ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah satu sistem pengesanan trend yang berasaskan analisis teknikal, terutamanya menggunakan 50 kitaran purata bergerak indeks ((EMA) dan 200 kitaran purata bergerak sederhana ((MA) untuk menangkap trend pasaran. Strategi ini mengintegrasikan mekanisme hentian hentian yang dinamik untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan dengan menetapkan titik hentian dan titik hentian. Gabungan ini membolehkan strategi untuk menangkap trend besar dan menghentikan kerugian tepat pada masanya apabila keadaan berubah.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini berdasarkan dua penilaian silang garis rata: apabila EMA 50 kitaran ke atas melintasi 200 kitaran MA, sistem menghasilkan isyarat banyak; apabila EMA 50 kitaran ke bawah melintasi 200 kitaran MA, sistem menghasilkan isyarat kosong. Setiap kali membuka kedudukan, sistem akan secara automatik menetapkan titik stop loss untuk masuk ((3 mata di atas harga masuk) dan titik stop loss ((7.5 mata di bawah harga masuk). Selain itu, apabila isyarat berbalik, sistem akan secara automatik melonggarkan kedudukan semasa untuk mencegah arah memegang kedudukan bertentangan dengan trend pasaran.
Kelebihan Strategik
- Pemantauan trend yang kuat: masa peralihan yang berkesan untuk menangkap trend pasaran dengan menggabungkan garis rata-rata cepat dan perlahan
- Pengendalian risiko yang sempurna: mekanisme stop-loss dinamik yang bersepadu untuk mengawal risiko setiap urus niaga dengan berkesan
- Tingkat sistematisasi yang tinggi: isyarat dagangan jelas, kedudukan hentian dan hentian tetap, mengurangkan gangguan penilaian subjektif
- Adaptif: Strategi boleh digunakan untuk pelbagai keadaan pasaran dan jenis perdagangan
- Operasi mudah: Logik masuk dan keluar yang jelas, mudah untuk dilaksanakan dan diukur semula
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: kemungkinan sering berlaku penembusan palsu dalam pasaran goyah horizontal, yang menyebabkan kerugian berturut-turut
- Risiko slippage: harga sebenar mungkin jauh berbeza dengan harga teori apabila pasaran berubah-ubah
- Risiko Hentian Tetap: Titik Hentian Tetap yang ditetapkan mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
- Risiko trend reversal: mungkin tidak dapat dihentikan pada masa yang tepat apabila trend tiba-tiba berbalik
- Risiko pengurusan wang: Stop loss tetap mungkin tidak sesuai untuk pelbagai saiz akaun
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk kadar turun naik: penyesuaian stop loss mengikut pergerakan kadar turun naik pasaran
- Meningkatkan indikator pengesahan trend seperti RSI atau MACD, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan
- Pengendalian wang yang optimum: penyesuaian jumlah pegangan mengikut saiz akaun dan pergerakan pasaran
- Tambah penapis keadaan pasaran: mengurangkan frekuensi dagangan atau menangguhkan dagangan di pasaran yang bergolak
- Peningkatan mekanisme penarikan diri: meningkatkan kerugian bergerak untuk memaksimumkan keuntungan
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang mengikuti trend yang lengkap dengan menggabungkan sistem silang dua garis sejajar klasik dan mekanisme berhenti berhenti yang dinamik. Kelebihan strategi ini adalah tahap sistematisasi yang tinggi, kawalan risiko yang sempurna, tetapi dalam aplikasi praktikal, penyesuaian yang optimum masih diperlukan berdasarkan keadaan pasaran dan saiz dana tertentu.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 MA & 50 EMA Crossover Strategy with **Estimated** SL & TP", overlay=true)
// Parameters for the 200 MA and 50 EMA
ma200 = ta.sma(close, 200) // 200-period simple moving average
ema50 = ta.ema(close, 50) // 50-period exponential moving average
// Plot the MA and EMA on the chart
plot(ma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 MA")
plot(ema50, color=color.red, linewidth=2, title="50 EMA")
// Define **estimated** stop loss and take profit values
// SL = 3 points, TP = 7.5 points from the entry price
sl_points = 3
tp_points = 7.5
// Buy signal: when the 50 EMA crosses above the 200 MA (bullish crossover)
if (ta.crossover(ema50, ma200))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=strategy.position_avg_price - sl_points, limit=strategy.position_avg_price + tp_points)
// Sell signal: when the 50 EMA crosses below the 200 MA (bearish crossover)
if (ta.crossunder(ema50, ma200))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=strategy.position_avg_price + sl_points, limit=strategy.position_avg_price - tp_points)
// Optional: Close the position when an opposite signal appears
if (strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(ema50, ma200))
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and ta.crossover(ema50, ma200))
strategy.close("Sell")