ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Artikel ini memperkenalkan sistem perdagangan trend yang menggabungkan kotak Darvas dan purata bergerak 25 kitaran. Strategi ini menggunakan kotak yang terbentuk di seluruh kawasan harga, dan menggabungkan pengesahan trend sejajar, untuk menangkap keadaan yang kuat ketika pecah. Reka bentuk sistem mempertimbangkan kesinambungan trend dan penyaringan pecah palsu, memberikan pedagang dengan kerangka masuk dan keluar pasaran yang lengkap.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada tiga komponen utama:
- Pembinaan kotak Davos: Sistem menentukan sempadan kotak dengan mengira harga tertinggi dan terendah selama 5 kitaran terakhir. Atas kotak ditentukan oleh titik tertinggi baru, dan bawahnya ditentukan oleh titik terendah dalam julat yang sesuai.
- Pengesahan trend rata-rata: memperkenalkan purata bergerak sederhana 25 kitaran sebagai penapis trend, hanya mempertimbangkan untuk membuka kedudukan apabila harga berada di atas MA25.
- Sinyal dagangan dihasilkan:
- isyarat beli: harga menembusi bahagian atas kotak dan berada di atas MA25
- Sinyal Jualan: Harga Menjatuh ke Bawah
Kelebihan Strategik
- Ia juga boleh dijumpai di Malaysia, Malaysia dan Malaysia.
- Penangkapan melalui penembusan peti bermula
- Penapisan MA25 untuk memastikan perdagangan di arah trend utama
- Kualiti isyarat dioptimumkan:
- Mekanisme pengesahan dua kali mengurangkan risiko penembusan palsu
- Syarat masuk dan keluar yang jelas, mengelakkan penilaian subjektif
- Pengendalian risiko:
- Penangguhan semulajadi di bahagian bawah kotak
- MA25 memberikan perlindungan trend tambahan
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang bergolak:
- Penembusan yang kerap boleh menyebabkan kerugian berterusan
- Disyorkan untuk digunakan dalam pasaran yang sedang berkembang pesat
- Risiko ketinggalan zaman:
- Ia memerlukan masa untuk membentuk tubuh, dan mungkin terlepas beberapa bahagian.
- MA25 sebagai garis purata jangka menengah yang ketinggalan
- Risiko pengurusan wang:
- Rasio yang munasabah untuk setiap transaksi
- Cadangan untuk menyesuaikan kedudukan dengan kadar turun naik yang dinamik
Arah pengoptimuman strategi
- Optimasi parameter:
- Boleh disesuaikan mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza
- Kitaran MA boleh disesuaikan dengan ciri kitaran pasaran
- Peningkatan isyarat
- Mekanisme pengesahan kuantiti yang boleh ditambah
- Pertimbangan untuk memperkenalkan mekanisme hentian kerugian dinamik
- Pengendalian risiko dipertingkatkan:
- Tambah Penapis Kemeruapan
- Realisasikan pengurusan jawatan yang dinamik
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang mantap dengan menggabungkan teori Davas Box klasik dan trend pengesanan purata bergerak. Kelebihan utama sistem ini adalah keupayaan untuk menangkap trend secara berkesan, sambil mengawal risiko melalui pelbagai mekanisme penapisan. Walaupun terdapat beberapa ketidakselesaan, tetapi dengan pengoptimuman parameter yang munasabah dan pengurusan risiko, strategi ini dapat memperoleh prestasi yang stabil di pasaran yang sedang tren.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")
// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")
// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)
// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)
// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")
// --- Buy and Sell conditions ---
// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25
// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)
// --- Buy and Sell Signals ---
// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")
// --- Strategy execution ---
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")