ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem dagangan kuantitatif berdasarkan isyarat silang dua persamaan, untuk menguruskan risiko dengan menggabungkan mekanisme berhenti berhenti yang dinamik. Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks 20 dan 50 kitaran ((EMA) sebagai petunjuk isyarat, dan menetapkan tahap berhenti 2.5% dan 4% yang agak sederhana untuk mengimbangi keuntungan dan risiko. Strategi ini direka khas untuk pedagang dengan toleransi risiko sederhana, yang dapat menangkap peluang dan mengawal risiko tepat pada masanya apabila trend pasaran berubah.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Sistem isyarat: menghasilkan isyarat dagangan dengan menggunakan penyambungan rata-rata bergerak indeks yang cepat (20 kitaran) dan perlahan (50 kitaran)
- Syarat kemasukan: Tambah kedudukan apabila laju rata-rata melintasi laju rata-rata ke atas
- Mekanisme Keluar: mengandungi dua keadaan - persimpangan linear membentuk isyarat menjual, atau menyentuh tahap hentian
- Kawalan risiko: Setiap dagangan secara automatik menetapkan tahap hentian dan kerugian dinamik berdasarkan harga masuk
Kelebihan Strategik
- Perdagangan sistematik: strategi yang sepenuhnya sistematik, mengurangkan gangguan emosi yang disebabkan oleh penilaian subjektif
- Kawalan risiko: memberikan kawalan risiko yang jelas untuk setiap perdagangan dengan kedudukan hentian dan kerugian yang ditetapkan
- Pengesanan Trend: Mengesan trend jangka panjang dan mengelakkan kehilangan peluang pasaran yang penting
- Fleksibiliti parameter: peniaga boleh menyesuaikan peratusan stop loss mengikut keutamaan risiko mereka
- Pelaksanaan mudah: Logik strategi adalah jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang bergoyang: pasaran yang bergoyang di pasaran mendatar mudah menghasilkan isyarat palsu yang menyebabkan perdagangan yang kerap
- Risiko slippage: harga transaksi sebenar mungkin menyimpang dari harga isyarat semasa pasaran bergolak
- Risiko Trend Reversal: Stop loss mungkin tidak cukup cepat jika trend berubah secara mendadak
- Bergantung kepada parameter: Kesan strategi lebih dipengaruhi oleh pilihan parameter purata garis dan stop loss
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk kadar turun naik: kadar hentian dan kerugian boleh disesuaikan mengikut pergerakan kadar turun naik pasaran
- Penambahan syarat penapisan: penapisan isyarat dagangan dari penunjuk gabungan seperti jumlah dagangan dan kekuatan trend
- Mengoptimumkan kitaran purata: dapat menelusuri semula data sejarah untuk mencari kombinasi parameter purata yang optimum
- Menambah penapis trend: menambah kriteria penilaian trend, mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran sampingan
- Membangunkan isyarat komposit: Indikator teknikal lain boleh diperkenalkan sebagai isyarat pengesahan tambahan
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif risiko menengah yang dirancang dengan munasabah, menangkap trend dengan menyeberang rata-rata, sambil menggunakan risiko pengurusan hentian hentian dinamik. Kelebihan utama strategi adalah tahap sistematisasi yang tinggi, risiko boleh dikawal, tetapi dalam aplikasi praktikal perlu memperhatikan kesan persekitaran pasaran terhadap prestasi strategi. Dengan pengoptimuman dan penyempurnaan yang berterusan, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.
/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia STX - Medias Móviles con Riesgo Medio", overlay=true)
// Parámetros configurables
mmr_period = input.int(20, title="Periodo Media Móvil Rápida (MMR)")
mml_period = input.int(50, title="Periodo Media Móvil Lenta (MML)")
stop_loss_percent = input.float(2.5, title="Stop-Loss (%)", step=0.1) // Stop-Loss moderado
take_profit_percent = input.float(4.0, title="Take-Profit (%)", step=0.1) // Take-Profit moderado
// Cálculo de medias móviles (Exponenciales)
mmr = ta.ema(close, mmr_period) // Media Móvil Rápida
mml = ta.ema(close, mml_period) // Media Móvil Lenta
// Señales de Compra y Venta
long_condition = ta.crossover(mmr, mml) // Señal de compra
short_condition = ta.crossunder(mmr, mml) // Señal de venta
// Calcular niveles de Stop-Loss y Take-Profit solo al activar la compra
var float entry_price = na
var float stop_loss_level = na
var float take_profit_level = na
if (long_condition)
entry_price := close
stop_loss_level := entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit_level := entry_price * (1 + take_profit_percent / 100)
// Condiciones de salida (Stop-Loss y Take-Profit)
exit_condition = (close <= stop_loss_level) or (close >= take_profit_level)
// Ejecución de Órdenes
if (long_condition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (short_condition or exit_condition)
strategy.close("Compra")
// Trazar Medias Móviles y Niveles
plot(mmr, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida (MMR)")
plot(mml, color=color.orange, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta (MML)")
plot(not na(entry_price) ? stop_loss_level : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Stop-Loss")
plot(not na(entry_price) ? take_profit_level : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take-Profit")