlyCondition)
strategy.close("Buy")
// Visual cues for buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition or patternBuyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition or patternSellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// ------ Alerts for Patterns ------ //
// Add alert for pattern-based buy condition
alertcondition(patternBuyCondition, title="Pattern Buy Signal Activated", message="Double Bottom or Pattern Buy signal activated: Conditions met.")
// Add alert for pattern-based sell condition
alertcondition(patternSellCondition, title="Pattern Sell Signal Activated", message="Double Top or Head & Shoulders detected. Sell signal triggered.")
// Existing alerts for SMA/MACD-based conditions
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal Activated", message="Buy signal activated: Short SMA has crossed above Long SMA and MACD is bullish.")
alertcondition(sellCondition, title="Sell at Major Resistance", message="Sell triggered at major resistance level.")
alertcondition(closeEarlyCondition, title="Close Losing Trade Early", message="Sentiment is against your position, close trade.")
alertcondition(holdWinningCondition, title="Hold Winning Trade", message="RSI indicates oversold conditions, holding winning trade.")